Блог им. nokian2h

Алготрейдинг

Всем добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться у людей, кто писал роботов в ТСлабе, ну и впрочем, кто вообще их писал.
Пару недель назад начал разбираться как устроены роботы и как собственно их писать, все пока на истории. Пока всё простенько, по 1 индикатору, но это для меня не важно на данный момент — учусь. Суть вот в чем, даже такие простенькие алгоритмы, не все конечно, с подгонкой параметров рисуют очень крутой график доходности. Вот мне стало интересно, роботы так же будут красиво делать свою работу, на таком же графике, ну представим, что он в точности такой же, но уже на реальном счете? Или может могут начаться какие-то проблемы с проскальзыванием например, или в сделку будет не заходить по сигналу?
17
9 комментариев
Бросайте это дело. Если бы все было просто, то создатели тслаба (котроые намного лучше знают, как запрограммировать стратегию, и подобрать параметры, чем Вы) бы втихаря разогнали свои депозиты на 100000000%, стали миллиардерами, и не парились бы с продажей лицензий (а все копии тслаба бы держали на зашифрованных флешках в сейфе под охраной).

Лучше купите лотерейных билетов на весь счет, или в казино сыграйте, реально выше вероятность выигрыша будет.
avatar
Lafert, ну если и бросать, то хотя-бы необходимо знать почему. К тому же ТСлаб это не более как платформа для разработки, как различные вижуал студии и интелиджи в программировании. Просто мне интересно, почему могут быть расхождения в торговли на истории и на реале. Понять где подводные камни.
avatar
Roman Seliverstov, во-первых, различные построители стратегий предназначены в основном для очень простых вещей и любителей халявы (типа, сейчас по быренькому накидаю кубиков, за пару часов разберусь, что к чему, и свои тысячи % заработаю), что-то сложное принимает в том же тслабе очень уродские формы. Сравнить можно примерно с этим www.youtube.com/watch?v=wgJfVRhotlQ&nohtml5=False

А история и реал — да полно причин для расхождения. И практика исполнения заявок, и неточность маркет даты. Каждый случай надо разбирать отдельно.
avatar
Lafert, поддерживаю… к сожалению на тестировании одно а на реальном счете как правило слив… но пока сам не попробуеш.... 
avatar
Может быть есть у кого нибудь скриншоты графика доходности одной и той же стратегии на истории и на реальном, было бы поучительно)
avatar
Roman Seliverstov, сходу не найду, но сравнивал для самописного бектестера (в который подавался полный ордер лог, записанный с колокации + лог фаст фида ммвб) с реалом. Как правило, графики похожи, но накапливаются расхождения (там отскочить не успел, там по рынку дальше пронесло, чем надо...), которые в подавляющем большинстве случаев в — реалу и в + тесту. По этому, плюсовая стратегия запросто может лосить.
avatar
Ну из пройденного могу сказать следующее… графики отличаются и очень сильно… для сравнения — тест это типа идеальный случай, а реальный график учитывает все возможные и невозможные погрешности. И чем меньше период графика тем больше различий.
avatar
рынок все время разный. Вы должны в такт ставить стратегию и ее параметры, всегда угадывать...
На что похоже? На казино.
avatar
да будут… если все правильно сделать без ошибок... 
если у тя счет мелкий где то впределах ляма… то протесть все акции из списка ммвб30 на обычных скользящих средних… будешь удивлен
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады
Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами
Газета «Коммерсант» выпустила материал на тему добровольного медицинского страхования (ДМС). Рынок ДМС в 2026 году вошёл в фазу ускоренного...
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...

теги блога Roman Seliverstov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн