5 модельный портфелей на ММВБ: как обогнать рынок с меньшим риском

Учитывая текущие рыночные условия инвестирование в чистые акции несет повышенные риски. Платформа PortfolioLab предлагает 5 классических модельных портфелей, адаптированных под российские реалии.

Все они рассчитываются на единой базе данных с ежемесячной ребалансировкой и стандартной комиссией 0,10%.

💼 5 модельных портфелей для рынка РФ 

1. Денежный резерв (Безрисковый)

Состав: 100% Денежный рынок (модели на выбор: Ключевая ставка ЦБ MM_CBR, индикаторы MM_RUONIA или MM_RUSFAR).
• Для кого: Консервативные инвесторы, которые хотят переждать падение рынка, защитив капитал от инфляции.
• Суть: Полное отсутствие рыночного риска. В периоды жесткой монетарной политики ЦБ эта модель генерирует высокую и стабильную предсказуемую доходность, значительно обгоняя падающие акции.

2. Консервативный / Защитный (20/80)

Состав:
• 20% — Российские акции (SBMX / IMOEX_FUND_PROXY)
• 80% — Государственные облигации ОФЗ (SBGB / OFZ_FUND_PROXY)
• Для кого: Инвесторы, нацеленные на сохранение капитала с минимальными промежуточными просадками (горизонт 1–3 года).
• Суть: Основной упор сделан на надежный купонный доход от гособлигаций. Небольшая доля акций добавлена лишь для того, чтобы портфель не отставал от инфляции в периоды бурного роста экономики.

3. Сбалансированный (60/40)

Состав:
• 60% — Российские акции
• 40% — Государственные облигации ОФЗ
• Для кого: Большинство частных инвесторов со средним профилем риска (горизонт 3–5 лет).
• Суть: Золотой стандарт мирового инвестирования. За счет облигационного буфера (40%) портфель амортизирует падения акций, а при ребалансировке позволяет докупать подешевевшие акции на купоны от облигаций.

4. Портфель роста (80/20)

Состав:
• 80% — Российские акции
• 20% — Государственные облигации ОФЗ
• Для кого: Долгосрочные инвесторы с горизонтом от 5–10 лет, готовые психологически переносить глубокие просадки.
• Суть: Агрессивная ставка на долгосрочный рост и дивиденды российского бизнеса. Облигационная часть (20%) здесь играет роль исключительно «пороха» — ликвидного резерва для закупки акций во время сильных кризисов.

5. Постоянный портфель РФ (Всепогодный)

• Состав (строго по 25%):
• 25% — Российские акции (расчет на экономический рост)
• 25% — Государственные облигации ОФЗ (защита при дефляции)
• 25% — Физическое золото GOLD_RUB (страховка от девальвации рубля и геополитики)
• 25% — Денежный рынок / Кэш (ликвидность во время рыночных шоков)
• Для кого: Инвесторы, которые ищут стратегию «купил и забыл» и хотят иметь максимально плавную кривую доходности.
• Суть: Концепция Гарри Брауна. Активы подобраны так, что при любом сценарии в экономике (кризис, инфляция, рост, стагнация) как минимум один или два из них бурно растут, перекрывая падение остальных.

🛠️ Как это работает в конструкторе PortfolioLab?

Платформа позволяет запустить бэктест (тест на исторических данных) любой из этих моделей:
1. Вы выбираете один из 5 учебных составов на странице.
2. Задаете параметры: начальный капитал (например, 1 000 000 ₽), период (с 2020 по 2026 год) и дополнительные ежемесячные пополнения.
3. Нажимаете «Рассчитать», после чего система выдает точный график доходности, максимальную просадку и коэффициенты эффективности (Шарп и Сортино) относительно безрисковой ставки.