Блог им. IgorK_23a

Начинающий алготрейдер - Мысль о бэктестинге

    • 09 декабря 2024, 17:20
    • |
    • IgorK
  • Еще
В комментариях к своим предыдущим постам увидел довольно много скептических мыслей насчет бэктестинга (тестирования на исторических данных), в духе «на бэктестинге всегда всё хорошо, а в боевом режиме слив».

Я, конечно, на 100% согласен, что
Если на бэктестинге хорошие результаты, то это еще ничего не гарантирует в боевом режиме.

Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, что
Если на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня.

Это позволяет отсекать плохие идеи, которые интуитивно кажутся перспективными. 

3.9К
22 комментария
Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, чтоЕсли на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня

все правильно. Бэк только показывает насколько создатель туп))) или не туп — все!
avatar
Head of Algonaft'$
+2
Подсказка.
Тестируй с нулевой комиссией стратегию и её антистратегию (все сделки противоположны в тех же местах).
Если минуса и там, и там — в ведро стратегию.
Если в какой-то есть существенные плюса, большие суммы комиссий за те же сделки, то разберись в причине этого явления.
avatar
svgr
Не так-то просто поймать все явные и неявные ошибки при бэктестинге. Верно учесть издержки, например. Оценить долю подгонки в симпатичном результате. Ложную уверенность в том, что в бэктестинге были просчитаны все те фазы рынка, с которыми придется встретиться, все возможные черные лебеди. И так далее. 


avatar
SergeyJu
+1
тема гуд… надо будет написать как нибудь про чтоние эквитей и бектестинг
avatar
ves2010
Мне кажется что в былые времена по движению волн в порту можно было сказать куда проплыл парусник и предположить куда дует ветер. Попробуйте это сделать по волнам в современном порту. Или например по направлению струй из сопла ракеты предсказать куда она полетит.
avatar
Биржевой Спекулянт Инвестор
+2
Работай дальше. Твоя задача создать более 10 работающих алгоритмов. Это позволит тебе зарабатывать. Это лучше, чем наугад нажимать на кнопку. Как тут большинство лудоманов и поступают.
По мере создания и тестирования поймешь многие постулаты. К примеру, как разоряют трейдера плечи. Т.е. не в виде философии, а реальных цифр и причин.
Проблема  бэктестинга не в том, что он гарантирует или нет тебе заработок. Он не показывает тебе реальность. Потому что реальность тебе покажет форвардное тестирование. А не прогон в оптимизаторе. Проблема работающих роботов еще никем не решена. Т.е. с этой проблемой все живут сами по себе. Если кто и имеет решение, он его закрысил.
Кое какие элементы я раскрывал в теме своей, в комментариях. Она об создании стратегии, которая не зарабатывает, а подстраивается под график. Для того что бы иметь ориентир. Чего то объектиного большего у меня нет.
smart-lab.ru/blog/500491.php
avatar
LogikoMen
+1
Да есть трейдерские решения отличить работающую стратегию. 1) Тестирование на максимальной истории. 2) Анализ доходности по 3д картинке — поиск равнин, избегания впадин.
avatar
LogikoMen
+1
LogikoMen, спасибо, хорошие замечания. В той книжке, что я читал, предлагалось строить не 3D картинку, а heatmap (двумерную картинку с цветом вместо третьего измерения), но смысл в том же: доходность (или другая оптимизируемая функция, Шарп например) должна выглядеть плюс-минус непрерывной. Если там какие-то дикие скачки и разрывы, то скорее всего это переподгонка, и нужно такое выкидывать в мусорку.
avatar
IgorK
Igor K, смотри на значения, что ты видишь — как на рабочий диапазон. Т.е. сама модель может в себе содержать совершенно две разные стратегии, к примеру. Но этого ты не увидишь по одной цифре — лучшая доходность. Как раз самая лучшая доходность ничто иное как случайность, и не повторяется. А выше средние значения стабильны. Даже для одного поля значений.
avatar
LogikoMen
+1
Igor K, слово пере подгонка — плохое слово. Оно результат лудоманской глупости. Что бы ты понимал — есть закономерность, есть случайность. Случайность — это вращение вокруг нуля. Но с издержками будет минус в любом случае, как не переворачивай стратегию. А вот закономерность — это отклонение от вращения стратегии в некотором диапазоне параметров. Но даже в этом диапазоне проявляются случайные элементы. Которые забрать как доходность тоже можно при везении. Рассчитывать на них нельзя. Вращение видно хорошо — это и есть холмы на 3д, или значительные отклонения. Но даже для хорошей стратегии все равно случайность проявляется. От нее ты никогда не избавишься. И это не пере подгонка как какое то зло. А ничто иное как везение в реальной жизни. Где то везет, где то нет.
avatar
LogikoMen
LogikoMen, Где то везет, где то нет.

Вы чему людей учите? В лотерею?
avatar
MatrixLis
MatrixLis, я объясняю отклонения, что вы видите в доходности роботизированной стратегии. Что бы не было лотереи — загружайте диапазон по стратегии. И даже в этом случае еще нужны методы по усреднению  — использование несколько стратегий. Использования не связанных рынков. И другое. А не зная этого — вы играете в казино. Но при этом называете это работой, инвестированием, бизнесом и т.д. Т.е купили лотерею, но при этом врете себе самому не понимая этого
avatar
LogikoMen
LogikoMen, мне ваши объяснения не нужны. Объясняйте автору топика
avatar
MatrixLis
MatrixLis, дайте свои
avatar
LogikoMen
Есть нормальное решение. Сейчас коэф =10. Если, например по тестам выходит 170% в месяц, то в реале будет 17% в месяц
avatar
MatrixLis
MatrixLis, в реале будет то, что есть в тестах. А у вас в голове тоже самое, что у большинства — розовые очки. Нашел крутой алгоритм подстройки к графику и жду от него того. Что вероятность 1 на миллион. Это тема самая важная, но мало кому интересная. Все хотят кнопку — БАБЛО. Когда видят реальность, ворочают нос. И говорят — мне это не нужно. И бегают за розовыми очками.
avatar
LogikoMen
LogikoMen, странный ответ в мой адрес.
avatar
MatrixLis

Читайте на SMART-LAB:
Мировой рынок золота столкнулся с ограничением добычи
Мировой рынок золота продолжает расти, несмотря на крайне ограниченное расширение добычи. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2025 году...
Фото
Freedom Finance Global
17:13
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 13 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:45
Криптоиндустрия как новый финансовый рынок
Криптоиндустрия – совокупность рынков и технологических сервисов, которые напрямую связаны с цифровыми активами, в основе которых лежит технология...
Фото
Газпромбанк
16:29
Фото
Совкомбанк МСФО 2025 г. - чем это лучше Сбера?
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль снизилась на 31% до 53,2 млрд руб., в 4-ом квартале снижение...
Фото
Анатолий Полубояринов
08:21

полезные записи за 24 часа

★12 11 Рулетка доходностей: Как срок облигации ломает реальную прибыль (Сравниваем ОФЗ и Корпоратов с цифрами)
★9 26 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
★6 0 ВАЖНО. С понедельника 23.3.26 новый график на срочном рынке Мосбиржи. В избранное. Единая торговая сессия — весь день в рынке.
★5 0 Скринеры акций. Лекция 1. Введение и установка OsEngine
★4 1 Инфляция в начале марта — недельные темпы стабильны, но валюта/бензин напрягает. В февральский пересчёт внёс свой вклад международный туризм.
★4 3 Татнефть (TATN). Отчет 2025. Дивиденды и перспективы.
★3 0 ТНС энерго Нижний Новгород РСБУ 2025 г.: выручка ₽59,12 млрд (+12,5% г/г), чистая прибыль ₽1,15 млрд (против убытка ₽9,4 млрд годом ранее)
★3 4 ЛДВ "Шрёдингера" и ЗПИФ недвижимости
★3 56 Трёшки — новый драйвер роста недвижимости? Как новые лимиты ипотеки перевернут рынок!
★3 32 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
+156 11 Россияне переплатили за услуги ЖКХ почти 103 млрд рублей
+154 39 В Госдуме призвали вернуть таксофоны на улицы и уже есть производители готовые их поставить.
+146 0 Дивидендный сезон скоро, рост акций и цен на нефть, отчеты, размещения облигаций и другие новости в обзоре главных событий недели
+143 4 ЛДВ "Шрёдингера" и ЗПИФ недвижимости
+140 26 Не хватает баллов до пенсии? Когда их стоит купить, а когда это просто дорогая ошибка
+139 5 США ослабляют санкции🔥Акции и инвестиции
+138 2 Надежда, страх и отсутствие алгоритма. Что на самом деле забирает ваши деньги.
+134 32 Продажи автомобиля TENET бьют рекорды в 26г. Откуда он взялся?
+120 36 Ответ Ладимиру
+111 8 🔻АКРА отозвало кредитный рейтинг Евротранс

самые обсуждаемые сегодня

72к Никто не заработал на рынке
62к А как думаете, Трамп знал, что будет с нефтью, когда СВО начинал?
41к ⚡Для тех кто думает, что война США с Ираном скоро закончится
40к Ещё один обывательский взгляд на ближневосточный кризис
33к Обывательский взгляд на ближневосточный кризис
39к В Госдуме призвали вернуть таксофоны на улицы и уже есть производители готовые их поставить.
34к Большая политика - это нам надо? (+лайфхак)
21к Застряли русские туристы в Дубае.
12к Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30%
12к 📈 Диверсификация

теги блога IgorK

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн