Анализа стратегии не будет

Абрам, и самое удобное время соскочить с темы. :-)

Viking, может и зарабатывают. Если по другому модулируют тайм-фреймы.
Вот, например, черепаховый суп Доктора Гугенота.
Пуркуа бы не па? Ведь действительно мои входы на импульсах часто нарываются на коррекцию ближайших нескольких часов.
Может как раз за эти часы и удаётся приготовить наваристый черепаховый супчик, сработав быстрый и короткий контртрендовый трейд с мелким и дисциплинированным стопом и рабочим тейк-профитом?

А если же пытаться приготовить хаш или холодец, выстояв против меня все мои трейды, то этот холодец пойдёт уже мне.

Владимир Спицын, параметры? Кредит наличными без справки о доходах и обеспечения под 40% годовых в отличном банке «Траст». :-)

Но вообще-то если задействовать плечи, то не так уже и бархатно будет. При 3-м плече дродаун почти 40%.
Больше 3-го плеча, правда, по этой стратегии задействовать уже не целесообразно — растущие просадки снижают конечную эффективность.

Владимир Спицын, ну дык и трейдинг нам тоже не всё сразу показывает. :-)

Абрам, вот теперь вижу — опохмелился. Славно опохмелился. :-)

Абрам, спасибо! Но не забывай: «Недисциплинированный трейдинг ведёт к тильту, как неаккуратный опохмел ведёт к запою».

Абрам, да, но ты смотри — не увлекайся смайликами по поводу того, что мы, потомки Иафета, не умеем пить...
Ты же, как потомок Сима должен помнить, за что Ной проклял Хама?
Ной ведь тоже был не очень силён в питии.

spekul, да мы, вообще-то тоже ЛЧИ не брезгуем.

spekul, так я не был никогда в списках победителей ЛЧИ. Я же не Месси и не Рональдо трейдинга.
Я может даже в премьер-лиге российского трейдинга не играю. А где-нибудь во 2-й лиге мяч катаю. Но относительно неплохо катаю. Профессионально, в смысле. Так как трейдинг пока меня кормит.

spekul, ну вот всё и прояснилось. Вы меня спутали с Андреем Верниковым.

spekul, ага. Бывает. Аналогично! :-)

spekul, но мой ник идёт с 1987-го года. И потому менять я его не могу.
«Не мы выбираем ники, ники нас выбирают» © Вестников

Абрам, да нет, наверное.
Профессиональным управляющим свойственно работать контртренды с усреднениями. Ибо рынки большую часть времени находятся в боковиках. И клиентам нравится, что большую часть времени их счета растут. А когда прилетают такие трендовые черные лебеди, то счета клиентов уполовиниваются, а то и совсем обнуляются.
Но у управляющего всегда есть отмаза: «Гляньте на рынок! Видите, что творилось? Это — случайность, а вот наш предыдущий длительный заработок — это закономерность! Давайте попробуем ещё раз. И я буду теперь учитывать эту лебедяку».

Хотя ничего они учитывать не будут. Потому что клиентов не устраивает противоположная ситуация, когда бОльшую часть времени эквити снижается или тухнет в боковике и только время от времени происходит резкий вынос счета в хороший плюс. Клиент воспринимает это как случайность и пользуется редкой, как ему уже кажется, случайностью, для того, чтобы выскочить от такого управляющего хотя бы в небольшом плюсе. И отдать деньги такому управляющему, который бОльшую часть времени в плюсах и которого очень редко «случайно» посещают черные лебеди.
Ну и людям нравится, когда управляющий покупает дешёво, продаёт дорого, когда он знает точно куда и когда должен придти рынок.

А когда мямлит, как трендовик, что ничего не знает про будущее и даже не пытется его прогнозировать всей мощью научного инструментария, а как голубая овечка лишь идёт за рынком, покупая, когда выросло и продавая, когда упало.

Абрам, 2014 был годом трендов! //

Да. Именно об этом мой пост. Поэтому победно трясти сейчас трендовой стратегией — не камильфо. Потому и не хочу её разбирать.

Абрам, ага. Спасибо. Передам при случае.

ludoMan, вообще-то наш Решпект может и обидеться… Он зачем здесь таблицу вёл? :-)

ВВЕ.

ludoMan, я не понимаю, о чём Вы...
Надо пойти опохмелиться… :-)

Андрей К, не, не весь. Трендовые стратегии работают треть времени. А так, чтобы каждый день, неделю или даже месяц класть прибыль в копилку — этого нет.
Ну и когда накатывает на неё чёрная полоса, работа состоит в том, чтобы поменять её так, чтобы такая чёрная полоса её не убивала. При этом желательно, чтобы модернизация не убила и её белые периоды. И так после каждой чёрной полосы. Чем больше полос — тем надежнее система, но и тем менее она доходна, так как ослабление негатива каждой черной полосы немного «засеривает» и белые полосы.

OSerov, у вас поровнее эквити выглядит. За пять лет. А за 2014 год у меня в среднем по стратегиям выглядит вот так:
www.comon.ru/user/Vestnikov64/profile/?wtr=false

Если на Комоне зарегистированы, то можете посмотреть. Если нет, то 250% на среднем 3-м плече с рекапитализацией профита.