Блог им. Replikant_mih

Кастомные индексы

Делаю библиотеку (назовём это так) для построения кастомных индексов. Ну типа есть n акций — собираем из них индекс. Никаких излишних заморачиваний, никаких переусложнений — скорее всего задаёшь набор тикеров, на выходе таймсерия индекса как median от изменений компонентов, что-то такое. Без взвешиваний. Медиана защитит от выбросов. Целевое применение — американские акции. По каким критериям буду собирать индексы — самое простое — отрасль сектор, дальше можно по уровню капитализации, опять таки не хочу заморачиваться — цена * volume как мера капитализации. Можно начать с этого можно на пересечениях признаков собирать индексы механизм будет такой, что вот тикеры, вот признаки тикеров, собираешь по каким хочешь критериям набор тикеров, подаешь на вход и либа строит индекс. Единственное ограничение — размер выборки тикеров после фильтрации по критериям. Ну типа из 3-х инструментов индекс, вероятно так себе, а может и полезен — надо смотреть.

Следующий уровень «абстракции» — что делать с индексами. Смотреть как на самостоятельные штуки, смотреть как на «факторы», на которые распадается конкретный тикер. Спреды, корреляции.

Следующий уровень абстракции — что со спредами, корреляциями делать — ну тут у кого какой процесс — алго, manual, если алго — на каких принципах пайплайны построены. Индексы мои, поэтому и затягиваю в свои пайплайны и тут без подробностей.

Как развитие в следующих итерациях этой истории:
— Больше признаков, более «специфичные» индексы.
— Что именно делать дальше со спредами и корреляциями. Если смотреть с небольшого расстояния — ну вроде, особо нечего — со спредом делают ограниченное кол-во вещей. Но развитие этой темы это как раз про посмотреть с большего удаления и побрейнштомить более креативные применения.

19 комментариев
Фигня всё это, можешь не делать. Я ещё 10 лет назад пытался всё комбинировать в индексы. От золота, нефти, и тд. Даже обьединял в индекс погоду, что только не пробовал объединять. :)
супертрейдер⭐, ну, тут грааль, понятно, не в «объединять», а в как объединять, и что с этим дальше делать).
Ну была теория, что если например, обьединить нефть и транспорт, и если оно сильно растёт — значит везут нефть, продают. И тд.

Или например, если объединить индекс ММВБ и обратный график по нефти, то можно посмотреть на пике деловой активности или нет и якобы предсказать рецессию.

Но в итоге, всё это окажется ерундой..:)

супертрейдер⭐, 

> Но в итоге, всё это окажется ерундой

 

Звучит как ограничивающее убеждения), стараюсь таким не злоупотреблять. Ну или это если это просто такая констатация опыта через future in the past, тогда ок).

супертрейдер⭐, 
Фигня всё это, можешь не делать. Я ещё 10 лет назад пытался

Гипотезу Пуанкаре вообще больше ста лет доказывали. Но в итоге доказали.
avatar
кроме альфы к индексу пользы то немного
фонды всё время шортили одни индексы против лонгов других а при увеличении волы даже агрессивно.

avatar
Ramha, Будем смотреть). Если пользы, действительно, не много найду, держаться за тему не буду).
кроме альфы к индексу пользы то немного
avatar
1. Медиана — это как? Обычный индекс напоминает медленно управляемый портфель. Откуда там медиана. 
2. Что Вы имеете в виду под словом кастомный? Обычный или индивидуальный, собранный под себя. Судя по всему, Вы про какие-то особые под себя созданные индексы. Ну и в чем тогда фишка? 
avatar

SergeyJu, 
1. Я ещё не имплементировал, может там будут «непреодолимые препятствия» и надо будет что-то переигрывать относительно написанного: но предварительно берешь тикеры, входящие в индекс, преобразуешь цены в % изменений. % изменения это «нормированная» штука, допустим, 100 тикеров, беру 100 процентных изменений и беру median.

2. Кастомный — собранный самостоятельно по своим критериям. В чем фишка чего?) Того, что строишь индексы? Того что строишь кастомные? Если того, что строишь кастомные — очевидно, ты можешь построить какие хочешь, а не только взять имеющиеся.

Кастомный индекс отличается тем, что про него никто не знает и никакого влияния на историю он не оказывает. В отличие от например NASDAQ-100. Поэтому сам по себе он малоинтересен. Но вот если Вы построите свой индекс, который хотя бы на 5 минут опережает тот же NASDAQ (кросскорреляционная функция значимо больше нуля), то дальше уже можно грести лопатой. Но для этого желательно научится строить общепринятые индексы по каждому тику. Не скажу за NASDAQ, но российские индексы, типа MOEX, с многоэтажными формулами, сделаны любителями извращений.
avatar
Synthetic, Я видимо делаю что-то совсем другое, с другими подкапотными механизмами и другими целями — потому что для моих целей не важно кто на что реагирует и как в точности вычисляются конкретные существующие индексы.
Replikant_mih, 

У спекулянта всего одна цель — предсказать будущее реального актива, хотя бы ближайшее, хотя бы приблизительно. Все остальное — это изящный уход от проблемы.
avatar
Synthetic, Ну, из этого не следует, что нужно повторять вычисления существующих индексов зачем-то).
Replikant_mih, 

Обычно индекс является базовым активом для какого-то фьючерса. Если Вам не интересно как и почему изменяется базовый актив — тогда действительно не надо ничего вычислять.
avatar
 Как делаю я (крипта). Индекс составляю из определенного сектора к примеру RWA, не менее 10 активов по макс. капе. и составляю из них взвешенный индекс. В данном случае чем больше капа тем больше вес. И торгую к нему актив с самой минимальной капой из данного сектора в нашем случае RWA. Хорошая доходность но...!
   1 Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.
   2 Нельзя протестировать на истории.
avatar
 >> Нужно каждый день менять актив для торговли потому как капитализация меняется.

Который торгуешь? Потому что он должен быть именно с низкой капитализацией?
Replikant_mih, Да который торгуешь. И состав индекса тоже будет меняться но реже. 
Потому что он должен быть именно с низкой капитализацией?

Это не обязательное правило. (так делаю я)
avatar
Astronomer, Понял. В плане бэктестинга — ну если своим каким-то бэктестером — можно оттестить, если капитализацию можно из ценовых данных считать.

теги блога Replikant_mih

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн