Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.

Доллар-рубль:

РТС:

r />

Сбербанк:

На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.

Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.

Всем хорошего настроения!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спрэд

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

524

21 512

с 9 ноября 2015

39 Комментариев

nik
04 июня 2016, 08:20
чем рисовал граффики?
-1
nik
04 июня 2016, 09:01
кстати посмотри месячный интервал, там довольно большие тренды, так возможность торговать это сомнительна
+1
baron_samedi
04 июня 2016, 10:20
Вопрос — 6 апреля — случайная дата?
Спасибо, очень интересный пост для меня.
0
Сергей Кужаев
04 июня 2016, 10:40
И что? Имеем местами расхождение спрэда, тоесть если купить нам дадут цену выше, там продажа а если продать, дадут ниже )
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/GBP: Покупатели пускают в ход мощный аргумент

Кросс-курс EUR/GBP успешно протестировал уровень поддержки 0.8455 и теперь имеет все шансы закрыть день уверенным бычьим поглощением. Особого внимания заслуживает тот факт, что текущая белая свеча...

Tickmill

21:02

ДОМ.PФ на инвестиционном форуме Сбера «Настоящее будущее»

🔥 ДОМ.PФ на инвестиционном форуме Сбера «Настоящее будущее» : сохраняем траекторию роста и эффективности бизнеса Приняли участие сразу в двух сессиях форума: трибуне...

ДОМ.РФ

20:34

«Селигдар» использует спутниковые решения БЮРО 1440 для обеспечения связи на Кючусе

«Селигдар» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) на форуме «Цифровые решения» заключили форвардный контракт для обеспечения спутниковой связью нескольких...