Блог им. Snaiper

Парный трейдиг. Как прошел год.

Коллеги Добрый День!

Предлагаю вашиму вниманию информацию по доходности разных пар на россйиском рынке с 17 апреля 2014 по 17 апредя 2015 

Парный трейдиг. Как прошел год.

расчеь производился на тестере собственного производства.



Если кому то надо протестировасть рыночно нейтральные стратегии (парный трейдинг, баскет трейдинг) пишите в коментариях инструмент, коэффицент, уровни котирования. Я сделаю тест и выложу. 



больше информации на сайте:  www.saturn-capital.info/
★2
14 комментариев
+1
Если коэффициенты корреляций пар известные, то в чем суть техники?!
Сайт посмотрел, хороший, ну и ...

Можно для непосвященных...
avatar
cerenc
cerenc, коэффицент корреляции это динамическое значение и очень тяжело управлять парами основываясь на нем.

Суть данного поста показать потенциальную доходность и просадку в парном трейдинге.

если кому понадобится воспользоваться тестером, то могу посчитать потенциальный результат по вашим парам.
avatar
Не тинькофф
Sna777, Уровней мало. Лучше 10 раз по 100, чем ни разу 1000, золотое правило арбитража)
avatar
Aero
Андрей Ерохин, Согласен. Это уровни приблизительные в реальной торговли конечно же нужно использовать от 100 и более уровней.
avatar
Не тинькофф
Sna777,

Жаль, что Вы так неубедительно показываете суть того, что вами разработано...

Попробуйте проконсультироваться по сути с Вашими коллегами, а если таковых нет, то постарайтесь привлечь к работе человека, который понимает и может донести суть того, что Вы предлагаете...

Зерно здесь есть, но его надо объяснять более убедительно, чем это сделано Вами
avatar
cerenc
никогда не понимал смысл рыночно нейтральных позиций. Не проще ли в банке деньги держать?
avatar
Аккаунт Удален
Николай, в банке 15 процентов за год заработать можно, а в рочноное-нейтральных при правильном подходе от 30 и более.
avatar
Не тинькофф
Sna777, мне кажется это можно обозвать одним словом диверсификация портфеля
avatar
Аккаунт Удален
какие результаты на фьючах?
ри / си
ри / газ
ри / сбер

avatar
territory
territory, Какие коэффициенты? и уровни котирования. Пишите посчитаю.
avatar
Не тинькофф
Sna777, А в вашей проге нет оптимизации? Можно посчитать оптимальные уровни и коэффициент, скажем, на пару Ri/Si для часовиков за последний год?
avatar
Karim
Karim, в автоматическом режиме оптимизации нет. Но это все можно в ручную просчитать и понять какие уровни более приемлемы. Так же можно регулировать уровни закрытия. Закрывать позиции либо у средней либо у пред уровня.
avatar
Не тинькофф
territory, тест результатов против индекса можно посмотреть здесь.

smart-lab.ru/blog/250443.php
avatar
Не тинькофф
Sna777, спасибо
avatar
territory

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 15 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 79 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 12 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 6 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 1 На гигантском российском объекте по производству СПГ тускнеет свет из-за энергетических санкций — Bloomberg
★2 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+108 30 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+114 16 Круглые цифры
+106 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+95 50 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+86 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+83 2 LQDT Алибабаевич
+80 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+80 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+67 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+72 66 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

79к А не поторопились ли они с "орешником"?
49к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
40к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
27к Про доллар-рубль
26к Когда нормально упадём?
24к Поможем копеечкой?
21к Полюс растет против рынка, почему?
20к Антивирусник используете?
16к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

13:41 0 Позиции на 25.11
12:14 0 Анализ рынка на неделю 25-29 ноября. Аргументы за рост рынка и против! Рубль! Газ, нефть, золото!
07:53 0 Нефть. Итоги недели.
00:55 0 Тимофей, когда уже дно по крипте?
00:11 3 Ну когда уже дно Тимофеево?
21:12 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:06 0 Неспособность пройти зону 262925-265050 на первый план ставит сценарий обновления минимума вот в таком формате.
20:05 0 📱 Яндекс оказался крепким орешком.
20:04 0 Трейдинг-Инвестиции|Обзор рынков
18:31 0 15 лет ЗНАНИЙ о трейдинге за 1 час
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+430278 Иволга Капитал
+313948 Mozgovik
+111059 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61349 БКС Мир инвестиций
+32493 Финам Брокер
+29136 LiveInvestingGroup
+28536 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн