04 июня 2016, 08:06
Спрэды между спотом и фьючерсом на moex
Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.
Доллар-рубль:
РТС:
r />
Сбербанк:
На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.
Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.
Всем хорошего настроения!
Доллар-рубль:
РТС:
r />
Сбербанк:
На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.
Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.
Всем хорошего настроения!
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)
💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71 % , дюрация 2,14 года до погашения) размещен на 93%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК |...
03.11.2026
💊 Озон Фармацевтика вышла на биофармацевтический уровень
Фармкомпания получила разрешение на выпуск Адалитрила — лекарства от тяжелых хронических воспалительных заболеваний (аналог известного препарата Адалимумаб) Аналитики Market Power объясняют,...
03.11.2026
S&P 500: битва за историческую высоту
Американский фондовый индекс S&P 500 тестирует пересечение важных технических уровней — верхнюю пробитую границу симметричного треугольника (построенного по точкам 1–2–3–4), а также уровень...
03.11.2026
9602183880, Суть в том, что они пока есть, Вы считаете их друзьями, а они Вас.
TheLifeGuard13, похоже план А)
11:41
witosp, если все-таки замутят санацию, велика вероятность, что облиги пустят в расход. А акциям наоборот плюс.
Денис, а от куда тогда в рынке деньги на выплату тем кто заработал?
11:34
ну рыжий полез на иран за это его и прокатилине охота платить пиндосам за чужие войны
usikpa, как при таком долге может быть 1 месяц хорошим и св целом для офз? Хорошо только что ещё на лярд не выросли за месяц? Это из серии ввп плохой сценарий или очень плохой сценарий? Ну это же б...
Кактус; Понравился отзыв о конференции смартлаб
Кактус, по итогам конъфы, кто" осталисъ!?..
У них нет никакой капитализации, в активах касса 3 млрд +, а купон на 26 млн оплатить не могут)))
Дюша Метелкин, Не понял мысль ) Что сказать то хотите?)
LynxC, мог бы на депозит ложить, поинтереснее может доходность бы была)
Спасибо, очень интересный пост для меня.