Uptrader

И снова опционы

Ну что — в прошлый раз нам фокус удался — заработали после такого паттерна — пробуем повторить успех.

Сейчас цена растёт без откатов 14000 пунктов подряд — как вы помните  недельный АТР на РТС = 8000 пп. Сейчас экстраординарная волатильность. Ожидаю остановку и консолидацию.

Построил короткий стренгл в расчёте на остановку = параметры сделки выложу здесь


Сейчас точки БУ на момент экспирации = 185 — 205. Уже через неделю диапазон может расширится до безопасного предела — зелёные точки.

Хедж: поза имеет профиль неогран. убытков, значит нужно хеджить. Продаю 7 фРТС ниже 192, покупаю 7 выше 199.
25 комментариев
Спасибо, интересно.
А я сегодня продал мартовские 210 коллы и 185 путы в расчете на снижение временной стоимости.
Вы прошлую конструкцию с неприличным названием закрыли? :)
avatar
Ага — там профит был +12000 рублей с ГО 120000 — помоему неплохо — поза 2 торговых дня держалась.
Привет!
Пиши почаще!
Очень красиво и интересно…
Я серьёзно!
Кстати, подвёл итоги месяца по проекту М2013 uptrade.ru/mil2013/diary/m2013options2.htm
Дмитрий, добрый день. Я недавно познаю опционы и у меня возник вопрос. В момент неликвидности опционов, такая к примеру картина: стоит БИД по 2000 п, следующий нереально низкий, скажем, по 10 п. На многих приводах есть возможность продать по БИДу.
Трейдер решил продать и нажимает мышкой по 2000п (или продает по рынку), но в последний миг лот изчезает( кто-то опередил или робот ММ убрал свою заявку) и выбирается 10 п.
Вопрос: неужели будет совершена сделка по 10 п.? Конечно можно доработать привод (дополнительное условие: цена недолжна отличатся от теоритической на столько-то пунктов).
Спасибо.
avatar
я не работал маркетами на опционах и никому не советую
Вот тоже пытался рассчитать, но пока мне не нравятся эти графики, позиция рискованная какая-то.
Мне кажется, сейчас дешевые опционы (не смотря на трех дневное движение), чтобы продавать стренгл. Если рынок развернется, то расчетная волотильность может взлететь.
avatar
На нашем рынке не все так однозначно с волатильностью
Например за последние 2 дня она выросла причем сегодня по ней был пик, хотя рынок при этом рос.
вот поэтому и продавал волатильность — потому что пик )
Они дешёвые, но тетта сейчас максимальна — в общем пока вы думали уже +5000 вар. маржи по позе — так что уже можно сказать правильно вошёл — можно ликвиднуть в нулях.
Дмитрий, а такой быстрый результат из-за снижения волатильности?
Просто по временной стоимости еще слишком рано для прибыли. Или она уменьшается не каждый день, а каждый час? ))
avatar
я шортил на макс волатильности — профит за счёт веги пока + чуток тетта + хитрая кривая волатильности — я строил позу не совсем по центральному страйку
Понятно, спасибо.
Очень интересно читать о сделках профессионала.
avatar
Не ясным остается вопрос с предыдущей позой. когда она была закрыта и была ли закрыта вообще? Если она не закрыта, то какие планируются меры в случае если дойдем до 203000?
avatar
аналогичный вопрос — я его кстати в том топике озвучил.
avatar
Вы в следующий раз ко мне на сайт заходите — обновил в тот же день таблицу как закрыл — в подписке лисы вообще онлайн писал что начал крыть позу. Ссыла на таблицу uptrade.ru/mil2013/stattrades/feb2011.htm А на этой текущие позиции — uptrade.ru/project/millioner/deal
поза закрыта была с профитом — но рановато. Я строил в четверг, а крыл в понедельник. Если б подержал ещё — заработал в 3 раза больше.
а понятно. я просто не знал про другой сайт.
avatar
Дмитрий,
а что нужно делать с хеджем, если фьюч начнет колбаситься в диапазоне 198500-199500 туда-сюда десять раз за день?
Десять раз продавать-откупать?
avatar
тут у каждого своя тактика — я по дельте сокращаю обычно
Дмитрий, как правильно вставлять заявки в стакане опционов? Если стакан пустой? Какую цену брать от теоретической?
avatar
теоретическую + премию 20-30 пунктов
интересно к 15 числу до 2100 долетим? у меня коллы проданные есть мартовские, откупать или фьючем захеджировать?
avatar

теги блога Дмитрий Солодин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн