Профиль рынка - Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017

Приветствую всех, единомышленников.
-
В своей предыдущей статье, от 13022017, я попытался забить шар в лужу, пардон в лузу:)), возможно, кому-то это было интересно.

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_13022017_часть1
-
В ней я рассказал какой программой для анализа я оперирую в своем рабочем инструменте (RiH), и в каком формате пытаюсь представить возможное ценовое движение в ближайшем будущем, проведя этот анализ как свою домашнюю работу для следующего рабочего дня (если я планирую проводить сделки).
-
Как я писал это программа Маркет Дельта, в ней можно вести полноценный анализ, как объемный так и обычный его технический вариант, работая с встроенными индикаторами внутри программы.
-
В целом надо отметить, что осмысленный анализ, как заготовку можно сделать только после завершения торгов, размышления в момент сделки всегда отличаются, в процессе сделки, либо следуешь рабочему плану, исходя из своих прежних соображений, либо начинаешь юлить и делаешь ошибки. Поэтому буду исходить из того, что это план заготовка будет основой для принятия решения в процессе работы, опять же исходя из рыночных условий.

Если условия меняются кардинально (происходят непредвиденные события), то такой план перестает работать, и самым лучшим решением будет просто не торговать в этот день. Если Вы любитель, то у Вас есть такая возможность.
-
Поэтому в анализе составления рабочего плана я буду исходить из того, что информация, которая может поступить на рынок не поменяет мои предыдущие суждения. Если же такой вариант произойдет, то я должен просто наблюдать со стороны.
Также хочу отметить, что это не конечная система, жестко привязанная к конкретным условиям, необходимо опираться на рыночный контекст.

Я также сразу хочу отметить, что мой пост это не рекомендация (или советы), а скорее размышление на тему, как мне поступить в том или ином случае, поэтому прошу это учесть. Все мы имеем право на ошибку, если Вы со мной не согласны, Вы также имеете на это право.
-
В своей последней статье, я сделал вставку на тему Профиль рынка. Здесь коротко остановлюсь и вновь отмечу.

Размышление о методах анализа, пользе книг и книге Тимофея в частности

Профиль рынка это вероятностный метод анализа, он как любой из методов анализа не может сказать Вам куда с достоверной точностью пойдет рынок, но он показывает вероятность такого движения.
-
Исходя из этого мы и будем проводить анализ Ценовых зон, из условия куда возможно, пойдет рынок.
-
В процессе написания анализа будут встречаться такие термины как, Ценность (VALUE), Область Ценности (VA), Точка контроля (POC), объемная зона, без объемная зона (с малым объемом), зона Область Ценности по Объему (VAVO), Точка контроля по Объему (POCVO), Отрицательное развитие. Отдельно отмечу термины Баланс и Дисбаланс.

Все эти термины периодически встречаются в книгах по Профилю рынка и применяются в процессе анализа. Поэтому я также их буду использовать.
-
Давайте перейдем к анализу Ценовых зон, исходя из текущей ситуации, как закрылся рынок (RiH) сегодня (20022017). Далее я начинаю вставлять скрины в формате Профиль рынка (текущего дня или нескольких дней) и свои комментарии. Здесь я снова обращаюсь к Маркет Дельте.

Также я отмечу, что пока это мои первые посты, и не всем может быть понятен графический формат, что изображено на рисунке, поэтому я буду делать более подробный комментарий. Позже, когда формат подачи материала устаканится, я перестану повторять уже понятные моменты, чтобы ускорить процесс написания анализа. А если, кто-то только начинает читать мои рассуждения и что-то не понимает в терминах или на графике, то я его отсылаю к моим начальным постам, т.е. исходя с момента написания анализа, пока к текущему.

На этом вступление закончено. Переходим к формату анализа, как я это вижу.
-
анализ текущей ситуации с просмотром нескольких дней, чтобы оценить общую картину.


