Пример по золоту (Дельта) Обучение

Что мы увидели на графике

Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение.

Почему так произошло? Объясняю по шагам.

• Это не всегда «покупатели = рост»
• Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов.
• Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне
• На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей.
• Контекст объёмов важнее одного бара дельты
• Нужно смотреть не только дельту в одном баре, но и суммарную картину: где проходил основной объём за сессию, где лежат уровни заявок на тепловой карте, есть ли предшествующая накопительная структура. Если основной объём был выше и на 4150 прошли в том числе и крупные продажи (или был скрытый объём), то даже сильная дельта покупателей может оказаться «позой ловца стопов».
• Дивергенция дельты и цены, тревожный сигнал
• Если цена пыталась пробить вверх, а кумулятивная дельта не подтвердила этот ход (или показала снижение качества спроса), это классический симптом ложного пробоя. В нашем случае видно, что после всплеска дельты не последовало нормального объёма подтверждения и это сразу обернулось в импульс вниз.

Что это означает для торговли и как применять на практике

• Проверяем качество пробоя всегда по трём вещам: объёмы, дельта, поведение лимитной ликвидности. Только при совпадении сигналов пробой считается подтверждённым.
• На уровнях входите аккуратно: стоп за уровнем, трейлинг по кластеру, фиксировать часть при первом крупном скоплении заявок.
• Если видите всплеск дельты на уровне это не повод открываться в сторону дельты. Сначала ждём подтверждение: закрытие и объёмная свеча, повторный тест уровня с тем же направлением агрессии.
• Используйте heatmap/стенки ордеров и кумулятивную дельту для фильтра ложных пробоев. Если цена уходит выше, но heatmap показывает сильную продажу на тех же уровнях, вероятность отката высокая.
• Управление риском: при торговле от уровня ставьте частичную фиксацию при первой отработке и переносите стоп в безубыток по мере роста профита.

Сделка по золоту:
t.me/tradingbloger/5255

Сейчас актив в плюсе +2640 пунктов. Отличный результат. Не забывайте фиксировать части при ключевых уровнях и переводить стоп в безубыток.

Итог в пару строк
Всплеск дельты у сопротивления часто бывает ловушкой, инструмент полезный, но не автономный. Смотри на дельту в связке с объёмом, тепловой картой и картиной по уровню. Тогда такие ситуации будут превращаться не в сюрпризы, а в рабочие торговые сигналы.