Блог им. AlexeyPetrushin

Насколько практически малы малые хвостовые вероятности?

Как выбрать практически разумную малую вероятность, не будешь же сто лет ждать пока выпадет золотая акция с вероятностью один на миллион. 

Мысли вслух — минимальное событие на которое можно расчитывать практически это: имея 10 акций, что раз в 10 лет выпадет золотое событие. Также нам не важен знак, плюс или минус, поэтому умножаем на 2.

Это 1/365*10*10*2 = 1/75_000 для дневных событий, 1/12*10*10*2 = 1/2500 месячных, 1/10*10*2 = 1/200 годовых.

Это не значит что нужно полагаться на такие события и 10 лет сидеть у моря, но хорошо иметь общее представление о таких событиях и учитывать их, создавая портфель позволяющий таким событиям случиться.

Т.е. это получается диапазон который желательно модель должна иметь, высокой точности на таких событиях быть не может, но общее о них представление.
483
1 комментарий
Хмм, так нельзя считать, акции коррелированы, нужно высчитывать вероятность через симуляцию портфеля…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле ВДО
В портфеле PRObonds ВДО сегодня продаем СамолетР11 и Самолет1Р15 по 0,2% от активов для каждой из позиций. Интерактивная страница портфеля...
Фото
Доход на волатильности: ищем интересные идеи в непростой конъюнктуре
На мировом рынке энергоносителей сохраняется сложная конъюнктура: давление на цены оказывает профицит предложения, однако геополитика,...
Активность физлиц на бирже почти удвоилась
Частные инвесторы в январе резко нарастили объемы операций на фондовом рынке. Вложения физических лиц в ценные бумаги на Московской бирже составили...
Фото
Пошли продажи… Изменения в портфеле
Последний раз писал про портфель 13 января и сегодня я совершил несколько небольших сделок. Структура портфеля на 13.01.2026г.:

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн