Блог им. Snaiper

Парный трейдиг. Как прошел год.

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015 

Парный трейдиг. Как прошел год.

расчеь производился на тестере собственного производства.



Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу. 



больше информации на сайте:  www.saturn-capital.info/
★2
14 комментариев
+1
Если коэффициенты корреляций пар известные, то в чем суть техники?!
Сайт посмотрел, хороший, ну и ...

Можно для непосвященных...
avatar
cerenc
cerenc, коэффицент корреляции это динамическое значение и очень тяжело управлять парами основываясь на нем.

Суть данного поста показать потенциальную доходность и просадку в парном трейдинге.

если кому понадобится воспользоваться тестером, то могу посчитать потенциальный результат по вашим парам.
avatar
Не тинькофф
Sna777, Уровней мало. Лучше 10 раз по 100, чем ни разу 1000, золотое правило арбитража)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Согласен. Это уровни приблизительные в реальной торговли конечно же нужно использовать от 100 и более уровней.
avatar
Не тинькофф
Sna777,

Жаль, что Вы так неубедительно показываете суть того, что вами разработано...

Попробуйте проконсультироваться по сути с Вашими коллегами, а если таковых нет, то постарайтесь привлечь к работе человека, который понимает и может донести суть того, что Вы предлагаете...

Зерно здесь есть, но его надо объяснять более убедительно, чем это сделано Вами
avatar
cerenc
никогда не понимал смысл рыночно нейтральных позиций. Не проще ли в банке деньги держать?
avatar
Аккаунт Удален
Николай, в банке 15 процентов за год заработать можно, а в рочноное-нейтральных при правильном подходе от 30 и более.
avatar
Не тинькофф
Sna777, мне кажется это можно обозвать одним словом диверсификация портфеля
avatar
Аккаунт Удален
какие результаты на фьючах?
ри / си
ри / газ
ри / сбер

avatar
territory
territory, Какие коэффициенты? и уровни котирования. Пишите посчитаю.
avatar
Не тинькофф
Sna777, А в вашей проге нет оптимизации? Можно посчитать оптимальные уровни и коэффициент, скажем, на пару Ri/Si для часовиков за последний год?
avatar
Karim
Karim, в автоматическом режиме оптимизации нет. Но это все можно в ручную просчитать и понять какие уровни более приемлемы. Так же можно регулировать уровни закрытия. Закрывать позиции либо у средней либо у пред уровня.
avatar
Не тинькофф
territory, тест результатов против индекса можно посмотреть здесь.

smart-lab.ru/blog/250443.php
avatar
Не тинькофф
Sna777, спасибо
avatar
territory

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★10 6 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★10 18 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★9 24 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★7 92 Ситуация на текущий момент
★5 135 Облажался
★4 30 Стоит всегда помнить эту истину
★4 25 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
+223 92 Ситуация на текущий момент
+153 135 Облажался
+134 62 Индекс МБ на завтра
+114 69 Азия. Понедельник.
+112 36 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+111 30 Стоит всегда помнить эту истину
+107 39 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+92 17 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+71 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+66 82 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

92к Ситуация на текущий момент
82к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
69к Азия. Понедельник.
31к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
29к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
24к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
19к Суть богатства.
18к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
19к Почему меня расстраивает аномальное поведение рынка?

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн