Блог им. AlexeyPetrushin

Похоже реально Волатильность Грубая

Графики Δ log σ where σ = |r_T|, для периодов Т 1д, 1нед, 1мес. На всех периодах зигзаг.

Джим Гатерал про волатильноть www.youtube.com/watch?v=sVwQD1GEZys

Похоже реально Волатильность Грубая
 Похоже реально Волатильность Грубая
Похоже реально Волатильность Грубая











Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

419 | ★2
7 комментариев
Что поделать, большие деньги борются с разными стратегиями, до hft добрались. Вот если сравнить волатильность лет так 20-30 назад. Что то мне подсказывает что там всё гладко было.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, я смотрел начиная с 1972г, уже тогда было тоже самое. И, интересно что даже на долгих интервалах 1мес, 1год — те же зигзаги (отрицательная корреляция для лага 1). Я чуть позже выложу детальней отчет.
avatar
Alex Craft
Jkrsss, неожиданно, очень сильный и устойчивый паттерн.
avatar
Alex Craft
Alex Craft, да осталось только понять как использовать, кроме опционов ничего в голову не приходит.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, давно уже придумал. Курите, парни
avatar
Vladimir N.
И как теперь быть?)
avatar
Vladimir N.
+1
Vladimir N., я попозже более полный отчет опубликую…
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Блогерам рассчитали пенсию
По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только...
Фото
Ренессанс страхование
14:17
Фото
⚡ Получайте кэшбэк за сделки
Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать.  Можно получать...
Фото
Т-Инвестиции
14:08
Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год
Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По...
Фото
Freedom Finance Global
12:47
Фото
Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все...
Фото
Валентин Погорелый
17:35

полезные записи за 24 часа

★12 44 Математическое ожидание: думай как казино (или нет)
★9 6 Захарий Жданов: король биржевых спекулянтов Российской империи
★7 95 20 лет падения рубля
★6 4 🗓Календарь оферт (май 2026) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях?
★6 3 Как не платить налог при продаже ценных бумаг? Как снизить налоговую базу?
★5 3 Совкомбанк - чем он лучше Сбера?
★5 0 ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2026 г. — опер. прибыль снизилась, рост процентных платежей замедлился, а денежная позиция увеличилась. Реорганизация?
★4 3 Итоги недели 07.05.2026. Адам Смит - необходимый предшественник Маркса? Курс доллара и нефть
★4 45 Себестоимость добычи на Шельфе 30 $ за бочку? Увольте этих брокеров!
★4 19 Cтpaтeгия пoвтopeния пoкa плюcyeт
+167 95 20 лет падения рубля
+106 67 Азия. Пятница.
+93 95 МС-21: все что вы хотели знать о движке ПД-14, но боялись спросить...Ну и конечно про реальные характеристики этого чуда русской инженерной школы.
+81 16 Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
+77 44 Математическое ожидание: думай как казино (или нет)
+72 4 Ситуация на текущий момент
+72 51 Федеральный бюджет: за 4 мес. дефицит в 2 раза больше, чем планировали на весь 2026г
+66 0 ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2026 г. — опер. прибыль снизилась, рост процентных платежей замедлился, а денежная позиция увеличилась. Реорганизация?
+54 8 Юмор про нефть, ставку, и наш рынок :)
+53 45 Себестоимость добычи на Шельфе 30 $ за бочку? Увольте этих брокеров!

самые обсуждаемые сегодня

95к МС-21: все что вы хотели знать о движке ПД-14, но боялись спросить...Ну и конечно про реальные характеристики этого чуда русской инженерной школы.
67к Азия. Пятница.
42к До 27 года не вижу перспектив для российских акций
21к В Госдуме случилось невероятное.
17к вот думаю, жалко мне центр кыива или нет? и как это отразится на мосбирже?
18к 8 мая наступило перемирие. Как у вас?
18к В Харьковской, Сумской и Львовской областях массово распространяется хантавирус.
17к 26 лет назад Путин официально вступил в должность президента России.
15к Почему брокерское приложение почти всегда торгует против вас — даже если кажется удобным
14к Девальвация не будет! Твёрдо и четко! Б.Н.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн