Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.

Доллар-рубль:

РТС:

r />

Сбербанк:

На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.

Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.

Всем хорошего настроения!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спрэд

algoinvesting

Sergey Pavlov

Красноярск

519

21 486

с 9 ноября 2015

39 Комментариев

nik
04 июня 2016, 08:20
чем рисовал граффики?
-1
nik
04 июня 2016, 09:01
кстати посмотри месячный интервал, там довольно большие тренды, так возможность торговать это сомнительна
+1
baron_samedi
04 июня 2016, 10:20
Вопрос — 6 апреля — случайная дата?
Спасибо, очень интересный пост для меня.
0
Сергей Кужаев
04 июня 2016, 10:40
И что? Имеем местами расхождение спрэда, тоесть если купить нам дадут цену выше, там продажа а если продать, дадут ниже )
0

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор Mass Index в OsEngine: расчёт, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём Mass Index — индикатор, который оценивает не направление цены, а изменение её волатильности и структуры движения. Покажем, чем он полезен и как применять его в OsEngine....

OsEngine

11:07

Процент по депозитам перестал снижаться

Процент по депозитам перестал снижаться. Намек на не снижение ключевой ставки? Источник графика: www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/ 👉 Наш канал в MAX 👉 Чат Иволги в...

Иволга Капитал

07:29

РУСАГРО: так ли плох Россельхозбанк вместо Мошковича и Басова в качестве основного акционера - маленькое исследование

РУСАГРО — один из самых интересных рисковых активов на Мосбирже. Национализация, иски на миллиарды рублей, падение акций на 70% от максимумов — тут есть все Свой достаточно оптимистичный...