SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sl0w
Корреляция
- 08 мая 2015, 22:51
- |
Здравствуйте, я здесь новичок, поэтому надеюсь на понимание администрации если наломаю где то дров.
В этой ветке я хотел бы поговорить о корреляции, ведь фактически ни один участник фондового рынка не использует только 1 актив, потому как это очень рискованно. Обычно формируется портфель на основе доходности, класса инструмента а также учитывается их корреляция (воздействие одного инструмента на дргугой).
Хотелось бы чтобы участники поделились их точками зрения относительно деверсификации инструментов с использованием корреляции.
Сколько активов в портфеле позволяет минимизировать риск по вашему мнению? Какие коэффициенты предпочтительны для инструментов в портфеле? какая глубина выборки предпочтительна для получения адекватных оценок? какие виды корреляции вы используете (возможно корреляция цен активов, или корреляцию с валютой страны к которой принадлежит компания — владелец инструмента, и.т.д)
В этой ветке я хотел бы поговорить о корреляции, ведь фактически ни один участник фондового рынка не использует только 1 актив, потому как это очень рискованно. Обычно формируется портфель на основе доходности, класса инструмента а также учитывается их корреляция (воздействие одного инструмента на дргугой).
Хотелось бы чтобы участники поделились их точками зрения относительно деверсификации инструментов с использованием корреляции.
Сколько активов в портфеле позволяет минимизировать риск по вашему мнению? Какие коэффициенты предпочтительны для инструментов в портфеле? какая глубина выборки предпочтительна для получения адекватных оценок? какие виды корреляции вы используете (возможно корреляция цен активов, или корреляцию с валютой страны к которой принадлежит компания — владелец инструмента, и.т.д)
Встает несколько вопросов после выбора волатильного инструмента — чем хеджиривать и на какую сумму по отношению к инструменту (больше 1, меньше или равно).
Скажем при входе в $ на 51,14 и целью в 52, брать опцион пут по 51,14 на 100% инструмента
почему банки не используют данную концепцию?
фонды максимум 30 сделали, в чем соль?
конечно все зависит от рынка и его масштаба, однако будем исходить что рынок более 100млрд по объему.
Отличий быть не должно, а значит и доходность должна быть примерно сопоставима.
Нужен пример реализации или хотя бы намек на реализацию с достойным результатом (потому как всем ясно что корову с золотым молоком не показывают другим)
в моей голове — покупка с хержированием должна быть краткосрочной — до прихода первого пика волатильности превышающего среднерыночный.
получили пик-получили доход- двигаемся дальше
Например, июньские 100-е колы по сберу продал по 120 руб, откупил по 15 руб, продам теперь что-нибудь другое. Вот пример продажи волы
smart-lab.ru/blog/240831.php