Новости рынков | Банк России продолжит точечную донастройку регулирования валютного риска банков

Банк России, в частности, подумает над введением расчета и ограничением будущей «стрессовой» открытой валютной позиции банков (ОВП), которая может образоваться в результате оттоков валюты, в том числе непредвиденных.

ЦБ поясняет, что валютная позиция банка, сбалансированная в текущий момент, может полностью открыться в случае погашения валютного депозита вместо его переразмещения на новый срок. Сейчас такой риск отрегулирован только в отношении сценария расторжения либо непролонгации ПФИ, но проблемы возникают и по балансовым инструментам, отмечает регулятор.

Банк России также оценит необходимость усиления чувствительности оценки риска по совокупности всех валют, например, с помощью использования стрессовых корреляций в расчете ОВП.

Нововведения после проведения оценки уже действующего регулирования могут быть внедрены в 2027 году.

ЦБ ранее завершил первый этап настройки регулирования лимитов открытых валютных позиций, выпустив соответствующую инструкцию. Так, банки перешли на огр аничение ОВП от базового капитала (вместо совокупного), был установлен новый лимит на открытые балансовые позиции (50% от базового капитала), были определены критерии «мусорных» ПФИ (схемных сделок и сделок с высоким контрагентским риском), а также был сближен регулятивный подход к расчету ОВП с внутрибанковскими методиками (переход на расчет так называемой экономической ОВП). Эти изменения вступили в силу с 1 июля 2024 года (критерии плохих ПФИ — с 1 октября 2024 года).

«Они помогли банкам качественнее управлять валютным риском, снизили их зависимость от ПФИ, исключили „рисование“ ОВП за счет схемных сделок, а также уменьшили регулятивную нагрузку на банки благодаря переходу на лимитирование экономической ОВП», — подчеркивает ЦБ.