Стратегия, на основе простых уровней пивот

Решил сегодня протестировать стратегию простых относительно уровней пивот.

Возьмем за основу простые уровни пивот и попытаемся построить на их основе торговую систему.
Обычные уровни пивот, являются самыми простыми и популярными пивот-уровнями, которые используются в техническом анализе. Уровень пивот (пивот-точка) интерпретируется как уровень основной поддержки или сопротивления — точка, на которой главный тренд будет рожден. Точки сопротивления и поддержки первого-третьего уровней служат как дополнительные индикаторы возможного разворота или продолжения тренда. Правила для расчета обычных уровней пивот довольно простые.
Точка входа в лонг: Цена пробивает уровень сопротивления и закрепляется, входим на следующей свече в лонг.
(в шорт наоборот)
Выход из позиции: Стоп лосс или в конце дня в 23.45.
Проскальзывание: 50 пунктов
Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм = 15 мин 
Параметры торговой системы:
1. Количество сделок в день
2. Стоп-лосс
 
Были подобраны оптимальные параметры:
Количество сделок в день = 1
Стоп-лосс = 900 пунктов.
Эквити выглядит так (работа 1 контрактом):

С начальным депо в 200 т.р. и входя 10% от капитала:

Перфоманс:

Просадка:

Распределение профита:


Результаты оптимизации параметра — «стоп-лосса»:

 
В целом, на мой взгляд, система может получиться рабочая. Единственное что лично меня смущает, так это стоп-лосс. Внутри дня, мне комфортнее использовать стоп-лосс в размере 300-600 пунктов.

Эта статья — перепост из моего блога 
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.