нелинейность

Главная проблема сеточных систем, это низкое отношение доходности к риску. И нелинейная сетка не спасает. Возможно, решение состоит в том, чтобы не торговать активы с непредсказуемым диапазоном изменения. 
Например, главные мировые валюты не слишком далеко расходятся друг с другом. Если бы не было, других дел, попробовал бы посчитать на длительном интервале. 

А потом ты купил, а рынок опа и, как вчерашний гэп вниз. А дадут ли выйти вообще вопрос. Даже в боковике весьма сомнительная затея в такой стратегии. В таком случае куда проще и надёжней, тягать отложки к примеру на часовике. Обновил к примеру бычий бар минимум предыдущего, ставим отложечку на покупку за этот бар и ждём дальше. Даже при столь примитивной стратегии, выхлоп будет в десятки раз больше нежели просто раскидывать ордера рупь туда — рупь сюда… Хотя некоторые, получают оргазм когда цена ещё прёт против их позиции, но они зато уже в рынке!