Просадки

08 мая 2026, 17:47
|
Зеленое Дерево

В умеренно агрессивном портфеле собранном позавчера пока не достаточно данных, чтобы расчитать метрики портфеля, но пока общая максимальная просадка портфеля составляла минус -5%, при этом максимальная просадка в какао составляла -10%, в газе 3%., в валютах просадка не превысила 1% за счет взвешивания, в золоте, биткоине и imoex просадка не превышала 1,5%.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

337

3 комментария

бу га га лудоманский портфель, вывод прост, слив обеспечен

Zvr

08 мая 2026, 17:51
Ответить

Zvr, Да

JohnOakvale

08 мая 2026, 17:59
Ответить

Zvr, вы правы- крах такого равновзвешенного по риску портфеля гарантирован в случае, если:

— он пассивный и не подлежит регулярному мониторингу;
— отсутствуют правила открытия / закрытия позиций;
— неконтролируемое смещение экспозиции;
— усреднение ;

Активы взвешены по риску и подобраны по около нулевой корреляции, чтобы снизить систематический риск.