Алготрейдинг

12 апреля 2016, 20:15
|
Roman Seliverstov

Всем добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться у людей, кто писал роботов в ТСлабе, ну и впрочем, кто вообще их писал.
Пару недель назад начал разбираться как устроены роботы и как собственно их писать, все пока на истории. Пока всё простенько, по 1 индикатору, но это для меня не важно на данный момент — учусь. Суть вот в чем, даже такие простенькие алгоритмы, не все конечно, с подгонкой параметров рисуют очень крутой график доходности. Вот мне стало интересно, роботы так же будут красиво делать свою работу, на таком же графике, ну представим, что он в точности такой же, но уже на реальном счете? Или может могут начаться какие-то проблемы с проскальзыванием например, или в сделку будет не заходить по сигналу?

Ключевые слова:
роботы,
алготрейдинг

9 комментариев

-1

Бросайте это дело. Если бы все было просто, то создатели тслаба (котроые намного лучше знают, как запрограммировать стратегию, и подобрать параметры, чем Вы) бы втихаря разогнали свои депозиты на 100000000%, стали миллиардерами, и не парились бы с продажей лицензий (а все копии тслаба бы держали на зашифрованных флешках в сейфе под охраной).

Лучше купите лотерейных билетов на весь счет, или в казино сыграйте, реально выше вероятность выигрыша будет.

Lafert

12 апреля 2016, 20:24
Ответить

Lafert, ну если и бросать, то хотя-бы необходимо знать почему. К тому же ТСлаб это не более как платформа для разработки, как различные вижуал студии и интелиджи в программировании. Просто мне интересно, почему могут быть расхождения в торговли на истории и на реале. Понять где подводные камни.

Roman Seliverstov

12 апреля 2016, 20:33
Ответить

Roman Seliverstov, во-первых, различные построители стратегий предназначены в основном для очень простых вещей и любителей халявы (типа, сейчас по быренькому накидаю кубиков, за пару часов разберусь, что к чему, и свои тысячи % заработаю), что-то сложное принимает в том же тслабе очень уродские формы. Сравнить можно примерно с этим www.youtube.com/watch?v=wgJfVRhotlQ&nohtml5=False

А история и реал — да полно причин для расхождения. И практика исполнения заявок, и неточность маркет даты. Каждый случай надо разбирать отдельно.

Lafert

12 апреля 2016, 20:44
Ответить

Lafert, поддерживаю… к сожалению на тестировании одно а на реальном счете как правило слив… но пока сам не попробуеш....

Федор

12 апреля 2016, 20:37
Ответить

Может быть есть у кого нибудь скриншоты графика доходности одной и той же стратегии на истории и на реальном, было бы поучительно)

Roman Seliverstov

12 апреля 2016, 20:40
Ответить

Roman Seliverstov, сходу не найду, но сравнивал для самописного бектестера (в который подавался полный ордер лог, записанный с колокации + лог фаст фида ммвб) с реалом. Как правило, графики похожи, но накапливаются расхождения (там отскочить не успел, там по рынку дальше пронесло, чем надо...), которые в подавляющем большинстве случаев в — реалу и в + тесту. По этому, плюсовая стратегия запросто может лосить.

Lafert

12 апреля 2016, 20:48
Ответить

Ну из пройденного могу сказать следующее… графики отличаются и очень сильно… для сравнения — тест это типа идеальный случай, а реальный график учитывает все возможные и невозможные погрешности. И чем меньше период графика тем больше различий.

Федор

12 апреля 2016, 20:44
Ответить

рынок все время разный. Вы должны в такт ставить стратегию и ее параметры, всегда угадывать...
На что похоже? На казино.

baron_samedi

12 апреля 2016, 21:07
Ответить

да будут… если все правильно сделать без ошибок...
если у тя счет мелкий где то впределах ляма… то протесть все акции из списка ммвб30 на обычных скользящих средних… будешь удивлен