Альманах за Март 2015. Раскрываем торговые стратегии с прибылью 134.4% годовых

Вот уже несколько дней, как вышел мартовский Инвестиционный Альманах, на страницах которого мы раскрываем наши сделки и стратегии.

За март доходность составила 11.2% (или 134.4% годовых), из расчета спекулятивного портфеля в 10 000$. Для более консервативных инвесторов, с портфелем 15000$ доходность составила 7.4% (или 89.6% годовых).

Для понятности, в описании сделок мы используем портфель в 10 000$. Прибыль или убыток так же указывабтся исходя из данной величины портфеля. Для более крупного портфеля процент прибыли будет таким же, каким мы его указываем.

Сегодня мы разберем следующие сделки:

• E-mini Long Calendar Spread – Длинный Опционный Календарный Спред по Фьючерсу на S&P500.
• Майский Рэшио Спред + Колл Спред по Нефти.
• Авторская стратегия на Salix Pharmaceuticals (SLXP).

Скачать мартовский Альманах можно по этой ссылке. Вы всегда можете ознакомиться с публикациями и за прошлые месяцы.

Так же мы опубликовали на страницах альманаха некоторые инвестиционные рекомендации.

Вот некоторые инвестиционные рекомендации из Альманаха:

Мы рекомендуем покупать колл спреды 24/26 на январь 2016 или даже 2017 с достаточно высоким соотношением риск прибыль и продавать путы на ETF на серебро SLV возле денег на январь 2017. В итоге продажа путов на SLV полностью возместит покупку колл спредов на GDX. Так продажа одного пута дает возможность купить 8 колл спредов на GDX. Расчет идет на то, что если металлы упадут то GDX упадет сильнее, а если начнут расти – GDX будет расти в разы быстрее.

Мы получаем финансовый рычаг и минимальный риск. Продавать путы с таким расчетом, чтобы взять SLV в портфель по 13.5. Данная точка безубыточности получается как раз при вычете полученной премии от продажи пута из текущей цены SLV.

Продавая один пут, мы фактически должны готовы вложить $1350 в один лот акций SLV.
Продавать путы на серебро можно на 5-10% от портфеля. 
 
Продолжение на страницах альманаха...