Блог им. AlexeyPetrushin

Насколько практически малы малые хвостовые вероятности?

Как выбрать практически разумную малую вероятность, не будешь же сто лет ждать пока выпадет золотая акция с вероятностью один на миллион. 

Мысли вслух — минимальное событие на которое можно расчитывать практически это: имея 10 акций, что раз в 10 лет выпадет золотое событие. Также нам не важен знак, плюс или минус, поэтому умножаем на 2.

Это 1/365*10*10*2 = 1/75_000 для дневных событий, 1/12*10*10*2 = 1/2500 месячных, 1/10*10*2 = 1/200 годовых.

Это не значит что нужно полагаться на такие события и 10 лет сидеть у моря, но хорошо иметь общее представление о таких событиях и учитывать их, создавая портфель позволяющий таким событиям случиться.

Т.е. это получается диапазон который желательно модель должна иметь, высокой точности на таких событиях быть не может, но общее о них представление.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
507
1 комментарий
Хмм, так нельзя считать, акции коррелированы, нужно высчитывать вероятность через симуляцию портфеля…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: итоги четверга возвращают инициативу быкам?
Британский фунт стерлингов успешно отскочил от ранее пробитой линии локального нисходящего тренда, а также от уровня поддержки 1.3480. Отдельно...
Фото
Как настроить графики под свою торговую стратегию: индикаторы, таймфреймы и шаблоны
Обычно брокеры не балуют потенциальных клиентов удобными сервисами для технического анализа. У них для этого есть продвинутые программы и...
Фото
💬 Насколько комфортно распределен график погашений облигаций МГКЛ?
Нам регулярно поступают вопросы об отчетности и работе МГКЛ. Мы решили попробовать новый формат: выбирать наиболее содержательные вопросы...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн