Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.

Доллар-рубль:

РТС:

r />

Сбербанк:

На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.

Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.

Всем хорошего настроения!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спрэд

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

520

21 486

с 9 ноября 2015

39 Комментариев

nik
04 июня 2016, 08:20
чем рисовал граффики?
-1
nik
04 июня 2016, 09:01
кстати посмотри месячный интервал, там довольно большие тренды, так возможность торговать это сомнительна
+1
baron_samedi
04 июня 2016, 10:20
Вопрос — 6 апреля — случайная дата?
Спасибо, очень интересный пост для меня.
0
Сергей Кужаев
04 июня 2016, 10:40
И что? Имеем местами расхождение спрэда, тоесть если купить нам дадут цену выше, там продажа а если продать, дадут ниже )
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: передышка перед продолжением роста?

Валютная пара USD/CAD протестировала в пятницу пробитый ранее горизонтальный уровень 1.4140, одновременно завершив торговый день свечной формацией «молот». Учитывая предшествующее сильное движение...

Tickmill

12.07.2026

Эпоха дивидендов под вопросом. Что теперь делать инвесторам?

Привычный мир российского инвестора, похоже, уходит в прошлое. Если до сих пор для него главным аргументом в пользу покупки бумаг выступала дивидендная доходность, то с 2026 года ему...

Финам Брокер

10.07.2026

Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом

По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость, потому что за январь–июнь общий дефицит снизился до...