Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Axplusb | Наши результаты за январь 2026 год +3.56%
- 03 февраля 2026, 19:34
- |
Всем привет!
Это точно был непростой месяц.
Достаточно непростой, чтобы на время остановить постинг.
Мы очень хорошо начали и к середине января было +4%, дальше выросли до +7%.
На нас хорошо влиял рост золота в портфеле. Удерживали 90% в портфеле. 25% его состояла из GLD (золото).
В ПТ случился сильный обвал золота. Волатильность мощная, но не самая стремная. Понесли убытки. Но не супер критично. -3.51% (от глобального максимума). Это слизало половину маржи января 2026 г.
В целом показатели риска / доходности в рамках бэктеста, что мы бы не видели на истории.
НО! Падение пришлось на последние дни месяца, а это время ребалансировки. Для алгоритма это очень высокая волатильность (напомню, что у нас low vol), поэтому он сократил позиции очень значительно на февраль. Был прав или нет увидим.
Рассказываем про стратегии, результаты регулярно тут!
P.S. Надо ли было вмешиваться и закрывать досрочно? Я считаю нет, мы всё делали правильно. Ну когда ты вмешиваешься в системную торговлю это всегда дно. Ты ограничиваешь таким образом правый хвост распределения. А это стабильно убыточная торговая стратегия. Были и моменты в 70-80-х когда золото в X раз выросло.
P.S.2 Прав ли алгоритм ребалансировки резко сократив позиции? Тут тоже всё очевидно. С одной стороны всё сегодня резко отросло. А могло не отрасти и тогда вопрос как объяснить инвесторам такую просадку в брокерском отчете? И вообще работу не по стратегии. Никак.
P.S.3 Можно ли тут найти рациональное зерно для будущих бектестов / ресерчей? Можно, будем искать. Можно попробовать потестить вариант ребалансировки портфеля при отклонении портфеля более чем на x%. Ну на истории это как правило хуже чем просто регулярная ребалансировка. Пресловутый правый хвост)
Всем профитов!
А где отчет по годам с 2014 года.
Или вы так на истории просто прогнали мартышек своих.
Верно?
У нас не было алгоритмов в 2014 году.
Ничего кроме бектеста с объяснением как его делали предложить не могу.
Как бы красиво звучит, итоги 2026 года — но это только 1/12 часть от труда который еще предстоит пройти.
Могу сказать от своего имени — я тоже торгую, цель 3-4% в месяц. На этом падении вообще был в не рынка, просто наблюдал (так как достиг целей ранее и вышел с торгов). Но!!! у вас есть одно преимущество которое вы показали — вы смогли остановить убыток (резануть лося это всем больно).
Основная задача трейдера/инвестора/держателя — грамотное сохранение и приумножение активов.
Лично я считаю — у вас отличный результат и голова
С уважением
С уважением
MatadOne — да согласен с выводами, и математика не хромает у вас. Но сука реальность берет свое. Моменты убытков — так и желание кушать сейчас (а не реинвестировать все, что смог заработать в будущее) приводят к той статистике которую увы еще никто не сделал.
Ну или количество сделавших крайне ничтожно.
Можно только инвестировать и реинвестировать вдолгую, тогда можно увидеть действия настоящую магию сложного процента.
Кажется это единственный способ выжить.
Вовремя обрезать убыток.
Волатильность всегда растет когда рынки падают и снижается когда растут.
Уже сейчас становится понятно, что это было правильное решение. Сейчас бы убыток был бы сильно больше!