Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

Sergey Pavlov, По бидам и аскам считали? Или по ценам последних сделок?

Sergey Pavlov, Правильнее считать все таки аск-бид и наоброт и выводить две линии. Но это так. Ньюансы

kbrobot.ru, как быть с rtsi? строго теоретически он же вообще существует только с секундным периодом

Sergey Pavlov, во первых, он устраняется где-то за милисекунду, а не микро. Во вторых, твой граффик вкорне не правильный, на самом деле там нет такой сильной пилы у спреда ;)
А месячный интервал тебе покажет, что этот спред имеет большие тренды и далеко не постоянный, поэтому какое именно расхождения устранять — это очень большой вопрос.

Sergey Pavlov, а каким оборазом совмещал? 
во первых, сделки на двух площадках проходят не одновременно, соответственно это не базис дрожит, а рынок двинулся за промежуток времени между сделками. Реально дрожание там значительно меньше, чем на твоем граффике.
во вторых, время сделок из исторических данных брать вообще бесмыслено, ибо часы между разными торговыми платформами неидеально синхронезированны и есть значительное расхождение.

Sergey Pavlov, откуда был взят поток сделок? сам записал с локальным временем, или взял исторические данные от биржи?
построить то можно любую бесполезную фигню, я же тебе подсказываю, какие ньюансы нужно учесть чтобы построить что-то полезное и приближенное к реальности.
судя из твоих описаний(использование последней сделки), то что построено — оторвано от реальности и годится лишь для отслеживания глобальных среднесрочных трендов базиса, но никак не для визуализации краткросрочных его колебаний на маленьком временном промежутке.

Sergey Pavlov, «два потока сделок» — как-то не оч. прозрачно. Конкреизирую вопрос об источнике:
или deals_repl
или фид даты (астс-спектра) fast-fast, plaza-plaza, fast-plaza,
… или др.варианты?

Sergey Pavlov, не хотелось бы как то вас критиковать. Вообще похвально, когда человек роет. Трейдинг таких любит. И через n лет отблагодарит. Но.
За основу выбраны не правильные данные. Вы взяли сделки. И это понятно. Исторические данные можно брать только такие. Но такая модель имеет не полное представление и мало напоминает реальность. В реальности в разы все по другому. Тут вам уже по всякому ребята намекают.
Что еще можно подвергуть сомнению. В одном из графиков вы взяли индекс RTSI, в реале его значение всегда запаздывает. И воспользоваться таким арбитражем нет возможности. Поэтому у вас все там так красиво. На деле, в реальности, всю эту раздвижку схлопывают, как тут правильно сказали, за десятки (возможно сотни) мкс.
Ну и что еще. Одно из самых важных. Тут у вас не учтен спред стакана. И если вы нанесете бид/аск обоих инструментов, все скрины можно перечеркивать. А если, у вас есть предположение, что спред (каждый второй скрин ваших примеров), гуляет и можно где нибудь на хаю войти, и через пару часов выйти на лое, то nik вам уже не однократно сказал, этот спред в рамках месяца гуляет, причем трендово и можно уйти в сильную просадку.
Арбиртаж естесно есть, но на фьючах используют другой метод. И зачастую он одноногий.

Sergey Pavlov, извините. Но ваш пост я начал читать с фразы:

Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.

поэтому и настроился судить с точки зрения арбитража.

ибо по нашему опыту не всегда получается из стакана забрать по рынку нужную нам заявку в рамках фикс-фаст.

ну конкуренция, то очень большая. Тут и железо подстраивают и коды такие пишут =). Я плохо знаю про R, но если торгуете из него, вряд ли что заберете, если он  является еще и какой платформой (лишнее звено цепи). Тем более фикс уже не актуален для фортс =).

Sergey Pavlov, удачи в дружбе =)

Андрей К, а фикс был актуален?

Алексей Никитин, наверное нет =)

Sergey Pavlov, время сделок как и сами сделки чушь. Только стаканы можно смотреть

Sergey Pavlov, торгуют как раз миллисекунды, туда простым смертным не залезть. А месячные торгуй без проблем… Но там тренды, причем тренды такие, что средства теханализа бессильны...

Александр Акулов, нет там миллисекунд даже близко. 
Актуальны десятки микросекунд.
Тренды есть, только какой тут может быть теханализ, если они в 90% производные от ставки.

OakStreet, вот только подход сергея позволит лишь построить граффики отражающие многодневные колебания, но никак не " десятки микросекунд". для микросескунд такой подход совсем не годится.

Sergey Pavlov, а дальше миллисекунды ты особо и не спустишься, для этого нужен качественно другой уровень торгового софта + фортс вообще не позволяет это сделать из-за тормознутости плазы2.

Sergey Pavlov,  именно то что у вас на скринах, не торгуют.