Блог им. AleksandrGavrilin

Бесплатный инструмент для отслеживания контанго по фьючерсам

Всем привет! Хочу поделиться своим инструментом для мониторинга контанго/бэквордации на срочном рынке, который разработал буквально на днях для себя и хочу поделиться с вами. 

Рекомендации и правки приветствуются.  Прошу не расценивать как рекламу, так как это все бесплатно.

В данный момент скрипт размещен по ссылке https://trading-shop.ru/moex/kontango.php 

Что делает система?

  • Автоматический сбор данных: С некоторой частотой (5 мин) по API Т-Инвестиций отслеживаются котировки и ГО для 24 акций, а также их ближних и дальних фьючерсов.
  • Расчет контанго: На основе этих данных автоматически рассчитывается и обновляется текущее значение контанго/бэквордации.
  • Удобная сортировка: В интерфейсе есть возможность сортировки списка как по тикеру, так и по величине контанго, что помогает быстро находить наиболее интересные связки.

Система алертов:

Для удобства реализован отдельный модуль уведомлений.

  • Внутри системы: На отдельной вкладке ведется лог всех значимых изменений.
  • Критерии срабатывания: Для ближних фьючерсов сигнал генерируется при изменении контанго на 1% и более, для дальних — на 2% и более.
  • Способ получения уведомлений: На данный момент для оперативного получения сигналов реализована интеграция с Telegram-каналом. Это самый быстрый и удобный способ не пропустить важное движение.

Инструмент помогает быстро оценивать ситуацию на рынке и находить точки для входа в арбитражные сделки.

Сервис бесплатный и будет оставаться таким, но хочется его улучшить. 
Буду рад услышать ваши отзывы и предложения! 

Скрипт доступен по ссылке trading-shop.ru/moex/kontango.php

2.2К | ★12
5 комментариев
Александр Гаврилин, А есть ли способ увеличить плечо? Чтобы было не на уровне ставки (или LQDT) а х2-х4?  Как у вас считается доходность?
В при покупке акции задействуется 100% капитала. При продаже фьюча (ГО) условно 1/4 капитала. Итого вся эта движуха ради доходности на уровне SBMM LQDT.  Если вместо акции купить опцион CALL то они обычно на маржируемые (на фьючерс) и ГО по ним будет ниже стоимости акции (но цена уже заложена как на фьюч по БШ). Можем аргументировано подискутировать с Вами?
avatar
Илья Нечаев, таблица под классику сделана. доходность считается контанго*365/до экспирации
Хорошая табличка, лайк! ;D
По визуалу маленькое пожелание: чтобы заголовок таблицы при прокрутке вниз прикреплялся к верхнему краю экрана и всегда было видно, какой столбец за что отвечает.
avatar
Shadow, 
доДоработал. Спасибо за идею.
Александр Гаврилин, отлично получилось, очень удобно!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
Фото
Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения
В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное...
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
Фото
Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025
Those who cannot remember the past are condemned to repeat it  -  © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13...

теги блога Александр Гаврилин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн