Рынок труда в США и спекулятивная идея.

Более ястребиные заявления членов ФРС оказывали давление на долгосрочные облигации США, которые снизились к ключевому уровню поддержки и следует ожидать существенной реакции цен долгосрочных казначейских облигаций на данные с рынка труда. Сильные данные с рынка труда в США укажут на скорое повышение ставки процента ФРС, что повлечёт за собой продажи облигаций с наибольшей дюрацией( облигации с наибольшими сроками погашения). В случае если данные с рынка труда окажутся слабыми долгосрочные облигации будут пользоваться повышенным спросом, во-первых, потому что перспективы повышения ставки процента ФРС отодвинутся на декабрь и во-вторых, потому в связи с недавними ястребиными заявлениями членов ФРС именно на рынке долгосрочных облигаций наблюдалось сильное давление со стороны продавцов, ожидающих более скорое повышение ставки процента и которые в случае разочарования данными с рынка труда будут вынуждены закрывать спекулятивные позиции из продаж(совершать покупки).   

Рассматривая косвенные данные с рынка труда пришедшие в августе. Количество пособий по безработице в августе резко выросло. (график ниже)

 
4-х недельная сглаженная показывает рост пособий по безработице с 257К до 265К. Так же данные PMI и ISM (секция рынка труда) по США указывают на резкое снижение роста новых рабочих мест, а то и вовсе отсутствие в ряде секторов.

Используя корреляцию между этими показателями получается, что на рынке труда в США будут опубликованы данные ниже средних ожиданий на рынке в районе 150К и возможен пересмотр предыдущих показателей с понижением. 
В случае реализации этих ожиданий наиболее интересным будет рассматривать покупку долгосрочных облигаций в США.

Используя стратегию из опционов на рост цены на долгосрочные облигации США на 1.5% до конца недели получаем коэффициент доходность/риск = 5/1