Блог им. neophyte

Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.

Секреты движения цены 1.
Секреты движения цены 2.

В предыдущих публикациях и примерах восходящих и нисходящих тенденций демонстрировалось, что развитие тенденции происходит зигзагообразно. 
Движение цены против существующей тенденции называется откатом или коррекцией.

Возникает вопрос, а как же определить возможную глубину коррекции и где критерий, после которого можно считать, что направленный тренд закончился и начался боковой тренд или разворот рынка.

Возможные уровни коррекции оцениваются различными способами, но в последние десятилетия модным стал метод, основанный на так называемых коэффициентах Фибоначчи. Эти коэффициенты являются числами, характеризующими последовательность Фибоначчи:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …, 

где каждое последующее число, начиная с третьего равно сумме двух предыдущих.

Отношение числа последовательности к предыдущему с ростом номера этого числа в пределе стремится к 1.618, а предыдущего к последующему — 0.618. И то, и другое число описывают так называемое «золотое сечение», пропорциям которого подчиняются самые различные природные явления, в том числе возможно и некоторые параметры движения рынков (особенно если в это верит достаточно большое количество людей). 

Числа последовательности Фибоначчи в анализе рынков применяются в самых различных целях, однако наиболее распространенным является применение параметров последовательности Фибоначчи для расчета длин коррекции.
При расчете длин коррекции (величины отката цены против тренда) обычно используется коэффициенты Фибоначчи 0.382 и 0.618, а также к ним добавляется число 0.5.
Иногда используется более широкий набор коэффициентов: 0.236; 0.382; 0.5; 0.618; 0.764, 1; 1.618; 2.0; 2.618 и т.д., получаемый с помощью возведения в степень чисел 0.618 (или чисел 1.618) и комбинированием этих степеней с другими коэффициентами Фибоначчи.
На рисунке 1 представлен пример применения коэффициентов Фибоначчи для расчета длин коррекции. На сильном рынке (быстрый тренд) длина коррекции обычно составляет 0,382 от величины пройденного движения (линия 1 на представленном рисунке — уровень 61.8% на графике).
На тренде средней силы длина коррекции составляет 50% от величины пройденного движения. Возможное движение цены на представленном рисунке обозначено цифрой 2.
Максимальная длина коррекции считается равной 0,618 от величины пройденного движения — на графике уровень 38.2%, линия 3. Этот уровень — критический уровень коррекции — является наиболее интересным с точки зрения вхождения в рынок, так как его пробой (линия 4) говорит, что это уже возможно не коррекция, а перелом тенденции. По некоторым источникам пробой критического уровня коррекции считается признаком перехода рынка от направленного тренда к боковому движению и/или развороту рынка.
Одним из признаков возможности применения уровней коррекции для оценки движения рынка против действующего тренда является пробой линии тренда.

Секреты движения цены 3. Коррекция и боковой тренд.


Рис.1. Пример расчета уровней коррекции по коэффициентам Фибоначчи.

Уровни коррекции могут применяться для оценки точек входа в рынок и возможного закрытия позиций наряду с уровнями поддержки и сопротивления, определяемыми другими методами, а также при отсутствии возможности определения этих уровней другими методами. 
Кроме оценки уровней коррекции коэффициенты Фибоначчи могут также применяться для определения зоны возможных целей движения рынка после завершения коррекции – расширение Фибоначчи. Очень широкое применение этот метод определения целей нашел в волновой теории Элиота, применяемой многими трейдерами при анализе рынка. В качестве простейших оценок целей движения рынка можно применять коэффициенты 1.618, 2.0, 2,618, и т.д. Подробнее об этом можно прочитать в соответствующей литературе.

P.S. Не стоит приписывать никакого магического смысла коэффициентам Фибоначчи. Тем более, что один из самых важных уровней — 0.5, никаким образом из этой последовательности не вытекает. Но об этом скромно умалчивают, поддерживая популярный миф о золотом сечении рынка.

До того, как в моду вошли коэффициенты Фибоначчи трейдеры просто делили диапазон цены на 8 частей и получали уровни:
0.000, 0.125, 0.250, 0.375, 0.500, 0.625, 0.750, 0.8775, 1.000.  
Ничего не напоминает?
Кстати 0.5 — это просто средняя цена в импульсе, для которого считается коррекция.

★13
9 комментариев
«я не шкаф и не музей
хранить секреты от друзей...»
avatar
брент получается сейчас от 0,236 отскочить пытается, вроде как рановато...?
avatar
MisterX, ИМХО, рынку начхать на любую систему уровней. Мы рисуем их не для рынка, а для себя, чтобы иметь какие-то ориентиры.
Николай Скриган, Вы видимо решили заново  волновую теорию написать? Рекомендую не исследованую область в торговле — как объем управляет временем и ценой. А квадрат времени и цены Ганна 8\8 еще никто не отменял.
avatar

ezomm, это просто выдержки из классического анализа в сжатом виде, не более. Подробно можно посмотреть в классической книге Мэрфи.

P.S. При всем моем уважении к вам большего бреда, чем Ганн, вряд ли кто еще наворотил.
Но во-первых, это моё субъективное мнение.
А во-вторых, на рынке даже бред имеет право на жизнь.

И в третьих, я не вербую сторонников. Кому-то эта информация оказалась полезной, для них и написано.

Николай Скриган, В книгах много банальностей типа -торгуй по тренду. Я же призываю хоть каплю смысла добавить тем более давно открытого в теории свечей.Для графического изображения советую просто рисовать размах или угол(в идеале 3-2) в квадрате.Тогда видны и уровни и цели по времени.Евра в коробке Ганна



avatar

ezomm, ценю ваши старания научить меня жизни.
Но не надо.

Вас не устраивают мои взгляды. Без проблем, я не ннастаиваю на единомыслии.

Изложите свои, никто не мешает вам опубликовать соответствующий пост на смартлабе. И те, кто найдет в них для себя что-то полезное, скажут вам спасибо.

ezomm,  Поддерживаю Н.Скригана. Опишите ваше видение торговли по Ганну, пусть и в самых общих чертах. Давно хочу получить общее представление о его методе, Спасибо.
Техники Ганна как и волновой анализ призваны помочь нам понять свечной анализ, в котором паттерн 3 солдата никак не освещен в книгах в то время как это импульс или коррекция (в зависимости от формы 2го солдата). Главный  паттерн  свечного 8-10 новых перемен является главным граалем всех рынков. Эллиот открыв нам импульс 1-2-3-4-5 уточнил 3 атаки 3х солдат те 8-10 новых шагов(перемен) вперед.Ганн дал квадрат цены и времени 8\8 и Мюррей дал 8 уровней в своем индикаторе.Это упрощенный подход для ликвидных рынков. Я использую целевой вектор Ганна (вилы Эндрюса) для определения цели и времени 3й волны. Ганн дал подсказку -что развороты цены происходят на определенных числах, которые расположены на диагональном и кардинальном кресте квадрата 9.Еще у Ганна есть правило 3х свингов те 3х новых перемен.Это дань свечному в плане 3х солдат.Солдат-сумма теней меньше тела(мое определение).
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW