Блог им. AlexeyPetrushin

Насколько практически малы малые хвостовые вероятности?

Как выбрать практически разумную малую вероятность, не будешь же сто лет ждать пока выпадет золотая акция с вероятностью один на миллион. 

Мысли вслух — минимальное событие на которое можно расчитывать практически это: имея 10 акций, что раз в 10 лет выпадет золотое событие. Также нам не важен знак, плюс или минус, поэтому умножаем на 2.

Это 1/365*10*10*2 = 1/75_000 для дневных событий, 1/12*10*10*2 = 1/2500 месячных, 1/10*10*2 = 1/200 годовых.

Это не значит что нужно полагаться на такие события и 10 лет сидеть у моря, но хорошо иметь общее представление о таких событиях и учитывать их, создавая портфель позволяющий таким событиям случиться.

Т.е. это получается диапазон который желательно модель должна иметь, высокой точности на таких событиях быть не может, но общее о них представление.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
518
1 комментарий
Хмм, так нельзя считать, акции коррелированы, нужно высчитывать вероятность через симуляцию портфеля…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📈MRKP: +33% за 3,5 месяца! Пора пересматривать оценку?
7 июля 26г. я повысил рейтинг компании Россети Центр и Приволжье с 3 до 4 по цене 0,446 руб./акц. и вот что я писал тогда:
Фото
Спецвыпуск. Миллионы вне поля — куда инвестирует Леонид Слуцкий
В спецвыпуске заслуженный тренер России Леонид Слуцкий рассказал Анастасии Тушнолобовой, руководителю аналитической редакции...
Софтлайн сообщает о смене управляющей компании основного акционера
Друзья, вчера вечером на e-disclosure вышли сущфакты, в этом посте мы поясним, что они значат. Единственный участник акционера акционера...
Фото
НМТП - РСБУ за сложный 3-й квартал. Прибыль порта сломлена, но не обнулена

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн