Блог компании OsEngine | Загрузка истории стаканов для использования в тестере OsEngine. Коннектор QscalpMarketDepth

Реализован коннектор для скачивания истории стаканов QscalpMarketDepth.
Через коннектор доступно скачивание истории стаканов по некоторым инструментам Московской биржи за период с 2015 года.
Для использования коннектора не требуется регистрация на бирже.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем пункт «Дата»:

В списке «Источник» двойным щелчком ЛКМ выбираем QscalpMarketDepth.
В появившемся окне нажимаем «Подключить».

Дожидаемся изменения статуса сервера на Connect (строка с названием коннектора подсветится зелёным цветом) и появления сообщения о количестве загруженных инструментов. Затем нажимаем «Создать сет данных» для настройки параметров получения данных.

В окне настроек необходимо:

1) Ввести название сета и выбрать коннектор.
2) Вместо таймфреймов будет доступен для выбора только пункт MarketDepthHistory — его необходимо отметить. Выбор глубины стакана недоступен.
3) Указать период, за который требуется скачать данные.
4) Добавить нужные инструменты.

В окне выбора инструментов в списке «Класс» выбираем нужный класс инструментов.

Доступны три класса:
1) Stocks — акции
2) Futures — фьючерсы
3) Currency — валютные пары 

Инструмент можно найти как через список классов, так и через поиск по названию. Необходимо установить галочки напротив выбранных инструментов и нажать «Принять»:

После того как в окне настроек сета появятся выбранные инструменты, переводим параметр «Режим» в состояние On и нажимаем «Принять»:

После этого начнётся загрузка данных. Из-за особенностей формата загружаемых данных для каждого инструмента в сете отображается только информация о временном интервале данных и статусе загрузки.

Сформированные сеты данных можно использовать в тестировании.

ЧАСТЬ 2. Тестер

Для запуска тестера со скачанными стаканами необходимо перезапустить OsEngine и выбрать «Тестер. Lite»:

Затем требуется подключить к тестеру сет со скачанными стаканами. Для этого нажимаем кнопку «Сервера подключения», затем кнопкой «Дополнительно» разворачиваем окно эмулятора биржи и в списке сетов выбираем сет со стаканами.

Далее необходимо выбрать вариант транслирования свечей:

MarketDepthAllCandleState — свечи будут формироваться постепенно по поступающим ценам из стакана.
MarketDepthOnlyReadyCandle— подаются только готовые свечи.

После этого закрываем окно эмулятора. Нажимаем кнопку «Добавить бота», выбираем бота, вводим для него имя и нажимаем «Принять».

Для подключения данных к боту нажимаем кнопку «Чарт». В открывшемся окне нажимаем «Управление», а затем «Настройки данных».

В окне подключения потока данных необходимо выбрать инструмент, обязательно указать сборку свечей из MarketDepth, выбрать таймфрейм и нажать «Принять».

Далее, если у бота предусмотрены параметры, их необходимо настроить.

Запуск тестирования осуществляется из окна «Эмулятора биржи» кнопкой «Начать тест».
Посмотреть на свечи и стакан можно, нажав кнопку «Чарт».

Важно!

1) Возможна ситуация, при которой стаканы по некоторым инструментам будут недоступны для скачивания за определённые периоды времени. Это характерно не только для фьючерсов, имеющих дату экспирации, но и для акций. Архив исторических данных заполнялся неравномерно. Например, данные по акциям Россети (FEES) с сентября 2023 года не публикуются.

2) В данных присутствует разрыв за период с 09.06.2018 по 01.07.2022

Удачных алгоритмов!


https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Канал Научный трейдинг (Bad Quant): https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/