-
комментарий, к рисунку.
На рисунке отображен свечной график за несколько дней, с персональным Профилем рынка за этот день, и его Контрольными точками (узлами) внутри каждого дня. Сразу отмечу, что мы оперируем не конкретными уровнями (жесткими цифрами), а Ценовыми зонами или узлами.
Т.е. возможна некая погрешность в цифрах (в пределах мин.шага цены или нескольких шагов), данные подгружаются с микро-задержкой.
-
Здесь интересна общая ситуация и какие изменения в ней произошли. Что можно отметить на рисунке. Что в период от 1302-1602 рынок торговался в балансе. Когда рынок торгуется в балансе, в устоявшемся диапазоне цен, то можно предположить, что информация, которая поступила на рынок не изменилась существенно, и поведение игроков относительно Ценности меняется несильно, или же вовсе не меняется.
Обе стороны, как покупатели так и продавцы, были согласны, что Области Ценности (красные линии) в эти дни (1302-1602) примерно совпадали. Ценность внутри каждого дня (зеленая линия) также менялась незначительно.
-
Делаю пояснение по отрисовке уровней Области Ценности и Структуры Профиля дня в Маркет Дельте:


-
Объемная формация — представляет Профиль рынка текущего дня (его структуру). Красная объемная зона отражает Область Ценности дня (Value Area), а синяя зона в Структуре Профиля дня отображает зону цен, которая по мнению участников является несправедливой и быстро отторгается и не входит в Область Ценности дня. В Области Ценности относительно времени, торги проводятся большую часть дня, за основу расчета берется зона цен, где Цена находится 70% (68%) своего времени, применимо к рыночным условиям. В Маркет Дельте также ведется отсчет других статистических отклонений, 150%, 200%, 300%, относительно зоны стандартного отклонения, т.е., — Области Ценности.

Об этом поговорим позже. Сейчас просто уясним для себя как выделяются основные зоны на графике и Структуре Профиля дня. Опять же, даю сноску в анализе следующих дней, эти моменты я уже отмечать не буду.
-
Область Ценности выделяется красным цветом, также отрисовываются и границы этой области (линии). В терминах Профиля рынка показывают, что верхняя граница Области Ценности (VA) называется VAH (от слова High, или максимум), а нижняя граница Области Ценности отмечается как VAL (от слова Low, минимум). На графике это не отмечено, просто имейте ввиду, если такой термин будет применен в процессе анализа. Зеленые линии в каждом Профиле, означают Ценность или точку Контроля (POC), по времени.

Все уровни за предыдущий день отражаются на текущем дне. Область Ценности предыдущего дня имеет малиновый оттенок, относительно Области Ценности текущего дня, которая выделена темно-красным цветом. Цвет уровня Ценности, точки Контроля (POC) остается зеленым.

Делаю сноску, если структура Профиля строится относительно время нахождения цены, то точка Контроля (POC) также рассчитывается по времени, если расчет ведется по объему, то Ценность будет приравнена к уровню цены с наибольшим объемом, как уровню максимальной проторговки или согласия игроков, отмечаются эти Ценовые зоны как Область Ценности по Объему (Value Area Volume или сокр. VAVO), точка Контроля по Объему (POCVO). Маркет Дельта показывает оба эти варианта, в отдельном окне Профиль рынка, который мы также рассмотрим позже.
-
Надеюсь, пока все понятно. Переходим к анализу зоны баланса от 1302-1602.

Если взглянем на рис.2, то увидим, что в этот период и Области Ценности (VA) и точки Контроля (POC) менялись незначительно.
Торговля 1402 велась в диапазоне предыдущего дня 1302, Области Ценности и Ценности за эти дни изменились не сильно. Но стоит отметить, что Ценность 1402 несколько повысилась, также как и верхняя граница Области Ценности (VAH), возможно, что стоило бы предположить, что будет попытка выйти за пределы баланса от 1302. Что мы и наблюдали, 1502, мы снова торговали несколько выше 1402, была попытка выйти за пределы 1302, но неудачно. Ценность дня 1502, повысилась относительно 1402, Область Ценности также незначительно сместилась выше, а закрытие было на уровне Ценности (POC) 1402. Настроение игроков не меняется, торговля по-прежнему ведется в балансе.
Чем был отмечен день на 1602. Это день, когда на рынок поступила новая информация, и игроки оценив по новому перспективы и их Ценность, предприняли попытку выйти из баланса в противоположную сторону, инициативу у быков перехватили продавцы. 

День 1602, с точки зрения оценки структуры Профиля дня интересен тем, диапазон торговли относительно дней 1402-1502 был расширен вниз, цена начала тестировать на предмет Ценности диапазон 1302. Перед тем как окончательно сломать баланс на следующий день 1702.
Отметим, что на период торговли в дневную сессию до вечернего клиринга, торговля велась в пределах Области Ценности дня, эта же область практически входила и в Область Ценности предыдущего дня 1502. Однако на графике видно, что Ценность 1602 была ниже Ценности на 1502, и она стремится к нижней границе Области Ценности (VAL) 1502. А нижняя граница Области Ценности (VAL) 1602 также смещается ниже и стремится к зоне Области Ценности 1302-1402 дней. Т.е. в те зоны оценки информации, после того как рынок сделал прорыв из баланса на 1302, относительно более ранней балансировки. Другими словами, настроения игроков вновь изменились, и они настроены на возврат в зону предыдущей балансировки или как минимум тест нижней границы зоны баланса от 1302.

Ситуация завершилась тем, что с началом веч.сессии, была пробита вниз Область Ценности дня с тестом нижней границы диапазона 1302, а закрытие 1602 было ниже Области Ценности текущего дня, в пределах диапазона 1502, у его нижней границы.

Как могли развиваться события в пятницу на 1702, но общий фон не был настроен на рост, поэтому 1702 был сломан баланс тех 4-х дней 1302-1602. Какая информация поступила на рынок в тот момент, что поменяла настроение игроков 1602, уже не столь важно.

Этот анализ того, что произошло, я описал с позиции оценки Структуры Профиля для понимания картины в целом.

В текущем анализе важный день 1702, который показал что произошла смена настроений, в пользу продавцов. Открытие дня было тестом Ценности, точки контроля (POC) На 1602, поскольку цена вновь не смогла закрепится выше, то был неизбежен возврат к нижней границе Области Ценности (VAL) от 1602, поскольку там тоже цена долго не удержалась, то был неизбежен тест нижней границы диапазона вцелом за 1602, та самая зона несправедливой цены (синим цветом), мы там видим объемную зону, но она не вошла в Область Ценности и цена отскочила от нее 1602 и закрылась тогда в зоне максимального накопления объема (синей зоны), чуть ниже нижней границы (VAL) 1602.

т.е. проведя свой анализ после закрытия 1602 и используя эти данные Области Ценности и узлов объема, 1702 мы можем сделать предположение, что если узел максимального объема синей зоны 1602 будет пробит, то цене не остается ничего другого, как идти вниз на тест нижней границы диапазона 1602, а там зона без объема, поскольку узел объема синей зоны был выше и цена его уже пробила ниже.

Получается, что если цена пробивает нижнюю границу диапазона 1602, то она также выходит из состояния баланса 1302-1602, поскольку пробивает и диапазон 1302 и все зоны Ценности и контрольные точки баланса за эти 4 дня. Цена уходит в диапазон торговли на 1002, в зону прежней балансировки — 0802-1002. Что мы и получили, а точка контроля (POC) на 1002, (116140) оказала определенную поддержку, сформировав небольшой объемный узел. Но общие настроения были негативны и быки снова проиграли, произошел тест и пробой более нижней зоны баланса, подробности я опускаю, примерно те же суждения, что я описал выше по зоне 1302-1602.

зона баланса 0802-1002, интересна тем, что ее пробой приводит к торговле в зоне с Ценностью 114880 (толстый зеленый уровень), это точка контроля (POC) на 24012017, т.е. та зона цен, где состоялся пробой зоны баланса на конец января.

Что же произошло на самом деле с точки зрения оценки структуры профиля и анализа состояния рынка с позиции баланс-дисбаланс.

Очевидно, что торги на 1702 были агрессивными продажами, это подтверждает и дельта на объеме (индикатор Volume Breakdown), большинство отмечено красным цветом (агрессивные продажи по бидам). Очевидно также, что в такие моменты поставщики ликвидности убирают или отодвигают свою ликвидность ниже. Это был трендовый день с закрытием вблизи минимума диапазона, в пределах новой Области Ценности.
-
Давайте теперь разберемся почему цена, остановилась в пределах диапазона 2401, и Ценность (114880) на 2401 была отмечена в диапазоне дня на 1702. Мы опускаем причины почему цена на рынке двинулась вниз, достаточно того, что на рынок поступила новая инфрмация. которая изменила настроения игроков в пользу продаж. Новости опубликованы, каждый сам может их почитать.

Маркет Дельта показала день 2401 как важный и отметила на графике на текущий день 1702, потому что это был не закрытый голый уровень. Я приведу скрин ранних торгов, когда состоялся пробой баланса на конец января, и в процессе дам пояснение.

картинка на 2301-2401 — пробой баланса и Ценовые зоны и Структура Профиля тех дней.



день 2301 — показывает баланс и он ничем не примечательный. Структура Профиля на этот момент у меня не отмечена, поскольку я в настройках указал 30 дней (На графике отображаются структура Профиля за 30 дней).

День 2401, был отмечен агрессивным движением со стороны покупателей, рынок устремился вверх. Опять же причины почему рынок пошел вверх мы не рассматриваем. Нам важно видеть агрессивный объем покупателей, пробой прежнего баланса и формирование новых Ценовых зон.

Также обратите внимание на резкий старт с раннего утра на большом объеме. Вот эта агрессивная 5 мин свеча, больше не была протестирована до момента текущего снижения. Пока в данный момент этот участок, где цена просто не успела исследовать его на предмет ценности, протестирован пока не был. А открытие с 114000, с предыдущим закрытием на 2301 (113980) было с небольшим гепом. Что предполагает тест этой зоны в будущем, с учетом внешнего фона, возможно, в ближайшем.
-
Зона предыдущего баланса 1901-2301, дает определенную подсказку, если цена двинется ниже, от текущих уровней.



отмечаем зону Ценности на 2401 — нижнюю границу (VAL) — 114330 и зону возможного гепа — 113980-114000 (открытие на 2401 с пробоем), как верхнюю границу возможного диапазона снижения и зону баланса от 1901-2301 — как его нижнюю границу.

Опять же все прогностически, исходя из новых условий.
-
т.е., что мы имеем, что 1702, цена пробив диапазон баланса вниз, наконец нащупала Ценность от 2401 и закрыла ее на предмет проверки. Голый уровень 2401 — был закрыт. Тест 114000 может произойти после пробоя 114330 (VAL) на 2401. В дальнейшем если цена пойдет ниже, то нижняя граница диапазона будет нижняя граница области баланса — примерно 113200.

более точную оценку можно будет провести в процессе, в реальном времени пока, это предположение.

я очень подробно описывал ключевые моменты, чтобы подвести к анализу текущей ситуации.

мы отметили, что 1702 и 2401, имеют взаимосвязь, в виде точки контроля (POC) на 2401, который был протестирован (закрыт) 1702.
-
Для начала нам также важно оценить поведение на текущий день, 20022017.

Мы снова взглянем на Структуру Профиля за этот день, и как она связана с Профилем за предыдущий день 1702.
-
снова картинка и дальнейшие пояснения.


Мы видим торговля 2002 была пределах диапазона 1702. Область Ценности на 2002 была в пределах Области Ценности на 1702, а точка контроля (POC) на 1702, была и максимумом текущего дня. Нижняя граница Области Ценности (VAL) как на 1702, так и на 2002, практически одинаковы. Рисунок можно развернуть, показатели (цифры указаны).
-
Оценивая прогностически, при пробое верхней границы Области Ценности (VAH) на 1702, имеется вероятность теста синей зоны до узла скопления объема относительно нижней границы Области Ценности (VAL) на 1602. Так высоко цена может и не отскочить, если на рынок не поступит новая информация, которая вновь поменяет настроение игроков в пользу покупок, и последующих тестов и пробоя прежней зоны баланса выше от 1302-1602, анализ которой мы провели выше.
-
Если цена пойдет выше, то зона выше Области Ценности от 1702, содержит вакуум ликвидности, там мало продавцов. Но как мы видим из прежнего анализа — зоны баланса от 0802-1002. Точка контроля (POC) на 1002 (116140), также содержит узел накопления в синей зоне на 1702, что также ее делает потенциальным сопротивлением. Т.е. определенно можно отметить, что если цена пробивает вверх область выше 116140, то она идет в зону скопления объема на узле вблизи VAL на 1602, приблизительно 116900, опять же как потенциальное сопротивление.

С другой стороны, это также означает, что цена тестирует зону прежнего баланса от 1302-1602. И если настрой игроков будет смещен в пользу покупок, то это предполагает тест верхних границ этого баланса, в противном случае, если нижняя граница диапазона на 1602 (116600) будет пробита, то снова произойдет возврат ниже в зону торгов на 1702.
-
Опять же все выкладки носят прогностический характер, поскольку мне неизвестно какая информация поступит на рынок завтра.

Если рынок будет по-прежнему в балансе, то куда он пойдет сказать будет сложно, наш ориентир, это предыдущий диапазон и Область Ценности на 1702. На 2002 — закрытие было вблизи Ценности точки (POC) дня (115090), но все же ниже ее.
-
Давайте теперь просто оценим Профиль рынка и Ценовые зоны, как показывает Маркет Дельта в отдельном окне.

снова картинка



Структурно видно, как верху формируется баланс на 1302-1602. Пробой этого баланса на 1702. Начало формирование нового баланса на конец 2002.
-
Отмечу, чтобы было понятно по линиям (уровням).  Оранжевым цветом отмечена структура Объемного профиля (Volume Profile), Оранжевые линии также отмечают Область Ценности по Объему (VAVO). Точка Контроля по Объему (POCVO) отмечена темным цветом, ее линия выделена мелким пунктиром (-->), в отличии от точки контроля (POC) по времени, ее линия красного цвета выделена большим пунктиром (­­––>).
Область Ценности по времени (Value Area) также выделена темно-зеленым цветом.

Также можно отметить наличие дополнительных уровней — 150%, 200%, 300% от стандартного отклонения цены.

Цветовая гамма уровней показана в окне.


Чем могут помочь эти уровни, например, в Трендовые дни, когда цена управляется агрессивно в одном направлении и закрытие происходит вблизи максимума дня, это попадает в диапазон 300% (темно-желто-зеленая линия), а бывает и перекрывает ее, как 1702.
-
В окне анализа Профиля можно сделать объединение отдельных дней по принципу баланс-дисбаланс.



Видно, что баланс — 0802-1002 и баланс 1302-1602 — объединены каждый по отдельности структурно. А дни 1702 и 2002 вместе начинают формировать так называемую — b формацию, которая предполагает завершение фазы накопления с последующим ростом по Стейдлмаеру (его 4-шаговые формации), или же по Далтону это формация закрытия шортов. Сама по себе эта формация не сигналит, о том, что рынок пойдет в рост. Но предполагает временную остановку в падении и последующей балансировкой.
-
Если же нижняя граница диапазона от 2002 будет пробита, то предполагается сползание в диапазон конца января — 114000-113200, анализ зон был описан выше.
-
о чем нам сигналит рисунок выше, обратите внимание на зоны ниже — 113600-113700 — зона от 2301. Т.е. торговля в балансе на конец января.

Надеюсь, теперь Вы понимаете почему был так важен анализ предыдущих зон баланса и связки 1702 с 2401 — тех ценовых зон.
-
Обратите также внимание, на форму кумулятивного профиля по каждому балансу, и контрольные точки (РОС) и (POCVO)

Баланс на 1302-1602 — в кумулятивной форме — похож на колоколообразную кривую стандартного отклонения, что предполагает пробой этого баланса в ближайшее время. А закрытие относительно узла объема или точки контроля (POC) предполагает это направление.

Что мы и видим на рисунке выше, закрытие ниже точки (POC), а также ниже нижней границы объемной зоны (VAVO) — оранжевый цвет линий. А также вблизи верхней границы такой же объемной зоны баланса от 0802-1002.

Такие небольшие подсказки вполне могут помочь в анализе, чтобы понять общую картину за несколько дней, оценить объемные узлы и зоны с наименьшим риском для входа или выхода из сделки.
-
к сожалению, статья получилась очень большой, здесь я объединил свой анализ за выходные и текущий, также добавил свои новые соображения и детально описал ряд терминов, для тех кто только пытается настроить себя на понимание работы с ценовой Структурой Профиля дня.

В дальнейшем я буду делать более короткий анализ, приводя больше скринов, с небольшими своими комментариями.
-
Опять же отмечу, что это всего лишь анализ Ценовых зон, чтобы найти предполагаемую зону для точки входа-выхода, с наименьшим риском, на основе анализа ценности и распределения объема в ценовой структуре. Момент КОГДА совершается сделка, дополнительно подтверждается инструментом на основе КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА, или же более детального метода ЧТЕНИЯ ЛЕНТЫ.
-
Если же Вы пока не поняли, что я написал, то просто изучите рисунки (ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ) и возьмите себе на заметку. 

-
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (куда же без него)
-
Предлагаю также ознакомиться с моим переводом первой книги Джеймса Далтона – «Mind over Markets», в том виде, в котором я его делал для себя в процессе своего обучения. Это ознакомительное бесплатное предложение без ограничений.

Возможно, что Вас также смогут заинтересовать и другие мои переводные работы на тему Профиль рынка, Кластерный анализ, методы Чтения ленты. Их можно получить в комплекте на приемлемых условиях. 

Также для тех, кто только делает первые шаги в дискреционной торговле, рекомендую обратить внимание на Уч.курс Jigsaw (от Питера Девиса), в нем рассматривается его методика анализа ценового движения методом Чтения ленты.

Отдельные главы можно прочитать на моем блоге, ранее я посвятил цикл публикаций по этому курсу. Это действительно полезный материал для общего понимания метода.

Связаться со мной можно по майлу (для запросов): crambe12books@yandex.ru

Укажите в своем письме, что Вас интересует (можно добавить метку в заголовке, например – запрос на получение книги МОМ) и откуда узнали о моем предложении (ссылку на ресурс).

Свои переводные работы я предлагаю в качестве альтернативного подхода к обучению, в первую очередь тем, кто хочет САМОСТОЯТЕЛЬНО изучить предмет в оригинале от автора (в переводе), и пока не может позволить себе другие варианты обучения, в том числе и достаточно дорогие платные учебные курсы, и-или не желает тратить свое время на поиск и перевод ОРИГИНАЛЬНОГО учебного материала.
-
Буду благодарен Вам, если полученный Учебный материал, включая дополнительный, Вы будете использовать только в личных образовательных целях, и не станете распространять его в свободном доступе.

Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна, ускорит процесс вашего обучения и способствует вашей торговле.
-
С уважением к моим Единомышленникам, А.И.