Случайность цен: Давайте проанализируем и посмотрим

Василий, на верхнем по многим нижним впадинам можно провести длинную трендовую линию и эти впадины будут на ней лежать, а на нижнем графике ни по нижним впадинам, ни по верхним такой длинной линии провести не получится. Короткие можно провести, но не длинные. Именно протяжённость трендовой линии, на которой лежат впадины и пики я считаю логичностью трендовой линии, т.е. она логическая.)

Василий, я прочитал ваш диалог ниже с другим участником. Вы не могли бы посоветовать понятную книгу, которую можно скачать в инете про математическое ожидание, теорию игр? Недавно Павел Жуковский посоветовал книгу «Квадрант денежного потока». Стал искать её в инете и понял, что это Кийосаки. Терпеть его не могу за нудность, а его книгу «Богатый папа...» когда-то так и не смог осилить. Начал листать «Квадрант» и пока не увидел там того, что искал. Другие книги тоже могу поискать сам, но думаю, что вы знаете о каких-то более толковых и написанных понятным языком. Честно сказать, в теорию вероятности просто не верю. Это лишь теория, а не закон, который можно применять для практики, но могу и ошибаться. Вот, для этого и хотел что-то почитать с примерами практического применения этой теории в играх или ещё где-то.

Что касается ответа на вопросы в вашем блоге, то ответ простой.)
Движения цены случайнозакономерны.)))
 Они то случайны, то закономерны. Чаще они случайны. Закономерными они бывают из-за того, что игроки по своей человеческой природе не хотят хаоса и ищут тренды, т.е. ставят свои заявки на материализуемые своим коллективным мозгом уровни по воображаемым прямым линиям тренда, образуя каналы. В общем виде эти каналы состоят из параллельных прямых по причине простоты и свойства мозга большинства людей. Многие ищут и действуют по неким сужающимся, непараллельным каналам, но в итоге большинство создаёт глобальный параллельный канал. Игроки сами делают эти прямые тренды и параллельные каналы. Потом их коллективный разум из-за психики и внешнего фона снова погружается в хаос, и им приходится ломать эти тренды с каналами и строить новые.

Василий, спасибо, потом посмотрю. Пока бегло глянул по двум ссылкам: Закономерности… Буду надеяться, что там есть и про случайности с вероятностями и математическими ожиданиями.
Завидую вам по-хорошему, что вы в своё время овладели как следует программированием и торгуете роботом. Я пока скачал на каком-то сайте бесплатно помошника для автостопа, но пока не разобрался толком и не поставил его в квик, да и не уверен, что он — бесплатный, будет хорошо работать.)
Считаю, что нужно самому вникнуть в его программу и отлаживать.

graviton, Прочитайте Ральфа Винса! Математика управления капиталом (желательно не один раз)! Там более, чем достаточно про МЖ!)

Dio, ок, благодарю. 

graviton, В том то и дело, что этот алгоритм неизвестен никому, за исключением (с высокой долей вероятности) нескольких лиц.))

Dio, в смысле? Вы про алгоритм робота-помошника по выставлению автостопа? Считаю, что в состоянии посмотреть и изучить программу на кюпайле этого миниробота. Я в курсе, что эта программа пишется в простом текстовом редакторе. Когда-то для своих некоторых нужд не по торговле на бирже делал довольно длинные программы на турбопаскале. Нет времени просто на изучение кюпайла, да и потом в алгоритм самой программы нужно вникать, читая её. Времени нужно потратить много — лично мне.) Хотя, есть люди, которые быстро во всё это въезжают.

graviton, Нет, я имел в виду другой алгоритм)) Алгоритм самого ритма, который нам простым смертным не понять никогда, по крайне мере до конца его сути!) Если усложнять все для понимания, то это может и интересно, но не для торговли… я тоже начинал с нейронных сетей, точнее это промежуточный был вариант познания рынка, но в итоге пришел к наиболее простым алгоритмам извлечения прибыли у рынка.)) Успехов вам!

Dio, понятно. И вам удачи.) Это да, алгоритм рынка… Это, наверное, какой-то закономерный хаос.) А его законы непостижимы. Для этого нужно видеть будущее.)))

graviton, Именно, Хаос!)) Детерминированный)) Вспомнилась книга одна занятная Фрактальный анализ финансовых рынков (Эдгар Петерс), рекомендую!!! Так же еще Мальделброта зацените про (не)послушные рынки, она свежее (2006- го, кажется)! Спасибо!

graviton, поправлюсь, алгоритм самого рынка!))

Василий, 
1. Визуально их искать бессмысленно

2. «Тяжелые хвосты» и статистическая предсказуемость вообще никак не связаны. Потому что первое — это свойство одного момента времени, а второе — отрезка времени

Василий, они есть, это достоверно :)

эти исследования проводятся регулярно годов с 60х если не раньше. я от неча делать тоже проверял, в моем блоге, где-то в глубине есть.

если не агрегировать по времени, иными словами не детерминировать непрерывный процесс, то современные методы обработки данных даже теоретически не позволяют проводить какие-либо исследования :))))))))))))))) это как бы… основы физики/математики

Василий, было, исследовали всяко-по-разному, а вообще
есть теорема в в тер.вере, забыл название, но в Вики есть.

Суть ее в том, что не важно как проводится детерминация, по количеству значений или как-то иначе (в нашем случае по времени) на статистические характеристики выборки данного процесса это не повлияет никак

Василий, ммм… будем спорить с основами тер.вера? — это велкам, только вот...
Это не ко мне, это к Биркгофу и Хинчу

Василий, да, отчасти согласен, но тут как раз вступает в силу такое понятие как ликвидность инструмента:
Алиса кидает монетку раз 6 минут, а Боб раз в 4, упс…

Василий, да, но если мы заставим (при дополнительных условиях о 6и4 минутах) делать их множество серий, то на удивление получим примерно равное количество выигрышей Алисы и Боба, скажем через два дня таких игрищ.

Василий, э нет… статистически будет 50/50, а то что первый день Алиса будет все время в плюсе, а во второй Боб неожиданно ее догонит и даже может чуточку обогнать — вот это уже закон арксинуса

Василий, не… не так.  а примерно вот так: математически средний результат множества игр будет — ничья. При этом ни одна конкретная игра из этого множества может так и не окончится ничьей, всегда будет один победивший.
При этом, в процессе каждой игры, в любой момент времени шанс что результат 50/50 (ничейный) стремится к нулю.

иными словами, победитель есть всегда, но если провести много наблюдений, то победитель всегда разный, а в сумме после множества наблюдений оба остались примерно при своих, разница будет в пределах математической погрешности

eagledwarf, 

 а в сумме после множества наблюдений оба остались примерно при своих, разница будет в пределах математической погрешности

Нет, как раз наоборот 

smart-lab.ru/blog/318372.php#comment5468959

eagledwarf, 

Ну совсем не «примерно равное», скорее наоборот, суммарно по всем сериям кто-то из двоих с ростом числа серий будет  в «приличном» плюсе с вероятностью больше 0,5, а второй в аналогичном минусе.  Ведь дисперсия то игры растет линейно, а значит вероятность попадания в ограниченную центральную область — падает.

А. Г., приличный в численном выражении — возможно. статистически — в пределах стат. погрешности, которая стремится к нулю (процентов) с увеличением количества игр/испытаний.

eagledwarf, 

Стремится к нулю только при делении на число испытаний, но с  вероятностью больше 0,5 один будет в выигрыше на размер 0,2*корень из числа испытаний.

А. Г., ну да, и что? если бы мы говорили о бесконечном капитале, то да цифровая разница может быть колоссальна, в реальности капитал ограничен, потери/выигрыш так же… суммарно игра с нулевой суммой. не тем концом вы закон арксинуса применяете ИМХО

eagledwarf, 

Да то, что я сформулировал, верно на любом капитале, за исключением случая, когда один из игроков проиграет все.

Василий, ну «толстый хвост» в распределении, что такого? когда Гаусс придумал свое распределение, он тоже многого не учел. Реальные процессы как выясняется, имеют близкое к Гауссовому, но не Гауссово распределение. Мир от этого не изменился. изменилась МОДЕЛЬ мира у математиков :)))

Василий, ну… как бы общая модель у нынешней науки звучит примерно так: это случайное блуждание с неГауссовым распределением (одно из класса гиперболических).

Это мало чем помогает в торговле, для успешной торговли одной теории мало, тут нужен комплексный подход: экономика (институциональная)+теория игр+основы тер.вера, но главное ИМХО опыт реальной торговли. он один может заменить все остальное :)

Василий, предпочитаю метод синей гусеницы из той же сказки: сидим, курим, ждем… превращений: дым в дом, дом в даму, а мама в даму, а то превратитесь еще в какую-нибудь бабочку...

:)

eagledwarf, Интуиция большая сила, мозг человека еще ник-то не сэмитировал :)

eagledwarf, 

Гауссовское распределение всегда появляется в сумме большого числа слабозависимых слагаемых. «Тяжелые хвосты» в ценах не отрицают одномерной гауссовости приращений цен или логарифмов цен, а лишь отрицают их стационарную (!) гауссовость.

А. Г., то есть как это не отрицают Гауссововсти???? это другой класс распределения, с другими параметрами. что значит стационарная гауссовость?

eagledwarf, 

Одномерное распределение последовательности 

s(i)*N(i),

где N(i) — последовательность независимых гауссовских случайных величин со средним нуль и дисперсией 1

принадлежит классу обобщенных гиперболических распределений, но при любом отдельно взятом i оно чисто гауссовское, в общем случае с разной дисперсией для разных i.

При этом гауссовским для последовательности оно станет только при s(i)=соnst

А. Г., если я правильно понял, то в предыдущем посте, Вы пытались мне сказать что каждая рыба — селедка, нет? :)))))

eagledwarf, 

Нет, я только раскрыл свое утверждение, что «тяжелые хвосты» на гистограмме не отрицают наличие гауссовости в каждом отдельном испытании.

А. Г., ИМХО звучит как бред. гауссововость отдельных испытаний негауссового распределения… софистика это круто, но к торговле не имеет никакого отношения

eagledwarf, 

Еще как имеет, есть целые классы условно-нормальных моделей (частный случай таковой я и привел выше), успешно применяемых в торговле. И это совсем не софистика, а обычная теоретико-вероятностная модель.  Собственно гиперболическое распределение и появилось из частного случая условно-нормального, а потом выросло до обобщенного гиперболического в разных условиях условной нормальности.

А. Г., ладно, пусть так...
но опять же ИМХО столь высокая детальность исследований не позволяет охватить всю картину. Мне лично не принципиально, распределены ли отдельные свечки по Гауссу или повторяют общее распределение с толстыми хвостами. Интуитивно кажется, что второе, но даже если нет, на торговый алгоритм это влияет в ничтожно малой степени.

eagledwarf, 

Очень даже влияет: условная гауссовость указывает на линейность оптимальных индикаторов, т. е. сужает круг исследований, что уже немало.

А. Г., это искусственное ограничение модели, для расчетов и индикаторов — хорошо, упрощает жизнь, согласен. Но к реальному миру отношение имеет постольку-поскольку Гауссово распределение «похоже» на то что есть в реальности.
Короче вы сами же закладываете в систему риск черного лебедя. Овеществляется он тогда, когда неожиданно выясняется что гауссовости нет. Модель недостаточно точно описывает реальность.

как бы проблема общая для любой науки, понимаю, но ИМХО ограниченность модели это не благо, а недочет и его хотя бы в уме держать стоит :)

eagledwarf, 

Ну от чего ж «искусственное», если не противоречит наблюдаемому? А с точки зрения ошибки непарарметричность дает ее всегда больше, чем правильная параметричность. А в случае неправильной параметричности вообще непонятно какая ошибка и потому не сравнима с непараметрическим случаем. 

Василий, всё было, и по времени тактировали тики, и по объему, и по количеству, и по амплитуде. Принципиальной разницы нет, но у отдельных алготорговцев сложились те или иные предпочтения. Возможно, существует связь между тем, как строится торговая система и тем, как прореживают исходный поток тиков. 

Василий, 

Я проводил исследование, показавшее, что нет самоподобия между приращениями минуток внутри дня и приращениями дневных цен. А одномерные «тяжелые хвосты» есть практически на любом таймфрейме. Но это лишь доказывает, что не стационарной нормальности. Но не отрицает, например, наличия нестационарной нормальности.

Василий, 

Не сравнивал, да и вообще при большом числе тиков я считаю, что имеет место нестационарная (!) нормальность. Поэтому в виде распределения отличий, не будет — они будут только в последовательности пар (среднее, дисперсия).

Василий, «Пока делаю вывод, что графический анализ и т.п. это иллюзия.»
Если в том же смысле, что и «движение» цен, то да — оба иллюзорны.

А. Г., неправда ваша :) тяжелые хвосты напрямую влияют на статистическую предсказуемость, причем в положительную сторону в плане доходности. Сами хвосты — не есть свойство момнета, это именно свойство выборки, то есть отрезка времени, который мы рассматриваем для стат.анализа.

Визуально толстые хвосты прекрасно видны. если уложить искомую выборку в более старший таймфрейм — т.е. сократить путем агрегации нескольких значений в одно. по личному опыту, сокращение выборки в 15 раз уже позволяет видеть толстые хвосты как элемент выборки (переход с 1минутки на 15)

eagledwarf, 

Для одномерного распределения приращений цен (логарифмов цен) — моя правда. Ну какая может может быть статистическая предсказуемость, например, у случайного блуждания, приращения которого распределены по распределению Коши?

А. Г., не знаю про предсказуемость распределения Коши, никогда с ним не сталкивался, возможно для этого вида все наоборот и реально толстые хвосты у него влияют на предсказуемость в обратную сторону. Тем не менее — ВЛИЯЮТ..

благо у рынка оно точно не Коши.

eagledwarf, 

В случайном блуждании нет предсказуемости вне зависимости от вида одномерного распределения приращений.

А. Г., есть.

При больших распределение случайной величины , главным образом, сосредоточено в внутри сколь угодно «узкого'' конуса

а то что угол конуса и начальную точку отсчета найти трудно, так никто и не говорил, что это всем доступно :)))

eagledwarf, 

За пределами 0,2*корень из числа испытаний*стандартное отклонение одного испытания лежит больше половины исходов, так что «конус» «узок» относительно.

А. Г., угу, но он есть, значит есть и предсказуемость поведения случайной величины

eagledwarf, 

Предсказуемость — это когда прошлая информация меняет вид этого «конуса», а когда не меняет — это непредсказуемость.

А. Г., 
1) на рынке она меняет вид этого конуса. вплоть до постройки нового. от новой точки отсчета.
2)предсказуемость поведения ЦЕНЫ в конусе, не связано с ФОРМОЙ конуса.

eagledwarf, 

«Конус» — это распределение одного будущего исхода, какое в нем может быть «поведение» этого самого исхода?

А если меняет, значит предсказуема. Но для случайного блуждания с любым одномерным распределением приращений точно не меняет.

А. Г., не одного исхода, а серии...

представьте ситуацию что берется монетка и орел + а решка -.(получившаяся после N бросков кривая и будет внутри конуса)
потом через несколько испытаний берется еще монетка и результаты прибавляются к результатам первой.
третья, четвертая и т.д.

результат внешне будет выглядеть точно так же как бросание 1 монетки, но конусов можно будет обнаружить по числу монеток.

И более того, появятся новые конусы интерференционного наложения.

eagledwarf, 

Конус по времени совсем не то, что конус за время. И конус по времени вообще для случайного блуждания имеет мало смысла. А та цитата, что Вы привели, относилась к конусу за время, о чем собственно я и писал выше.

А. Г., УФ… построено все в координатах время/значение. Так что справедливо и то и то.

А. Г., «1. Цены случайны, потому что случайность — это невозможность точного прогноза.»
Для Наблюдателя цены случайны. Сами по себе нет.

..., 

В отсутствии точного прогноза это вопрос ВЕРЫ, а НЕ ЗНАНИЯ. А о вере не спорят.

А. Г., +++!!!

А. Г., то есть цены, например, акций кока-колы на всем протяжении истории — случайны?

Василий, любой

Василий, и к верхнему и к нижнему можно найти тако подход, где мж будет положительным) И пофигу случайный он или нет)

Василий, здесь, вроде, оба графика реальные, но точно понять трудновато, т.к. временной диапазон небольшой. 

Василий, вы схитрили и сделали графики короче. Из-за этого я точно не определил визуально, хотя в нижнем сомневался.)
Длиннее графики делайте.)))
Вашими программами пользоваться не смогу — это морочиться нужно и вникать в них.
А так, блог интересный. Спасибо.

Василий, в том же самом — в длинне линии тренда, на которой лежит много пиков или впадин. Но вы укоротили графики во времени.)

Василий, честно сказать, совсем вас не пойму.) На бирже, ведь, нет таких графиков, которые вы делаете каким-то макаром при помощи своей какой-то программы. И зачем вам их отличать, если их нет? На бирже есть реальные графики цен, у которых всегда можно увидеть логический ценовой канал и провести логические трендовые линии. Да, бывает, что на каком-то таймфрейме ценовой график выглядит хаотично, типа ваших, тогда я перехожу на другие таймфреймы и там обычно получается найти то, что хочу. Бывает, что сразу и не найти, тогда начинаю всматриваться лучше, если не нахожу, то надо подождать и не играть на этом инструменте до того времени, пока канал не образуется, т.е. если его нет, то он будет потом.
  Я, хоть и учился на программиста 2 курса, но не потянул. Трудновато давалась дискретная математика и.т.д. Так-что, мне с разбегу не понять, как вы при помощи случайных цен сделали случайный график. Сам график-то вы, всё-равно, делали по какому-то алгоритму? На мой вопрос в самом первом сообщении этого блога ответа не получил или не понял его?

Василий, хоть, я и сам раньше составлял программы при помощи компилятора, но сейчас просто «отупел», т.е. не смог развить способности во время учёбы, а теперь просто не хочется уже вникать во всё это. Мне нужно время, чтобы вникнуть в ваш алгоритм. А свои аргументы по логичности линии тренда я приведу на вашем же графике, т.е. я построил на реальном верхнем графике длинную линию тренда (нижняя) и реально видно, что на ней лежит аж 5 впадин. На нереальном графике вы не сможете провести такой длинный тренд, с таким количеством, лежащих на нем, впадин. Логично?)
Кстати, канал тоже нашёл на реальном графике, т.е. построил параллельно нижнему тренду верхний и на нём тоже лежат некоторые пики. 

Василий, довольно забавный алгоритм.) Берём тик реальной цены...
  Понятно, что есть временные интервалы — пятиминутки, минутные периоды, тики. Тики — это некие мгновения, т.е. все прошедшие сделки по всем ценам. Получается, что вы берёте на своё усмотрение некий тик. Какой именно тик? Какую-то одну цену в одно мгновение что-ли? Странно и то, что вы берёте тик РЕАЛЬНОЙ ЦЕНЫ, а потом каким-то образом умудряетесь получить случайность из уже произошедшего события.))) Короче говоря, мне трудновато всё это воспринять, т.е. нужно скачать и посмотреть на работу вашей программы.  Может, вы и правы в этом алгоритме и можно так делать. Хотел спросить, а алгоритм придумали сами или это классика какого-то научного жанра?)

Василий, понял, что сам. Огромное спасибо за ссылки на книги. Скачал, посмотрел их, кое-что почитал и изменил своё отношение к теории вероятности.

Василий, второй

Василий, на первом вечорка детектед

Василий, или у Вас косяк в генераторе случайных чисел (или агрегации значений этого генератора) или оба графика — реальные торги :))

у случайного блуждания с Гауссовым распределением (если Вы это имеете в виду говоря о случайном блуждании) будет несколько иной график. У Вас в обоих случаях распределение не Гауссово

Василий, с чего это?
если я признаю, что ценообразование не случайно — значит наверное можно  всё-же применить ТА.

Василий, именно в графической.

мне достаточно работать по одной скользяшке и отслеживать сильные уровни.

А иного — кроме ТА — и не дано, при условии отсутствия инсайда))

Василий, да я не против разных подходов.
просто каждый должен делать то что ему удобней —  кто графически, кто математически.
не математик я, не дано....)
поэтому только чёрточки))

Василий, думаю последние ваши графики могут быть как случайными, так и реальными. Только вы знаете где ваш нарисованный.

А глубина проблемы ценообразования  - 

два параметра — случайность и непредсказуемость.

если принять вариант — цена не случайна, то всё равно определить следующую цену с точностью невозможно(угадайка) именно по причине непредсказуемости будущего.

Поэтому мы можем исходить только из вероятностей)

Василий, именно так

Василий, распределение всегда 50/50 даже на мощнейшем тренде

smart-lab.ru/blog/241493.php

Василий, конечно нельзя :)

jc-trader.livejournal.com/1388014.html

Это не мелкодрочер Шадрин, так разрекламированный на Смартлабике администрацией :)

Василий, смотрите, вот вобщих чертах, фьючерсы легкодоступные, самые везде рекламируемые, но если задуматься что такое индексный фьючерс тотже ES, это ппц, производная движения 500 акций, вобще про это ник-то не думает, и тот же Ri.

Может смысл лучше копать то что не является производной? :)

Василий, ну я полностью перестал торговать фьючерсы, и пытаться их граалить, только чистые акции, и причем никакаие ETF эта таже шняга, может даже более углубился в процессы там происходящие чем за все это время.

Т.е. тут уже самому как-то для себя надо это осмыслить, как-то так.

Василий, хз мне кажется за счет акций больше такой эффект, это лучше у него спросить :)

Т.е. опять же не зациклился на одних фьючерсах :)

Василий, можно, потому что есть еще такой нюанс как закон (предельная теорема) арксинуса для времени нахождения случайной кривой в верхней и нижней половине пространства относительно точки отсчета.

Василий, можно, я зарабатываю :)

Василий, не в топку, этот или иной график видят миллионы людей (торгующих, да и не только), уже есть воздействие на процесс…

Hannes, этих факторов, влияющих на цену великое множество, если не больше..))

Василий, польза наверно если копаться внутри именно того процесса который интересует, а сравнивать его с совершенно другим наверно нету смысла, на мой взгляд, хоть визуально они и похожи потипа.

Василий, «я не говорю, что не отличается — я хочу понять чем? И четко сформулировать — из этого может выйти польза…»
Посмотрите это, может будет полезно:
forum.gkfx.ru/index.php/topic/369-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%B1-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F/
forum.gkfx.ru/index.php/topic/541-%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%B8/

Василий, не надо их брать, есть цена, которая не может быть отрицательной

Василий, :) не знаю что такое инвестор, но думаю, что даже уважаемый А.Г. не сможет применить все свои крутейшие алгоритмы на депо в сто штук :)

ML1210, 

Вообще то предельная емкость моих алгоритмов в России около 1 млрд. рублей. И такие суммы реально на них торговались, например, в 2008-м. После кризиса денег ни у кого не было и потому они торговались на 0,5 млрд…

А. Г., и об этом же, что для 100 тыс. руб.(средний депозит смартлабовца), ваши алгоритмы наверно никуда не годятся :)

ML1210, 

Годятся, но не для тех, кто хочет стабильно делать 5-10-20...%% в месяц. У меня даже убыточные кварталы есть и историческая апострериорная доходность 45% годовых в рублях.

А. Г., Вот и получаем, что для тех кто хочет 20% в месяц цены случайны :)
прошу прощения если показалось что обидел алгоритмы очень даже наоборот

ML1210, 

1. Они всегда случайны (см. выше), но возможно статистически предсказуемы (это требует дополнительных исследований)
2. 20% в месяц стабильно на каком-нибудь hft — не вопрос, но это в России действительно только для не более, чем на миллион рублей.

ML1210, при таких суммах очень трудно выдерживать параметры рис-менеджмента и диверсифицироваться по инструментам.
Зато можно не беспокоиться о смещении цены вследствие исполнения заявок. 

Василий, я уже написал Вам две темы, в которых можно численно найти отличия. Оценка дисперсии ЗАВИСИТ от времени. Оценка персистентности ряда ЗАВИСИТ от времени. 
Не надо ничего монтекарлить и баловаться с созерцаниями искусственных рядов. Просто посчитайте то, о чем я пишу, в скользящем временном окне по любому реальному ценовому ряду.

Василий, начните с простого. 
Что до трендовости, там очень много разных подходов, можно просто оценивать наличие тренда в окне, можно строить какие-то марковские модели, можно Хёрста локально оценивать, в общем, есть где и что рыть.

Василий, ты прав, но большинство никгда так и не поймут главного. то что понял ты. прогнозов на рынке строить не стоит…

Павел Жуковский, +++!!!

..., 

Ну вообще вся математика, как и физика и другие точные науки основаны на аксиомах, которые являются предметом веры. Поэтому все их выводы верны только в предположении верности их аксиом. 

Барсуков Андрей, 

А можно ли дать точный прогноз, что завтра сначала будет 99, а не 101? Если нельзя (принципиально нельзя), то это случайность. А наличие маловероятных событий или событий, вероятность появления которых нуль (невозможное событие) не отменяет наличие случайности.

А. Г.,  случайность в цене  имеет место быть(сбой робота, человеческий фактор ).
на мой субъективный взгляд исходить надо, что не будет.

Барсуков Андрей, 

Причин для случайности в цене гораздо больше. Например, если прошлые цены были случайны (т. е. их невозможно было точно предсказать, когда они были будущими), то действия любого алготрейдера только на их основе тоже случайность (детерминированная функция от случайных величин — случайная величина). По той же причине, если новости — случайны, т. е. не могут быть предсказаны точно до их выхода, то действия любого новостного трейдера тоже случайны и т. д… А именно действия трейдеров определяют будущую цену и опять получаем, что будущая цена — функция от случайных действий, т. е. случайна.  

А. Г., если исходить цена случайна, то прогнозировать вероятность наступления случайности определенной величины труд в пустую, подбрасывание монеты, лучший способ прогрнозирования случайности.
Если исходить, что цена не случайна, но есть отклонения(аномальное поведение) цены от определенного порядка, можно перейти от монеты к более изощренному методу анализа поведения цены.

Барсуков Андрей,

Не надо путать случайность и непредсказуемость. Первое — это невозможность точно предсказать будущее (т. е. у любого однозначного прогноза будущего есть ненулевая вероятность ошибки), второе — это когда лучший прогноз — это просто константа, не зависящая от прошлого (априорное математическое ожидание). Вы говорите о втором случае, который является частным случаем первого.

А. Г., «Первое — это невозможность точно предсказать будущее (т. е. у любого однозначного прогноза будущего есть ненулевая вероятность ошибки)», точный результат не дает не один измерительный прибор всегда существует погрешность.т.е измерительные данные прибора случайны?
Случайность имеет место быть(один раз в год и палка стреляет), но любое действие вызывает последствия, действия не случайны, значит и результат действий не случаен.

Барсуков Андрей, 

Да, погрешность приборов вносит случайность, это известно. А детерминированная функция от случайных величин — случайная величина. Если факторы, на которых основаны действия случайны, то и действия случайны, так как являются детерминированной функцией от случайных величин.

А. Г., как говаривал Карнеги «В споре истина не рождается...» .
Спасибо за вашу точку зрения, возможно вы правы.

А. Г., прогноз будет ли 99 или 101 не зависит от предыдущего ряда цен, а от иных обстоятельств: цена изменяется не потому на 10 процентов, что она до этого изменилась на 5 или иное количество процентов, а потому что произошло  событие (вышел отчет, изменили дивы, новый продукт и т.п.), повлиявшее на соотношение продавцов/покупателей.

Все это конечно не на минутках:)

изменение цены — не есть математическая величина...

я так думаю ©

sicuro, 

Детерминированная функция от случайной величины тоже случайна. Если Вы считаете, что цена есть функция от новостей, то вопрос точного предсказания переносится с цены на новость. Если новость может быть предсказана точно, значит и и она и цена неслучайны. А если точный прогноз новости невозможен, то и она и цена — случайны.

А. Г., я считаю, что на определенном долгом периоде времени новости в целом либо влияют на цену в зависимости от общей детерминанты, т.е. Кока кола, например, сильная компания — фундаментально по показателям, поэтому на периоде 5-10 лет ее цена будет сильнее расти на хороших новостях, чем падать на плохих,

… рано или поздно, конечно, и это соотношение может измениться в зависимости от ее положения на рынке, кэш фло и т.п… но не из-за того, что цена была год назад 110, потом 100, а потом 90:)

но в любом случае это не зависит от предыдущего ряда чисел (стоимостей цены), поэтому определить цену, исходя из предыдущего ряда чисел — невозможно — только если ряд чисел сам определен аналогичными расчетами

ну вообщем-то я пока писал понял, что я пришел с вами к любимому спору та и фа :) 

sicuro, 

Во-первых, где точный прогноз? «Сильнее расти, чем падать» — это не точный прогноз, а статистический. Тем более с оговоркой «рано или поздно». А вопрос на чем строить статистический прогноз я в этом топике и не обсуждал. Да и вообще это вопрос из серии «на вкус и цвет...».

..., 

А почему только на основе математики? Это верно для любой человеческой науки. Выводы любой человеческой науки достоверны с точностью до достоверности ее аксиом.

..., 

Во-первых, я не вижу, чтобы что-нибудь «опровергал». Во-вторых, все дискуссии тут велись о случайности, которая и может изучаться только в рамках теории вероятностей, потому что другой науки для выводов в рамках этой гипотезы у человечества нет.

..., 

Не так. Я говорил, что в отсутствии точного прогноза мы ничего не можем сказать — случайность это или нет, а не говорил, что случайность только для Наблюдателя. Как раз последнее утверждение имеет вероятность быть верным настолько же, насколько и верно предположение о случайности. Это раз.

И мне совершенно непонятно какие преимущества дает отказ от гипотезы случайности в пользу ограниченности Наблюдателя, если последнее не приводит к точному прогнозу.

..., 

Точный? Ну давайте поэкспериментируем :)

..., 

Так не пойдет. Один сбывшийся прогноз не отменяет случайности, интервальный прогноз — тоже. Прогноз должен делаться регулярно и указываться два уровня: один вверх, другой вниз от последней цены размахом не больше одного СКО того временного интервала, на который он делается. И прогноз звучит как уровень вверх (вниз) пробьют раньше противоположного. Дальше считаем число попаданий на не меньше, чем 50 сделанных прогнозов с интервалом времени, на который он делался. 50 раз попали — значит есть точный прогноз. 

..., 

А поиск статистического прогноза — это тоже поиск закономерностей только не точных, а дающих статистическое преимущество. А вопрос принятия гипотезы случайности — это вопрос понимания, что

— мы ищем статистические закономерности;
— оценивать что-то найденное надо корректными статистическими методами;
— точный прогноз мы не найдем.

..., 

Мы же говорим о точном прогнозе, значит обязательна симметрия относительно последней известной цены и высокая вероятность достижения хотя бы одного из уровней в рамках гипотезы случайного блуждания. Только такой прогноз, делающийся регулярно(!) можно проверить на точность. Потому что невыполнение этих условий приводит к тому, что мы пропускаем кучу времени, когда цены случайны, а делаем редкие  точные прогнозы в редкие моменты, когда они детерминированы. Наличие отдельных моментов, когда вероятность одного исхода 1, не отменяет глобальной случайности. Ее отменяет лишь случай, когда в любой момент времени (!) есть точный прогноз будущего.

..., 

У точного прогноза не может быть просадок при постоянном нахождении в рынке, а Ваш рисунок показывает, что Ваш прогноз реально статистический безо всяких кавычек.

..., 

50  точных результатов в схеме, которую я описал, говорит о существовании точного прогноза с вероятностью больше 0,9999. Мне вполне достаточно такой вероятности, чтобы быть уверенным в его существовании.

..., 

Тут мы вторгаемся в вопрос определений. Лично я не понимаю зачем плодить сущности, если есть четкий научный термин для прогноза, который не может всегда быть точным: статистический. Альтернативу в науке называют «точным прогнозом», т. е. тем, который при регулярном прогнозировании никогда не ошибается.

..., 

Конечно 50 подряд, это ж точный прогноз. А Ваш вопрос то ли недостаточно корректен, то ли  относится к типичному  статистическому прогнозу интервала: «высокая вероятность», «до 4  точки» (а если дальше до 5-й — это ошибка или нет?).

..., 

Ну вот опять. Если в прогнозе участвует слово «может», то подразумевается,  что и «не может». И причем здесь точный прогноз?

..., дык Ваши прогнозы(протоформы) зачастую рисовались с таким же размахом = +- 100% даже

..., а с чего вы взяли, что 1046 по золоту будет минимальной ценой на счас?.. ишо вопрос!

..., " Но это все лирика.", — эт точно!

Василий, спасибо за интересную идею.
Как строится случайный график?
Какая цена берется за начальную и какой принцип образования каждой следующей свечи?

..., 
 
Мы «ходим по кругу».  В том тексте, который Вы, описали, нет строгого алгоритма построения прогноза. Только разобрав «по полочкам» этот алгоритм можно говорить, что прогнозируется и как это соотносится со случайностью.

..., 

Опять речь об одном прогнозе. Один удачный прогноз не отменит случайности. Нужен эксперимент с регулярными прогнозами, делающимися с четкой временной периодичностью. Впрочем, я опять повторяюсь.

..., 

В качестве статистических (!) прогнозов принимаются.

..., 

Не понимаю что изменится от ответов да? Монетку тоже можно два угадать, можно точно предсказать реакцию на ФРС, но это не отменяет случайности.

..., 

Нет, Вы представили два прогноза, которые исполнились, а не два точных прогноза. Точный прогноз — это тот, который всегда исполнялся в прошлом и будет всегда исполняться в будущем. Вы же сам использовали термин «вероятно», т. ею отдаете себе отчет в том, что прогноз может и не исполниться.

..., 

Пример точного прогноза: время восхода Солнца, как функция от дня года и широты.

...,
 
Ну вопрос существования Земли и Солнца оставим в качестве аксиомы. А то, что функция может меняться — это не отменяет существования такой функции.

...,
 
Если в будущем дадите 50 исполнившихся прогнозов, которые будете делать регулярно с точным заранее оговоренным периодом, то скажу, что у Вас есть точный прогноз.

..., 

1. Принимаются не любые прогнозы, а только те, у которых вероятность сбываемости в рамках гипотезы случайного блуждания в ценах 50 на 50.
2. В будущем для чистоты эксперимента

..., 

1. Далеко не любой прогноз в рамках случайного блуждания не 50 на 50. Например, вероятность, что индекс РТС в максимуме или минимуме будет больше, чем на 5% отличаться от текущей цены в течении ближайшего месяца в рамках гипотезы случайного блуждания больше 0,65, то же утверждение для 1% выполнится с вероятностью больше 0,9. 

2. Ваши прошлые прогнозы делались с периодичностью и выполнялись ли они к моменту наступления времени делания следующего прогноза? Прогнозы с «когда-нибудь» даже на случайном блуждании — «ни о чем», потому что таких выполняющихся с высокой вероятностью можно кучу построить и для случайного блуждания (см. п. 1).

..., 

а. Отличный сбывшийся прогноз, вероятность которого при гипотезе сб меньше 0,4. А аналогичные уровни при текущей цене можете указать, чтоб проверить?
б. Вероятность того, что после 1046 сначала будет 1234, а не 600 в рамках гипотезы случайного блуждания больше 0,6.

А что касается 3, то  ничего не понял. Я тут уже несколько раз говорил: доказать случайность нельзя, а опровергнуть можно только точным прогнозом. Что я должен указать?

..., 

a. Если " процентов 70", то о чем спор? Это уже точно статистический прогноз, а не точный. А случайность и возможность эффективного статистического прогноза — это вещи несвязанные в том смысле, что второе не отрицает первого.
б. Конечно за счет того, что 1234 ближе, чем 600. Гипотеза сб говорит о том, что вообще будущее не зависит от прошлого и потому как пришла цена к 1046 уже не важно.