Тесты нового бота. открытый вопрос

05 октября 2011, 12:27
|
moneymaker

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series

такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

= если кто-то знает, как можно поднять значение средней сделки, пожалуйста, поделитесь вашими секретами

Ключевые слова:
CME,
algo,
алготрейдинг,
роботы,
GC,
золото

28 | ★1

14 комментариев

132$ это сколько в тиках и какой средний спред? + не стоит забывать о комиссии.
вряд ли есть какие-то общие советы без понимания стратегии, на ум приходит, только входить/выходить лимитками (и тестировать под это стратегию) если средний выигрыш сопоставим со спредом.

vlad1024

05 октября 2011, 12:36
Ответить

vlad1024, на GC спред 10-30$. входы лимитниками, выходы — не всегда.

moneymaker

05 октября 2011, 12:43
Ответить

vlad1024, а комиссия 4$ — ее влияние на этот результат незначительно. если бы там на оси Y было бы 70000$, никто бы не расстроился.

moneymaker

05 октября 2011, 12:44
Ответить

moneymaker, если так то имхо можно торговать.

vlad1024

05 октября 2011, 12:50
Ответить

vlad1024, специфика золота говорит о том, что не факт, что ордера будут налиты мои (со входами). если их по рынку кидать, плюсуем еще 30c проскальзывания (или 30$). в итоге, получаем среднюю сделку в 80$ + риск того, что часть из прибыльных сделок системы (все, у которых маленький МАЕ) останутся неисполненными

т.е. лоси все останутся исполненными, а прибыльные — вычеркиваем, где МАЕ < 40-50$

moneymaker

05 октября 2011, 12:59
Ответить

moneymaker, это в любом случаи будет average trade — 2*spread + немного больший лось для сделок c MAE < 40-50$ которых судя по среднему трейду > 600$ ни так уж много.

вариантов в любом случаи не много, либо тестировать лимитки as is(то есть учитывать в тестах их исполнение), либо увеличивать время удержания позиции, либо крутить стратегию.

vlad1024