20 апреля 2015, 10:52

Парный трейдиг. Как прошел год.

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015

расчеь производился на тестере собственного производства.

Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу.

больше информации на сайте: www.saturn-capital.info/

парный трейдинг Арбитаж рыночно-нейтральные стратегии тестер статистический арбитраж стратегии торговля парами

Не тинькофф

Екатеринбург

106

1 765

с 28 марта 2013

14 Комментариев

cerenc
20 апреля 2015, 11:05
Если коэффициенты корреляций пар известные, то в чем суть техники?!
Сайт посмотрел, хороший, ну и ...

Можно для непосвященных...

+1
- Не тинькофф
  20 апреля 2015, 11:10
  cerenc, коэффицент корреляции это динамическое значение и очень тяжело управлять парами основываясь на нем.
  
  Суть данного поста показать потенциальную доходность и просадку в парном трейдинге.
  
  если кому понадобится воспользоваться тестером, то могу посчитать потенциальный результат по вашим парам.
  0
  - Aero
    20 апреля 2015, 11:17
    Sna777, Уровней мало. Лучше 10 раз по 100, чем ни разу 1000, золотое правило арбитража)
    0
    - Не тинькофф
      20 апреля 2015, 11:21
      Андрей Ерохин, Согласен. Это уровни приблизительные в реальной торговли конечно же нужно использовать от 100 и более уровней.
      0
  - cerenc
    20 апреля 2015, 12:00
    Sna777,
    
    Жаль, что Вы так неубедительно показываете суть того, что вами разработано...
    
    Попробуйте проконсультироваться по сути с Вашими коллегами, а если таковых нет, то постарайтесь привлечь к работе человека, который понимает и может донести суть того, что Вы предлагаете...
    
    Зерно здесь есть, но его надо объяснять более убедительно, чем это сделано Вами
    0
Аккаунт Удален
20 апреля 2015, 11:23
никогда не понимал смысл рыночно нейтральных позиций. Не проще ли в банке деньги держать?
0
- Не тинькофф
  20 апреля 2015, 11:24
  Николай, в банке 15 процентов за год заработать можно, а в рочноное-нейтральных при правильном подходе от 30 и более.
  0
  - Аккаунт Удален
    20 апреля 2015, 11:30
    Sna777, мне кажется это можно обозвать одним словом диверсификация портфеля
    0
territory
20 апреля 2015, 11:55
какие результаты на фьючах?
ри / си
ри / газ
ри / сбер

0
- Не тинькофф
  20 апреля 2015, 12:13
  territory, Какие коэффициенты? и уровни котирования. Пишите посчитаю.
  0
  - Karim
    20 апреля 2015, 12:34
    Sna777, А в вашей проге нет оптимизации? Можно посчитать оптимальные уровни и коэффициент, скажем, на пару Ri/Si для часовиков за последний год?
    0
    - Не тинькофф
      20 апреля 2015, 13:07
      Karim, в автоматическом режиме оптимизации нет. Но это все можно в ручную просчитать и понять какие уровни более приемлемы. Так же можно регулировать уровни закрытия. Закрывать позиции либо у средней либо у пред уровня.
      0
- Не тинькофф
  21 апреля 2015, 13:53
  territory, тест результатов против индекса можно посмотреть здесь.
  
  smart-lab.ru/blog/250443.php
  0
  - territory
    21 апреля 2015, 20:55
    Sna777, спасибо
    0