Блог им. klevka

Для новичка робот лучше, чем спекулятивная торговля. И разбираемся, где подвох в Роботе.

Вероятность получить прибыль в случае случайных входов и выходов равна 25%. Роботы же в большинстве своем имеет более лучшие показатели. С вероятностью  40-50%, что вы заработаете на рынке с помощью робота в течении 3 месяцев. И если Вам достанется рабочий робот на сегодняшний момент, вероятность превысит 50% .

Первый момент разберем. Могут ли Вам продать работающего робота и за какую цену? К примеру, у Вас есть работающий робот, но нет денег для торговли. Сомневаюсь, что Вас возьмут работать в хороший фонд, как и инвесторы не побегут к Вам с деньгами (даже если вы займете достойное место ЛЧИ с ним – не топовое). То продать робота – это лучший способ заработать. Но стоит две проблемы. Первая – если кто-то получит код робота. То первая продажа может оказаться последней (он появится на торрентах, складчине и у более успешных продавцов роботов, чем Вы). Т.е если вам продают исходный код робота – это чистая подстава. Никто никогда не продаст код рабочего робота. Вторая проблема, на которую указывают многие – ликвидность рынка. Все мы знаем Марламова и как он зарабатывал, за что его отстранили от рынка. По сути если Вашим роботом пользуется очень много людей, в Ваше распоряжение появляется граальный робот – зайди до них и выйди после их входа или перед их выходом. Т.е проблема ликвидности стоит, если вы продаете советника. Которые можно оптимизировать самостоятельно. Во все остальных случаях – раздайте бесплатно. И вы, возможно, заработаете больше. Так сколько стоит хороший робот?

Теперь разберем проблему робота. Главная и основная – это хаос. Рынок – это хаотическая система. Вы ! никогда! не найдете полную копию кусков графиков на истории, которая содержит больше 20 баров. Т.е. цена никогда полностью не повторит движение в будущем. Поэтому показатели прибыли на истории никогда не повторяются. Но на истории можно оптимизировать систему до такой степени. Что она покажет очень хорошие результаты. А что такое оптимизация, подробно расскажу.

Для наглядности покажу пример очень простой системы. Которая только лонгует. Берет профит и стоп фиксировано. И как только сделка завершена, входит повторно. Я ее буду оптимизировать на отклонение. Т.е. есть два параметра. Входить не на каждом баре, а с отклонением на от 1 до 100 баров точка входа. Второй параметр – точка первой сделки, так же от 0 до 100.
Для новичка робот лучше, чем спекулятивная торговля. И разбираемся, где подвох в Роботе.
Перед Вами графическое представление. Как меняется прибыль на 1 сделку. Вдоль Вас изменяется параметр – номер бара. На котором система может зайти (если 5 – значит на 5, 10, 15 и т.д. баре). От Вас параметр смещение этих баров (т.е. если 1, то 6,11,16 бар).  Ту стратегию, которую Вы получите – это некое фиксированное значение первого параметра. Но у каждого из Вас будет своя стартовая точка. Кто то купил стратегию сегодня, кто то завтра. И смотрите как по линии изменится показатели. Пока система  входит  на каждом баре – эти показатели линейно стабильны. Но как только шаг раздвигается. Смотрите как начинает колбасить прибыль в зависимости от точки старта. Если взять среднее значение – то оно не меняется (по крайней мере сильно). Сейчас посмотрите на правую зону. Вы видите, что покажет вам история в будущем. Вероятность каждого исхода равна 1 к 100. Какой бы параметр Вы бы не взяли на истории, в будущем вы попадете в случайную точку (это не совсем верно, там идут вероятные скопления, но в этом топике я это обсуждать не буду). Каждый раз пытаясь  оптимизировать на истории систему по лучшим параметрам (а это верно на 100%, при оптимизации не по самым лучшим другая вероятность). Вы тем самым не осознаете. Что в будущем Вы все равно попадете в другое значение отклонения. А в ваши оптимизированные показатели Вы попадете только с очень маленькой вероятностью – в нашем случае 1 к 100. Но для большинства систем она превышает 1 к 10 000!!! Т.е. в будущем Вас ждет целый диапазон. В какой значение Вы попадете – Вы не знаете. И никто не знает! А это могут быть худшие значения, и имея рабочую средне прибыльную стратегию вы в реальности получите абсолютный убыток. Потому что это рынок. Не тешьте себя иллюзиями. Рынок = хаотическая система. Которая забирает у 95% людей деньги. Что бы отдать их 5% умным трейдерам, арбитражам, маркетмейкерам, брокерам и т.д.

И тем не менее на роботе у Вас шансов заработать больше, чем на не системных сделках.

А такие вопросы – как узнать, рабочий робот или нет. Как правильно оптимизировать и т.д. Вот эти знания реально стоят дороже любого граального робота.

PS: Я не называю инвестирование в дивидендные акции как не системная торговля, как и покупка облигационных, и им подобных бумаг. Все остальное и участником, у которого опыт торговли меньше полу года – это не системная торговля.

★5
23 комментария
Рынок=хаотичная система? и можете это доказать?
avatar
 Для Вас рынок-это случайное блуждание?
avatar
Oleg Only Algo, для вас атомная реакция — это случайное блуждание? Можете это доказать? А управляемая реакция — это не случайное блуждание атома, частиц если ядерная реакция? Сможете это доказать?
avatar
LogikoMen, я Про фондовый рынок Вас спросил. Это для Вас случайное блуждание?
avatar

Oleg Only Algo, да я понял. Про что Вы меня спросили. Но в этом вопросе кроется куча проблем

1)      Если Вы зададите вопрос профессору, знающего ядерную физику. Является блуждание частиц ядерной реакция хаосом – Вы как минимум поставите его в тупик. Ответ очень сложно дать.

2)      Я дал ответ постом, в котором Вы  комментируете. Дал стратегию и начал вносить хаос.  Если для Вас пост оказался сложным или не очень интересным (не вдавались в то, что там написано). Мне еще сложнее вам дать ответ на Ваш вопрос

Собственно ответ на ваш Вопрос. Есть философская тема – случайно ли движется цена или там чистый хаус. Есть заблуждение Хаос = не зависимое ни от чего случайное движение. Хаос не равно этому. Хаос это многообразие зависимостей, которые влияют на движение. С которыми нам не удобно работать. Управляемая ядерная реакция не отменяет хаотическое движение, которое очень похоже на так называемое случайное блуждание. Движение все равно от чего то зависит – а точнее от тысяч причин. А вот  случайное блуждание никто не может смоделировать. Потому что все равно есть формула его создания. А если есть формула – существует ли вообще это случайное блуждание? Что это такое случайное блуждание? Может это утопия, случайное блуждания не существует? Понимаете, насколько сложный вопрос здесь кроется?

Теперь вернемся к философской проблеме. А на самом деле вопрос звучит вот так. «Можно ли спрогнозировать рынок, или это утопия?» Почему этот вопрос возник. Потому что тысячи умных математиков не способны это сделать. Почему реально не могут? И на этот вопрос у меня есть предполагаемый ответ. Потому что доля математиков. Которая работает с хаотическими моделями (ядерный синтез к примеру) очень маленькая. Все другие модели на рынке не работают. Возьмем Кауфмана. Математик, физик, создающий идеи для трейдинга. На его идеях реально создавались успешные модели для торговли. К примеру, есть самая лучшая скользящая KAMA и т.д. Берем его книгу. И первое что он пишет. Он берет физические модели из радио и пытается применить их к трейдингу. Есть шумы в сигнале. Есть множество математических моделей, как их определить, отфильтровать. Но что такое сигнал? Это моделируемая волна. А что такое шум? Это результат не идеального модулятора. Вы где то видели модулятор цены? И что принять за шум в движении цены? Постановка вопроса утопическая. Результат?

Мой ответ – случайного блуждания не существует в природе.

avatar
LogikoMen, круто!
avatar
После первой строчки сей опус можно не читать.
avatar
Новичку от робота сплошной вред.
Это как пытаться ездить на авто, еще не научившись даже ходить.
Ваш способ использования робота новичком — новое казино.
avatar
Мне понравилось. Гораздо интереснее читать, чем про то, как кто-то сходил на органную музыку и там обосрался. Это прямо очень интересно должно быть всем.
avatar
А мне понравился пост, плюсую автор пиши ещё
Дисциплинированный трейдер = робот. И наоборот.

Все остальное бла-бла-бла.
avatar
Мне когда-то один товарищ, достаточно успешный в плане биржевых изысканий (капитал на момент общения был что-то около 10 млн) сказал, что лучшие результаты дают грамотный ММ + уровни. А остальное уже от лукавого. Звучит конечно намного проще, чем тот ядерный ад на схеме, но не уверен, что работает, впрочем, в этой схеме с адом — я не уверен тоже…
avatar
«Вероятность получить прибыль в случае случайных входов и выходов равна 25%» — это почемууу??? Должно быть 50%. Дальше не читал ;)
avatar
ivanovr, 50% для вечных инвесторов. Нужно совершить две операции. А не одну — открыть сделку. События не совместимы, если интервалы времени  между сделками разные.  Для открытия вероятность 50%. Для закрытия 50%. Для события, когда получим плюс 50% — цена пошла в нашу сторону. И вышли, когда цена в плюсе 50%. Совместно 25% Мы можем выйти и в минусе, даже тогда. Когда цена пошла в плюс. Потому что не зацепила профит и ушла на стоп. Если стопов нет — мы вечные инвесторы.
avatar
LogikoMen, Мдаа, знатно вы себя запутали. Рекомендую временно отложить написание статей, пока не разберётесь в базовых принципах применения тервера.
avatar
ivanovr, просвяти. У меня проблемы с языком — терминами. Но не с пониманием.
avatar
LogikoMen, 
1) сначала предлагаю разобраться о вероятности каких событий (исходов) идет речь в «Для открытия вероятность 50%. Для закрытия 50%.» — 50% это вероятность чего? (Подсказка: это должна быть вероятность какого-то варианта исхода по отношению к возможным)
2) положим вошли покупкой по цене X, дальше цена блуждает выше/ниже X. В какой-то момент закрываем сделку по цене Y. Какова вероятность что Y будет больше X? Изменится если ответ если мы не покупали, а продавали?
avatar
ivanovr, есть четыре исхода. 1) Мы купили и цена пошла на профит и закрылась на профите. 2)Мы купили и цена пошла на профит, развернулась и закрылась на стопе. 3)Цена пошла на стоп и закрылась на стопе. 4)Пошла на стоп, развернулась и ушла на профит и там закрылась. Для открытия сразу в плюс  уходит цена 50%, или в минус. Закрыли мы в плюс 50%, или в минус. Вращение цены вокруг нашего входа — это увеличение исходов, которые входят в совокупные из четырех представленных. Так как мы все равно закроемся. Как и тот факт, что в условиях тайминга каждый тик — это и есть элементарное событие.  Т.е исходов равно количеству тиков. Тиков на плюс — это мы наверху. Тики на минус — мы внизу. Но какой из тиков мы возьмем для выхода? Главное что нужно понимать. У теории вероятности есть понятие постановка задачи. Сложная постановка задачи усложняет решение. Я выдал сразу упрощенную постановку — где видно решение. Задача с тиками — правильная. Но ее осмыслить тяжелее.
avatar
LogikoMen, а как правильно оптимизировать ТС?
avatar
BRABUS Сергеевич, ТС системы расщепляются на составляющие. Идет проверка их на экологичность — т.е. как много они вносят хауса. Все элементарные системы делятся на стабильные, средне стабильные и не стабильные. Стабильные — это плоскость — у меня на графике крайняя линия. Т.е. видим плоскости, которые в каких то точках преломляются. На стабильных системах находим оптимальную плоскость. Выбираем параметр на них. Чем они хороши, можно брать любой в плоскости, но избегайте крайних. Не стабильные системы лучше выкидывать. Средне стабильные также находим условную равнину. На ней выбираем середину. Проводим форвардный анализ. Есть много решений, что сделать. Но в большинстве своем они связаны с созданием системы. Если Вы ее получили от кого-то. То этот человек и должен провести анализ. А от него требуйте форвардный анализ системы и его результаты. И такие же графики оптимизации, как у меня. Т.е. полный перебор в большом диапазоне. Если там видите поляны — это хорошо. Если как у меня справа на графике. Посмотрите как много точек уходят в отрицательную часть — т.е приносят убыток. Если больше 30% — система не годная. Для систем с большой хаотической составляющей ни в коем случае не выбирайте лучшие параметры. Если без исследования, просто берите средний любой. Ничего лучше не смогу посоветовать.
avatar
LogikoMen, благодарю вас.Ценно.Для тестирования арбитражных ТС есть какие то особенности?
avatar
BRABUS Сергеевич, ничем не могу помочь. Никогда не создавал и не тестировал арбритажи
avatar

теги блога LogikoMen

....все тэги



UPDONW