Блог им. AlexeyPetrushin

Похоже реально Волатильность Грубая

Графики Δ log σ where σ = |r_T|, для периодов Т 1д, 1нед, 1мес. На всех периодах зигзаг.

Джим Гатерал про волатильноть www.youtube.com/watch?v=sVwQD1GEZys

Похоже реально Волатильность Грубая
 Похоже реально Волатильность Грубая
Похоже реально Волатильность Грубая











394 | ★2
7 комментариев
Что поделать, большие деньги борются с разными стратегиями, до hft добрались. Вот если сравнить волатильность лет так 20-30 назад. Что то мне подсказывает что там всё гладко было.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, я смотрел начиная с 1972г, уже тогда было тоже самое. И, интересно что даже на долгих интервалах 1мес, 1год — те же зигзаги (отрицательная корреляция для лага 1). Я чуть позже выложу детальней отчет.
avatar
Alex Craft
Jkrsss, неожиданно, очень сильный и устойчивый паттерн.
avatar
Alex Craft
Alex Craft, да осталось только понять как использовать, кроме опционов ничего в голову не приходит.
avatar
Jkrsss
Jkrsss, давно уже придумал. Курите, парни
avatar
Vladimir N.
И как теперь быть?)
avatar
Vladimir N.
+1
Vladimir N., я попозже более полный отчет опубликую…
avatar
Alex Craft

Читайте на SMART-LAB:
Фото
#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе
Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в...
Фото
Softline_IR
30 декабря 2025, 13:20
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках...
Фото
ДОМ.РФ
30 декабря 2025, 15:42
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья,  Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в...
Фото
ПАО МФК "Займер"
30 декабря 2025, 10:40

полезные записи за 24 часа

★13 28 ⭐️ 15 лучших фильмов про инвестиции, риск, и человеческую жадность 🎬
★7 7 50% годовых на облигациях.
★5 25 С Новым годом, Смартлаб!
★4 51 1 января. Похмелье. Слушайте сюда пацаны.
★4 16 3D-психика трейдера: как теорема Пуанкаре-Перельмана объяснила мне мои торговые «петли»
★3 5 Стратегия ОГНЕННЫЙ КОНЬ в опционах
★3 39 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
★3 0 Создание пассивного дохода: какие акции и облигации покупал? Итоги инвестирования в декабре 2025 г.
★3 4 Что ждет рынки в 2026? Анализ Максима Орловского
★3 80 Это был тяжёлый год! karpov72 о своих итогах 2025 года
+232 25 С Новым годом, Смартлаб!
+150 39 Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
+133 80 Это был тяжёлый год! karpov72 о своих итогах 2025 года
+111 13 Мюсли вслух -151. Инвестирование
+105 32 До нового года еще 4,5 часа а депрессии пока нет🤣
+90 12 Самое честное поздравление))
+89 3 Дисциплины вам в новом году, товарищи трейдеры!
+84 51 1 января. Похмелье. Слушайте сюда пацаны.
+84 44 В уходящем 2025 году я почти полностью переключился с гугла и яндекса на ChatGPT
+84 6 С Новым годом!

самые обсуждаемые сегодня

51к 1 января. Похмелье. Слушайте сюда пацаны.
41к Еще одно доказательство что Карпов это Тимофей
25к Ты знал, что один чувак за неделю в 125 раз увеличил депозит за 5 сделок?
23к Почему я не пользуюсь Озоном, ВБ и доставкой Самокат
25к С Новым годом, Смартлаб!
28к ⭐️ 15 лучших фильмов про инвестиции, риск, и человеческую жадность 🎬
17к Фильм на новый год: Пятый элемент
16к 3D-психика трейдера: как теорема Пуанкаре-Перельмана объяснила мне мои торговые «петли»
15к 2025 итоги. я старался но не получилось
14к Тимофей, с наступившим! А кто они, твои друзья...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн