Блог им. autotrade

Диверсификация - есть ли преимущетво

Недавно делал исследования связанное с преимущество от деверсификации. Пришел к выводу что можно математически доказать то что при увеличении степени дивесификации можно повысить доходность. Кто-нибудь исследовал данный вопрос?


11 комментариев
доходность не меняется, уменьшается стандартное отклонение портфтеля = риск. Соотношение доходность/риск увеличивается.
Если коротко — сумма рисков отдельных эмитентов в портфеле не равна общему риску портфеля, она всегда больше.
avatar
Сергей Шерстобитов
Сергей Шерстобитов, я тоже так раньше думал это чисто интуитивное объяснение и неправильное
avatar
autotrade
Сергей Шерстобитов, эм коротко.

Теоретически вола портфеля меньше чем вола компонентов. Практически при черном лебеде имеем все компоненты в одну сторону и изменение портфеля почти равно среднему изменению компонентов.

Как говорят критики что толку от яиц в разных корзинаж если из несет один человек.

Так что польза то есть, но переоценивать тоже не надо.
avatar
quant_trader
Диверсифицирую методом корреляции Спирмена…
— доходность падает примерно в два раза
— равномерность дохода повышается в разы
— риск падает в разы и загрузку депо можно повысить в разы

Из последнего следует, что доходность выше))))
пусть Д — доходность обычная, Дд — доходность диверсифицированная, н — те самые разы и они не менее 3, то есть больше 2.
Тогда Дд=Д/2*(3 и более), Дд > Д
avatar
Йоганн
Йоганн, у меня получилось что если не учитывать комиссию, то доходность можно увеличивать до бесконечности
avatar
autotrade
autotrade.ru, эм при повышении левереджа выше оптимал фи доха начнет загибаццо вниз.
avatar
quant_trader
Йоганн, загрузку депо овернайт можно повышать до весьма определенных пределов, по направленным стратегиям. Да и по нейтральным тоже.
avatar
quant_trader
1 я исследовал… можно ожидать падение дродауна в корень квадратный из количества бумаг раз… + еще мног разных плюшек — типа торговли большим объемом…
avatar
ves2010
ves2010, кретинизм крепчает в рядах смартлаба
avatar
autotrade
Диверсификация применяется не для увеличения доходности, а для уменьшения риска.
avatar
tradeformation

полезные записи за 24 часа

★7 11 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
★7 9 Лучшие дивиденды июля. Ну вот, опять богатеть
★6 9 Избавился от токсичных долгов! На сколько увеличил заработок от кредиток?
★5 19 Масштаб потерь России на рынке трубопроводного газа.
★5 11 Зoлoтaя paзмeткa Cбepa пpeдвeщaeт бeду в ближaйшиe 2 гoдa
★5 53 Все инструменты. Самое хамское IPO
★4 8 Индекс МосБиржи против ОФЗ: что выгоднее через пять лет
★4 6 Как купить валюту, её не покупая?
★4 11 ❤️С чего начать, если месяц назад вы финансами не интересовались?
★4 90 Ситуация на текущий момент
+291 53 Все инструменты. Самое хамское IPO
+203 90 Ситуация на текущий момент
+127 85 "За деньги да"
+104 116 Индекс МБ сегодня
+94 26 Азия. Пятница.
+87 17 Теневой флот и новые размещения ОФЗ🔥Акции и инвестиции
+83 4 Обзор Интер РАО — стоит ли покупать одну из самых дешевых компаний на российском рынке?
+79 15 Российский фондовый рынок. Невосприимчивость к плохим новостям – плохая новость
+65 11 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
+64 16 Совкомфлот: обновление некоторых инвестиционных тезисов - выросли ли риски и стоит ли продавать акции?

самые обсуждаемые сегодня

20к Про гур типа Орловского
4к Трансляция дебат на русском
3к я это уже говорил на другом форуме
2к Единый финансовый рынок

теги блога autotrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн