Блог им. kvazar

Будни алготрейдера 11022017

Свершилось парни, нескончаемый апгрейд/изменение/доработка входов/выходов и т.д. наконец-то перевели лайнер (тестовый счет, правда реальный) из положения пике в горизонтальное. надолго ли...
Будни алготрейдера 11022017
Вот что бывает, если все пишется под себя без С++ и кубиков. Это же бывает когда тесты идут на реальном счете, а не в бэктесте. Сразу скажу — бектестом не пользуюсь и не буду пользоваться, в реальном мире полно неожиданностей и их нужно знать в лицо...
Например, арендовал виртуальный сервер, ради интереса, запустился на нем. Так из квика в БД стали приходить данные с задержками. Вот как-то так бывает, кто-бы знал в чем причина, или это у всех так было в четверг-пятницу?
Это долгий-долгий процесс совершенствования.
— Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
© Шрек 2

Будни алготрейдера 11022017
Пост субботний, так что никаких технических подробностей. Прошу тех, кто сам себе заказчик (не пользуется ни одной известной на рынке платформой) выложить главные интерфейсы своих творений (если там, конечно, нет ноу-хау).

★1
Это надо очень постараться над роботом, чтобы получить такую эквити. Я с октября держу шорт Аэрофлота.  И то меньше посадка. Всего минус 68% :)))
avatar

vito2000

vito2000, +100500 (за старание)

kvazar, вы так гордитесь безбектестом, будто эквити идет в другую сторону и вы всем бектестерам доказали какие они идиоты.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
avatar

VladMih

VladMih, торговля идет внутри дня, при таком количестве сделок мне не нужен бэктест, только реальные данные. чтобы написать под себя нужно время, учитывая кол-во сделок, это просто не нужно. Тестирование на «часовиках», например, есстественно, нужно проводить.
avatar

kvazar

vito2000, приблизительно 50-150 сделок в день, как говорится «и не так раскорячишься». все пока внутри дня.
avatar

kvazar

Тестофобия какая то. Хотя многим людям просто нравится испытывать боль xD
avatar

helk3rn

Adept, провожу тесты на реальных данных, все просто. Обкатку проходит все сразу — все доморощенное, нестандартное.
avatar

kvazar

Расскажите хотя бы в общих чертах о том, как работаете? От тиков? От минуток? Арбитражить пытаетесь или что-то иное?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, в общих чертах в блоге рассказывал. Так сразу и не сформулируешь, поскольку все самописное, включая индикаторы. Образно: ТФ 15 мин, 30 минут… только не совсем в стандартном понимании. Стратегий несколько на Си и Ри: от средних до уровней, не арбитраж.  Выходов несколько. Все это комбинируется как в конструкторе. Ход торгов записывается, имею ввиду параметры каждой сделки, по итогам смотрю, что работает, что не работает, где «узкое место». Без подгонки, только логика. Это вкратце.
Самое главное — интрадей сознательно, как самый сложный вид + сделок много. На среднесрочке использовать планирую те же принципы в дальнейшем.
avatar

kvazar

kvazar, как вы для себя определили критерий ухода? Ну т.е. оно же должно однажды заработать. Если нет?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, у меня набор выходов у каждой позиции, в зависимости от стратегии: трейл-стоп, выходы по экстремальным значениям индикаторов,  переворот (бывает), тэйк-профит (бывает), по времени (бывает). Отслеживаю эффективность выходов и среднее время сделки.
Пока максимальный расчетный убыток по сделке 100руб./контракт. Кстати о выходах, только вчера отловил логическую ошибку, + на — нужно было поменять, из-за этого -500 прилетело на контракт. робот 7 раз сдвигал ордер на выход.
avatar

kvazar

kvazar, ясно. Я немного о другом. Вы описали, условно говоря, локальные критерии. А я спрашиваю о глобальных. Ну вот пройдет год… а оно по-прежнему не будет работать? Остановитесь и бросите это дело?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, А, в этом смысле) нет, конечно. До конца жизни — буду с вами) Во-первых, есть свет в конце тоннеля, я знаю, что алго — вполне рабочие, просто у меня пока кривые руки настройки. я это вижу на графиках, а времени на это полчаса перед сном, иду по приборам, когда мог видеть ход торгов было немного легче. Во-вторых, программирование — мое «хобби» уже 25 лет.
avatar

kvazar


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW