Безрисковая ставка нулевая предсказательная сила падения акции

Я отошел от предсказания полного распределения, и предсказываю только небольшую часть, падение акции в диапазоне х0.5-0.9. Неожиданно — рейт текущей годовой безрисковой ставки — вообще никак не улучшает точность прогноза, полный ноль.

Прогноз — регрессия пут премиумов (которые чувствительны к падению акций) на исторических данных. Что добавляешь безрисковую ставку в модель,  что нет, результат вообще не меняется.

Странно, я ожидал что рост безрисковой ставки будет предсказывать падение,  по идее когда ставку поднимают компаниям сложней обслуживать кредит, и по идее на них больше прессинг. Но данные показывают что эффекта ноль.

RSI (Relative Strength Index) — немного улучшает, если акция идет вверх цены пут опционов уменьшаются, а если падаеет увеличивается, т.е. после падения акции ожидается дальнейшее падение. Неожиданно, я думал теханализ это гадание на кофейной гуще, но оказалось эффект есть.

Премиумы путов (цвет разная волатильность):