Ниже приведена суммарная эквити (по дням) двух фьючерсов (Eu и Si) за 5 с половиной лет с начала 2010 года.
В 2016 году она (пока) сливает также как в суперриске форума. Лень график перестраивать.
Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.
Средняя сделка около 0.3%.
Строятся такие эквити довольно легко: для этого берете почти любой линейный канал,
строите его на почти любом тайм-фрейме от 15- до 60-минуток.
Пробитие верхней границы — зона покупок. Пробитие нижней — продаж.
Например, ориентируетесь на какой-нибудь характерный максимум и минимум,
пробитие которых вызывает сделку.
Ваш ответ мне кажется точнее.
я наоборот, выразил хвалу вашему ответу.
внесло уточнения в мои рассуждения.
Да потому что в такого типа системах просадки и периоды застоя длятся месяцами, такие ТС зарабатывают 2-3-4 месяца в году, остальное время пилят на месте, если ММ грамотный, или сливают на первой же просадке если ММ нет и чувак лупит на всю котлету, что характерно для 95% новичков. Вот и автор сказал, что за всё истекшее время 2016-го ТС не заработала ничего. Какой начинающий такое выдержит?.. Кстати, это означает, что 95% новичков, тех самых, по таким ТС торговать не смогут, так как от отсутствия опыта, им тупо терпения не хватает ждать многие месяцы наступления периода роста. Новичкам нужно чтоб за первый же месяц на феррари наторговать. Поэтому новички не ловят тренды по таким ТС, а начинают ловить мелкие вутридневые движения по ТС с тейкпрофитом. Матёрые профи по таким ТС не торгуют, так как ловля среднесрочных и долгосрочных трендов на таймфрейме день и выше даёт точно такие же результаты, только там сделок и гемора на порядок меньше чем ловля трендов на часовиках и пятнадцатиминутках.
Из русскоязычных знаю этого остальные англоязычные.