Блог им. dolgo

Вола опомнилась, но не везде.

Вола в si немного опомнилась, 34+ это уже что то похожее на правду. Похоже, кто то прикрыл продажи в 66000 страйке и немного отрезвил остальных продавцов. Ri опционы по прежнему дешевы — 40 iv по такому рынку ни о чем. Веселее всего в mx. Продавали по 20 при hv>>35. Так что раздача слонов и прочих пряников кое-где продолжается.
★6
30 комментариев
Стас, похоже в СИ (15.09) кто-то засел с шортами выше 68 (около 100К контрактов)… никак выйти не может и от этого вечером скакнула вола…
avatar
BenjaminFranklin
+2
BenjaminFranklin, голова немного кружится от рынка такого, даже не задумываюсь кто куда засел)) Просто нужно попользоваться
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, жаба душит на таком рынке опционы сдавать
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, с шортами?
avatar
Профессор
+1
Профессор, если вы про опционы, то лонг…
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, Вы имели ввиду кто-то засел с лонгами фьючерса Si выше 68?
avatar
Профессор
+1
Профессор, с шортами… на пробое 68100 кто-то влил окколо 100К (судя по ОИ) контрактов… и не закрыл на 67… рынок вернулся на 68 и сразу после выросла волатильность
avatar
BenjaminFranklin
+1
BenjaminFranklin, спасибо за разъяснение, т.е. существует прямая корреляция между незакрытыми позициями и волатильностью??
avatar
Профессор
+1
Профессор, хз :)… просто наблюдение… раньше при пробое уровня такие позиции затем закрывались и волатильность не росла… теоретически если предположить что эти шорты ждет вынос, то волатильность выросла на ожидании
avatar
BenjaminFranklin
Профессор, но если мы сходим на 66900, там шорты скорей всего прикроют… волатильность снова упадет
avatar
BenjaminFranklin
BenjaminFranklin, благодарю
avatar
Профессор
BenjaminFranklin, Дмитрий, здравствуйте! По общим вопросам, проживание в т.ч., наверное, форум Винского (awd.ru), конкретно по Тайланду- это samuidays.ru.
avatar
Профессор
+1
Аналогично) Улыбка стала намного приятнее))
avatar
Voldemar1086
Расскажите неграмотному — когда высокая вола надо продавать, когда низка покупать? И что имеется ввиду про слонов и плюшки в мх опционах?:) только разбираюсь с опционами:)
avatar
Владимир Пермь
+1
Владимир, он имеет в виду, что прошлый раз посмотрел историческую волатильность по опционам Si — в среднем около 35%. А была она аномально низкой, в районе 20%
Соответственно построив конструкцию из покупки скажем лонг колл лонг пут одного страйка можно в районе 10-15% заработать
avatar
mt4
+2
Владимир, Сейчас колл+пут на центральном страйке опционов на mx стоит примерно 5300 руб. Нормальная цена на то же хозяйство — примерно 8900. Разница — слон, плюшки, наверное на сдачу)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, нормальную цену покажет только реализованная волатильность.
avatar
bstone
bstone, ок, согласен, можно переформулировать на «ожидаемую»
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, поддержу.
avatar
bstone
я в полном офигевании как так была такая низкая вола на опционы… так хотел взять но руки жег май когда вола снизилась… по идее еще в начале августа видно было что вола не праильная в опцах
avatar
antonbell
+1
antonbell, Так она и до сих пор неправильная
avatar
Стас Бржозовский
+1
а чем считаете волу, сами в эксельке или по какое?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, сам, не в эксельке, но грубо можно и там оценить
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, встречаются вам, по опыту, возможности для откровенного арбитража по малоликвидным или дальним контрактам. я имею в виду между контрактом и БА?
avatar
Виталий Богомолов
+2
hasard, нет, просто малоликвидные вещи не смотрел никогда. Mx, кстати, тоже, буквально пару дней тому начал к нему приглядываться
avatar
Стас Бржозовский
+1
От чего высчитывается го по опционам? Может ли оно вырасти больше чем его стоимость?
avatar
Pit Becker
+1
Pit Becker, может вырасти относительно начальной стоимости, если: а) стоимость БА завязана на валютный курс; б) опцион экспирируется раньше БА и осталось 3 дня до экспирации. Методика расчета ГО в описана в спецификациях биржи.
avatar
bstone
+1
Похоже, пора закрывать позиции с купленной волатильностью. Нефть стабилизировалась, на выходные оставлять не рискну, пожалуй. Посмотрим, как пойдет дело до вечерней сессии.
avatar
Trader M12
Trader M12, согласен
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★17 5 Мои костыли для выбора облигаций.
★13 20 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
★11 72 Мои длинные ОФЗ
★8 8 Инвестиции в золото и налоги
★7 50 Ситуация на текущий момент
★5 0 Самая дешевая акция на рынке
★5 13 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
★5 50 «Москвич» Мишустину было решено не показывать.
★5 13 📌 Газпром нефть - негативного сюрприза не произошло!
★4 14 СПб биржа пытается разблокировать активы
+231 46 Don't panic
+223 50 Ситуация на текущий момент
+137 72 Мои длинные ОФЗ
+125 105 Индекс МБ сегодня
+104 47 Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
+98 78 Азия. Среда.
+90 13 🔥 Моё выступление на SL_Conf (Майтрейд)
+90 48 Сколько золота у вас есть? Пошел н****й! Так и запишем - 20 грамм. Спасибо!
+88 20 Как обрести финансовую независимость с помощью инвестиций
+77 0 Самая дешевая акция на рынке

самые обсуждаемые сегодня

105к Индекс МБ сегодня
87к Официально: РФ и Китай отказались от доллара
78к Азия. Среда.
50к Ситуация на текущий момент
47к Низкая цена акций Газпрома может заманивать несознательных инвесторов
46к Don't panic
54к Маленькая душа не способна проживать большие эмоции, вот и подавляет их
36к 🚀 Почему у Газона тренд вверх
29к Десять дней по Китаю дикарем.
26к IPO начинают давить. Заметки с полей. Обзор Weekly#70

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

17:51 0 ✅Обзор рынка от 22.05.24. ЗАпись прямого эфира.
16:55 0 #BR - 6.24, Фьючерсный контракт
16:26 0 Биржевые расчёты по методу Ганна - Lockheed Martin Corporation (LMT) дает профит!
15:26 0 #AQUA
14:53 0 #NZDUSD
14:53 0 Спекуляция в AGRO-гдр
14:44 0 Евро \доллар дн начало июня 24 г
14:04 1 NG (природный газ). Стремительный отскок, это еще не всё )
13:19 0 🔴 НЕФТЬ. BR-7.24 (BRN4). Трейд-ШОРТ. Автоследование с Асланом Бероевым.
12:22 0 Лучшие сделки внутридневного контртрендового робота TN_bot за 21.05.2024
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+387451 Иволга Капитал
+240729 Mozgovik
+94907 Tickmill
+57993 Тинькофф Инвестиции
+51130 БКС Мир инвестиций
+49452 Os_Engine
+47677 Московская Биржа
+26684 LiveInvestingGroup
+25064 Just2Trade
+23771 Финам Брокер
Все компании

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн