Блог им. AlexeyPetrushin

Похоже реально Волатильность Грубая

Графики Δ log σ where σ = |r_T|, для периодов Т 1д, 1нед, 1мес. На всех периодах зигзаг.

Джим Гатерал про волатильноть www.youtube.com/watch?v=sVwQD1GEZys

Похоже реально Волатильность Грубая
 Похоже реально Волатильность Грубая
Похоже реально Волатильность Грубая











414 | ★2
7 комментариев
Что поделать, большие деньги борются с разными стратегиями, до hft добрались. Вот если сравнить волатильность лет так 20-30 назад. Что то мне подсказывает что там всё гладко было.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, я смотрел начиная с 1972г, уже тогда было тоже самое. И, интересно что даже на долгих интервалах 1мес, 1год — те же зигзаги (отрицательная корреляция для лага 1). Я чуть позже выложу детальней отчет.
avatar
Alex Craft
Jkrsss, неожиданно, очень сильный и устойчивый паттерн.
avatar
Alex Craft
Alex Craft, да осталось только понять как использовать, кроме опционов ничего в голову не приходит.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, давно уже придумал. Курите, парни
avatar
Vladimir N.
И как теперь быть?)
avatar
Vladimir N.
+1
Vladimir N., я попозже более полный отчет опубликую…
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: Разворот от "красной линии" — готов ли рынок к глубокому падению?
Банк Японии в очередной раз подтвердил значимость психологического уровня 160.00, не пропустив котировки выше этого рубежа. Текущий день...
Фото
Олег Свиргун
20:24
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,6% с начала торгов.      🔥 Общий фон: нефть и газ под обстрелом Ближневосточный кризис набирает обороты....
Фото
Market Power
15:03
Фото
Мировой кризис: как подготовиться? Инструкция по инвестициям от Евгения Когана. Закрытый эфир
25 марта в 18:00 мы проведем онлайн-трансляцию. На ней поговорим про то, как подготовиться к кризису уже сейчас. А также подробно...
Фото
БКС Мир Инвестиций
13:11
Фото
У X5 наконец-то будет хороший отчет?
В пятницу X5 опубликует финансовые результаты за 2025 год. Что мы можем увидеть в отчете?
Фото
Анатолий Полубояринов
05:01

полезные записи за 24 часа

★19 74 Парсинг Мосбиржи, скрытые API и бэктесты: моя книга о том, как инвестору стать инженером уже в продаже
★7 8 Суд обязал Т-Банк возместить 2,2 млн.руб. своему клиенту, как упущенную выгоду за незаконную блокировку счета
★4 60 Ставим эксперименты над собой (опять)
★4 1 Совкомфлот отчитался за 2025 г. — санкции продолжают давить на заработки компании, очередное обесценение судов, FCF отрицательный. Перспективы?
★4 2 Инфляция к середине марта — недельные темпы стабильны, но валюта/бензин напрягает, из-за этого ускорилась ожидаемая/наблюдаемая инфляция.
★4 1 Текущая ситуация на бирже
★4 131 Индекс МБ сегодня
★3 0 Итоги недели 19.03.2026. Трамп, Иран, Ормузский пролив, НАТО и ЕС. Курс доллара и нефть
★3 4 Подборка универсальных карт с кешбэком, ищем лучшие варианты!
★3 1 ЦБ отменил матвыгоду. Но не для всех.
+233 74 Парсинг Мосбиржи, скрытые API и бэктесты: моя книга о том, как инвестору стать инженером уже в продаже
+164 13 Ситуация на текущий момент
+159 4 Подборка универсальных карт с кешбэком, ищем лучшие варианты!
+158 191 Азия. Четверг.
+150 1 Текущая ситуация на бирже
+148 14 ❗️Внимание афера (зачеркнуто) оферта СУЭК 🤬Black-list
+139 1 ЦБ отменил матвыгоду. Но не для всех.
+139 3 Новые облигации КАМАЗ БП21 и БП22 на размещении
+135 31 Я лох! Невнимательно читал Смартлаб
+130 11 Снижение ставок по депозитам выталкивает деньги в облигации

самые обсуждаемые сегодня

191к Азия. Четверг.
131к Индекс МБ сегодня
130к Европа может начать закупать газ через Северный поток-2
89к О ценах на бензин в США
74к Парсинг Мосбиржи, скрытые API и бэктесты: моя книга о том, как инвестору стать инженером уже в продаже
60к Ставим эксперименты над собой (опять)
46к Как вам валюточка?
36к «Сорвало крышу»
35к Вторая моя покупка в этом году. Оперативный комментарий
50к Алготорговля

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн