Начинающий алготрейдер - Мысль о бэктестинге

Но ведь основная крутость бэктестинга не в этом, а в том, чтоЕсли на бэктестинге фигня, то и в боевом режиме скорее всего будет фигня

все правильно. Бэк только показывает насколько создатель туп))) или не туп — все!

Подсказка.
Тестируй с нулевой комиссией стратегию и её антистратегию (все сделки противоположны в тех же местах).
Если минуса и там, и там — в ведро стратегию.
Если в какой-то есть существенные плюса, большие суммы комиссий за те же сделки, то разберись в причине этого явления.

Не так-то просто поймать все явные и неявные ошибки при бэктестинге. Верно учесть издержки, например. Оценить долю подгонки в симпатичном результате. Ложную уверенность в том, что в бэктестинге были просчитаны все те фазы рынка, с которыми придется встретиться, все возможные черные лебеди. И так далее. 

тема гуд… надо будет написать как нибудь про чтоние эквитей и бектестинг

Мне кажется что в былые времена по движению волн в порту можно было сказать куда проплыл парусник и предположить куда дует ветер. Попробуйте это сделать по волнам в современном порту. Или например по направлению струй из сопла ракеты предсказать куда она полетит.

Работай дальше. Твоя задача создать более 10 работающих алгоритмов. Это позволит тебе зарабатывать. Это лучше, чем наугад нажимать на кнопку. Как тут большинство лудоманов и поступают.
По мере создания и тестирования поймешь многие постулаты. К примеру, как разоряют трейдера плечи. Т.е. не в виде философии, а реальных цифр и причин.
Проблема  бэктестинга не в том, что он гарантирует или нет тебе заработок. Он не показывает тебе реальность. Потому что реальность тебе покажет форвардное тестирование. А не прогон в оптимизаторе. Проблема работающих роботов еще никем не решена. Т.е. с этой проблемой все живут сами по себе. Если кто и имеет решение, он его закрысил.
Кое какие элементы я раскрывал в теме своей, в комментариях. Она об создании стратегии, которая не зарабатывает, а подстраивается под график. Для того что бы иметь ориентир. Чего то объектиного большего у меня нет.
smart-lab.ru/blog/500491.php

Да есть трейдерские решения отличить работающую стратегию. 1) Тестирование на максимальной истории. 2) Анализ доходности по 3д картинке — поиск равнин, избегания впадин.

Есть нормальное решение. Сейчас коэф =10. Если, например по тестам выходит 170% в месяц, то в реале будет 17% в месяц