💡Шорт по CNY - лонг по Si: Разбор арбитражной сделки на Мосбирже

Ситуация была простая, но показательная.
В вечерку в Si зашел участник и начал давить инструмент вниз через плотности. В итоге появился перекос относительно CNY — спред разъехался примерно на 0,5%.

Трейдер нашего пропа зашел в арбитраж: лонг Si / шорт CNY. Логика — после закрытия этот участник исчезнет, давление уйдет и спред начнет возвращаться обратно к своему среднему значению.

Зашел почти в лоях, но аккуратно — времени до закрытия оставалось мало, поэтому объем небольшой.

В видео показал:
— сам момент появления неэффективности
— точку входа
— как выглядел спред
— и логику всей сделки

Хороший пример того, как действия одного участника создают возможность для отличных сделок!