Блог им. AlexeyPetrushin

Насколько практически малы малые хвостовые вероятности?

Как выбрать практически разумную малую вероятность, не будешь же сто лет ждать пока выпадет золотая акция с вероятностью один на миллион. 

Мысли вслух — минимальное событие на которое можно расчитывать практически это: имея 10 акций, что раз в 10 лет выпадет золотое событие. Также нам не важен знак, плюс или минус, поэтому умножаем на 2.

Это 1/365*10*10*2 = 1/75_000 для дневных событий, 1/12*10*10*2 = 1/2500 месячных, 1/10*10*2 = 1/200 годовых.

Это не значит что нужно полагаться на такие события и 10 лет сидеть у моря, но хорошо иметь общее представление о таких событиях и учитывать их, создавая портфель позволяющий таким событиям случиться.

Т.е. это получается диапазон который желательно модель должна иметь, высокой точности на таких событиях быть не может, но общее о них представление.
488
1 комментарий
Хмм, так нельзя считать, акции коррелированы, нужно высчитывать вероятность через симуляцию портфеля…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Вы торгуете или вас торгуют?
Многие трейдеры уверены, что рынок — это сплошная случайность (и стабильно платят за это депозитом). Пора проснуться и понять, кто здесь кого...
💡 Зачем брокеру состоять в СРО
В России брокер не может работать вне саморегулируемой организации. Крупнейшая на фондовом рынке — НАУФОР (Национальная ассоциация участников...
Россия продолжает зарабатывать на высокой цене нефти
Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил дополнительные доходы бюджета от продажи подорожавшей нефти за март и апрель в 200 млрд руб. Эти...
Фото
Самый интересный пост: что внутри портфелей у нашей команды + короткое объяснение по каждой позиции 
Сегодня пришло время совершить квартальное раскрытие наших инвестиционных портфелей.  Что внутри? ✅Состав портфелей каждого из наших...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн