Информация
Блог им. broker25
Программа для скачивания тиков
- 30 января 2017, 16:00
- |
- broker25
Где скачать тики срочного рынка?
Есть Финам и МФД, оба источника в последнее время дают качественные данные.
Но у Финама есть ограничения по времени скачивания и объему одного файла.
МФД подвисает при подкачке за много дней.
Оказывается, есть еще один интересный источник данных для фьючерсов.
Данные предоставляет Церих: ftp://athistory.zerich.com/.
Данные совпадают с Финамом и МФД, проверено несколько дней.
Причем там хранятся не только тики, но и заявки, и можно собрать стакан.
Данные хранятся в формате qsh от Qscalp (http://www.qscalp.ru/),
который нужно еще разархивировать.
На www.qscalp.ru/ можно найти некоторые утилиты для обработки данных и торговый привод.
Но мне этого показалось недостаточно, пришлось дорабатывать.
Ниже результат, интерфейс в виде красивых окошек сделать поленился, но и так все понятно.
Сначала программа скачивает данные в формате qsh, потом их конвертирует.
Имейте в виду, некоторые фьючерсы необходимо домножить на число.
Например, фьючерс РТС нормирован на число 10, фьючерс MIX — на 25.
Для работы программы нужен .NET Framework 4.0.
Регистрация по ссылке необязательна, можно так скачать.
Пользуйтесь!
www.dropbox.com/s/flz70pnf325405f/qsh_example.exe?dl=0
теги блога broker25
- HV
- IV
- KZOS
- NKNC
- акции
- акции США
- алготрейдинг
- бабочка
- Брокер
- бэктестинг
- бюджет
- волатильность
- вор
- ВТБ
- второй эшелон
- газ
- газеты
- Газпром
- дельта-хеджирование
- дефицит бюджета
- дивиденды
- железный кондор
- здоровье трейдера
- зигзаг
- Индексы
- Историческая волатильность
- Казаньоргсинтез
- Китай
- корреляция активов
- макро
- ММВБ
- мультипликаторы
- Навальный
- накопительная часть пенсии
- налоги
- НДФЛ
- Нефть
- Нижнекамскнефтехим
- НПФ
- обмен акций
- опцион волатильность
- опционные спреды
- Опционы
- офф-топ
- оффтоп
- оценка акций
- поводыри
- приватизация
- прогноз
- прогноз по акциям
- продажа опционов
- продажа путов
- расчет в рублях
- реструктуризация
- рецензия на книгу
- Роснефть
- российский рынок акций
- Рынок акций США
- Саудовская Аравия
- Сибур
- сила Сибири
- Сила Сибири-2
- система
- скачать
- смартлаб конкурс
- сравнительный анализ
- суд
- сырье
- тест
- тики
- толстые хвосты
- Тольяттиазот
- торговые роботы
- улыбка
- улыбка волатильности
- философия трейдинга
- финанализ
- ФНБ
- фундаментальный анализ
- фундаметальный анализ
- хеджирование
- экспорт газа
- эмиссия денег
- Яндекс
В кратце — качество никакое. Сравнение с ОЛ, полученный через Плазу, показал пропуски в заявках. Плюс неправильные флаги. Алгоритм сбора стакана из ОЛ чувствителен к качеству данных. С вероятностью 99% такой стакан мало кому нужен будет.
Тики не смотрели, но думаю такая же ерунда будет.
И да, сервис не поддерживается брокером. Могут закрыть в любой момент.
Финам, как бесплатный источник, пока не оспорим.
Тики с финамом совпадать не могут. В ОЛ идут в том числе и внесистемные сделки. У Финам только системные.
Даты, конечно же, не помню. 2015 год, инструмент Си. Вот за весь период и прогоняли. Возможно, сейчас, в 2017, ситуация лучше. Нам тогда хватило понять качество, поэтому мы и свою утилиту не стали развивать. Плюс сам брокер заявил, что сервис в неподдерживаемом состоянии. Мы не может себе позволить затачивать наш процесс торговли на сервисы, которые могут быть отключены в любой момент. В моменте понесем убытки больше, чем покупать ОЛ у биржи за весь год. Не говоря уж про то, что самим проще писать с Плазы.
Можете попробовать Гидру для Финама. Не знаю, что у вас за проблемы. Тики скачать по Си — дело 5 минут настроек. Могу помочь на выходных, если так нужно. В будни занят, увы.