Блог им. cerenc

Мифы и реальность

    • 23 января 2016, 17:04
    • |
    • cerenc
  • Еще

Здесь посмотрел фильм – игра на понижение и пришли ассоциации нашей жизни.

 Смотрите,  как все выглядит и даже хуже ...

Допустим,  Вы ведете рублевый баланс портфеля из 40 тысяч $ и 450 тыс. рублей.

 Класть рубли на депозит,  даже под 15 % и получать по 5 тыс. рублей в месяц, вы считаете и несерьезным и рискованным, тем более что Ваш биржевой доход прошлого года превысил эти 15%.

 На конец прошлой недели, сумма Вашего счета в рублях составляла более 3 млн.600 тыс. рублей при недельном « профите » — 6,5%.  То есть Вы за неделю, сделали почти полугодовую рублевую прибыль альтернативного депо.

 Естественным желанием, выглядит его хедж фьючерсами Si в шорт.

 Классика, жанра, говорит, что размер капитала сделки, при которой вероятность  прибыли выше убытков лежит в пределах 15...20% объема счета.  То есть от 3 млн. 600 тысяч – это 540 ...720 тысяч рублей.

 Считая себя человеком осторожным, Вы направляете на это, свои рублевые сбережения – 450 тысяч рублей.

 Дневной тайм фрейм канала регрессии, как статистическая основа Вашей торговой стратегии, дает колебание в 22 рубля, что « теоретически » рекомендует Вам купить в шорт 20 контрактов Si.  

 На утреннем броске в среду Вы теряете 80 тысяч рублей счета и в страхе с 20-ти переходите на 7 контрактов (5% счета). Однако, рост рубля продолжается и в четверг и Вы опять теряете еще 25 тысяч.

 К пятнице, началу торжества Вашей идеи, Вы уже потеряли более 100 тысяч, а за тем, и Ваш долларовый « актив » скатился с 3,2 на  2,8  млн.руб. из-за падения курса, грубо с 80-ти до 70-ти рублей за доллар.

 Таким образом, за пару последних дней Вы потеряли ПОЛ МИЛЛИОНА рублей.

 Ну, да скажут одни, но ваши 40 тыс. так и остались, да верно. Но, во-первых,  ваш рублевый счет реально похудел на 100 тысяч; а во вторых, ведь эти пол миллиона у вас реально были, и смотря правде к глаза, Вы их потеряли...?!

 Ну и как Вы себя после всего этого чувствуете, как говорите жене, что бы не тратила денег,  а сыну, когда он просит, слишком дорогие коньки ???!!!

Хороших выходных и главное, не показываете никому из родных этот блог

8 комментариев
а при чем тут спекулятивный капитал к потребностям жены?
avatar
Дар Ветер, ну не знаю, если она дома, то как и что не называй, оно все одно…
avatar
а если еще строже пойти- прибыль в валюту (спот или кэш).
И смотрите прямо жене в глаза.
Вот — Ваши выигранные баксы....
Слишком волатильны фьючи, чтобы расслабляться.
avatar
vladimir doigt, прибыль в валюту

верно, на 250 тыс. " прибыли "  в пятницу Вы покупаете уже 5 контрактов вверх и опять теряете еще 12 тыс... 
avatar
cerenc, пошлите жену за покупками в милан и проблема лишней валюты решена
avatar
Дар Ветер, 
да, она безусловно, справится с этой задачей,  
впрочем, она справляется с ней и у нас дома в Москве.


avatar
Лучше захеджироваться опционами пут по сишке.
avatar
Svoy, сейчас уже не помню, но по докладу конфы делал расчет по опционам, там получается, что разумный хедж, тянет до 20% объема счета, т.е. рост бакса, и или биржевая стратегия игры должна обеспечивать прибыль выше 20%, что возможно далеко не во все годы... 
avatar

теги блога cerenc

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн