Парный трейдиг. Как прошел год.

20 апреля 2015, 10:52
|
Не тинькофф

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015

расчеь производился на тестере собственного производства.

Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу.

больше информации на сайте: www.saturn-capital.info/

411 | ★2

14 комментариев

Если коэффициенты корреляций пар известные, то в чем суть техники?!
Сайт посмотрел, хороший, ну и ...

Можно для непосвященных...

cerenc

20 апреля 2015, 11:05
Ответить

cerenc, коэффицент корреляции это динамическое значение и очень тяжело управлять парами основываясь на нем.

Суть данного поста показать потенциальную доходность и просадку в парном трейдинге.

если кому понадобится воспользоваться тестером, то могу посчитать потенциальный результат по вашим парам.

Не тинькофф

20 апреля 2015, 11:10
Ответить

Sna777, Уровней мало. Лучше 10 раз по 100, чем ни разу 1000, золотое правило арбитража)

Aero

20 апреля 2015, 11:17
Ответить

Андрей Ерохин, Согласен. Это уровни приблизительные в реальной торговли конечно же нужно использовать от 100 и более уровней.

Не тинькофф

20 апреля 2015, 11:21
Ответить

Sna777,

Жаль, что Вы так неубедительно показываете суть того, что вами разработано...

Попробуйте проконсультироваться по сути с Вашими коллегами, а если таковых нет, то постарайтесь привлечь к работе человека, который понимает и может донести суть того, что Вы предлагаете...

Зерно здесь есть, но его надо объяснять более убедительно, чем это сделано Вами

cerenc

20 апреля 2015, 12:00
Ответить

никогда не понимал смысл рыночно нейтральных позиций. Не проще ли в банке деньги держать?

Аккаунт Удален

20 апреля 2015, 11:23
Ответить

Николай, в банке 15 процентов за год заработать можно, а в рочноное-нейтральных при правильном подходе от 30 и более.

Не тинькофф

20 апреля 2015, 11:24
Ответить

Sna777, мне кажется это можно обозвать одним словом диверсификация портфеля

Аккаунт Удален

20 апреля 2015, 11:30
Ответить

какие результаты на фьючах?
ри / си
ри / газ
ри / сбер

territory

20 апреля 2015, 11:55
Ответить

territory, Какие коэффициенты? и уровни котирования. Пишите посчитаю.

Не тинькофф

20 апреля 2015, 12:13
Ответить

Sna777, А в вашей проге нет оптимизации? Можно посчитать оптимальные уровни и коэффициент, скажем, на пару Ri/Si для часовиков за последний год?

Karim

20 апреля 2015, 12:34
Ответить

Karim, в автоматическом режиме оптимизации нет. Но это все можно в ручную просчитать и понять какие уровни более приемлемы. Так же можно регулировать уровни закрытия. Закрывать позиции либо у средней либо у пред уровня.

Не тинькофф