ОНИ ШЛ@ХИ — ОЧЕНЬ БОГАТЫЕ ШЛ@ХИ. ЧАСТЬ 2. ВИЗИТ НА ЧИКАГСКУЮ ТОВАРНУЮ БИРЖУ (CME). КАК РЕАЛЬНО ЗАКУПАЮТСЯ MARKET MOVERS.

Так как это был эксперимент и я не знал зайдет или не зайдет эта история, а история зашла, выкладываю дальше. Вернее по сути это получается начало этой главы про доктора Джо. Дальше повествование будет с начала книги.

— Я здесь не для того, чтобы вступать в споры о пользе индикаторов в трейдинге. В нашей борьбе с маркет-мейкерами и так достаточно серьёзных конфликтов. Я с уважением отношусь к трейдерам, которые могут стабильно получать прибыль с помощью индикаторов, потому что я тоже пытался это сделать, но не смог. Если у кого-то есть индикатор, который приносит стабильную прибыль, пожалуйста, поделитесь с нами своим опытом.

Тем временем я продолжу использовать то, что работает для меня: необработанный ценовой график с ценой, объёмом, уровнями S&R, импульсом, истощением, циклами, временем, гармоническим анализом и рыночными настроениями, а также с забавными ментальными картами.

Что касается моего перехода от индикаторов «Инь-Янь» на графиках к использованию только объёма и 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, мне нужно поделиться своим опытом с доктором Джо, трейдером со стажем, который также покажет, насколько я был упрям.

Ещё в начале 90-х, когда я серьёзно занимался трейдингом, я покупал сигналы по факсу. В те времена не было электронной почты и компьютерной торговли, поэтому нам приходилось либо составлять собственные графики, либо покупать их в графическом сервисе. Затем нам приходилось рассчитывать наши собственные индикаторы и вручную рисовать их на наших графиках. Это действительно помогло понять, что делают индикаторы (брали данные за «n» дней назад) и как они работают.

Однажды я отправил свои вопросы по факсу в службу сигналов, но в ответ получил сообщение о том, что отправил его не по тому номеру. Также в моём факсе было написано, что я трачу деньги на сигналы и что мне нужно связаться с доктором Джо.

После нескольких обменов факсами он отправил рукописный факс, в котором говорилось что-то вроде: «Торговать легко, тебе не нужно ничего особенного (он был хорошим старым техасцем), просто покупай, когда цены растут, и продавай, когда они падают, вот и всё».

Доктор Джо работал в НАСА физиком-ядерщиком в рамках космической программы. Он был профессором, доктором наук и обладал практически всеми возможными квалификациями в области физики и математики. Ему надоела бюрократия и политика в НАСА, и он, будучи инвестором в акции на полставки, решил заняться этим на полную ставку.

По его собственным словам, «ценовые циклы — это просто причудливые синусоидальные волны с затуханием и ускорением, искажающими их, и их должно быть очень легко строить и прогнозировать».

Что ж, после более чем 5 лет работы с тройными интегрированными, дважды дифференцированными преобразованиями Фурье, гармоническим частотным анализом, фрактальными фильтрами, теоремами и Бог знает чем ещё, несмотря на то, что у меня есть докторская степень, он просто обходил меня на поворотах. Он сказал, что был так расстроен, что, хотя он мог планировать и прогнозировать траектории космических кораблей, орбиты, посадки и т. д., он не мог спрогнозировать даже один бар цен на будущее.

Не привыкший сдаваться, он решил, что существует какая-то внешняя сила, которую он не принимает во внимание, и единственное место, где она может быть, — это торговый зал, где происходит все это действие.

Благодаря своим связям он в конце концов получил приглашение на Чикагскую товарную биржу (CME), где ему показали фьючерсы или товарные биржи (не помню, что именно). Он отправился туда в качестве шпиона или детектива, чтобы выяснить, как именно всё устроено, и включить это в своё программное обеспечение.

Он сказал мне, что был «поражён и ошеломлён» тем, что увидел и услышал, и это навсегда изменило его жизнь. (Я записал всё это в своих торговых заметках, но не могу их найти, поэтому использую этот пост, чтобы «восполнить свои заметки»).

Он прибыл на биржу до открытия и увидел, что все биржевые маклеры собрались на совещание. Ему это показалось странным, так как он думал, что они являются прямыми конкурентами друг для друга.

В то, что он увидел в первые 15-30 минут, он бы никогда не поверил, даже если бы ему рассказал его лучший друг. На открытии были заключены сделки овернайт, которые представляли собой длинные позиции, но он обнаружил, что трейдеры, входившие в них, подавали сигналы другим трейдерам. После того, как были отданы приказы, «ничего» не произошло — они просто ждали, чтобы увидеть, как рынок отреагирует на эти приказы.

Затем он стал наблюдать за тем, что, по его мнению, было незаконной практикой, но позже узнал, что на самом деле это происходит каждый день. В это «мёртвое» время биржевые трейдеры просматривали свои ордера в очереди, а затем по сигналу одна группа начинала продавать, за ней следовала другая. Затем, когда достигалась определённая более низкая цена, подавался ещё один сигнал, и те же группы выкупали акции между собой.

Позже он узнал, что это называлось «пробежкой по остановкам», и они делали следующее: выясняли, где находятся все ордера, которые были ниже минимумов, колебательных минимумов и в других местах, и просто снижали цену, чтобы исполнить их и вывести из системы, чтобы у них был чистый ордер-лист! Не удовлетворившись этим, они коллективно вернули цену к уровню открытия!

После этого, когда рынок начал двигаться, стали поступать ордера, и когда крупный ордер поступал от банка, фонда или другого крупного учреждения, трейдер, у которого был ордер, подавал сигнал перед его исполнением. После исполнения ордера трейдеры снова затихали. Они смотрели, как рынок реагирует на этот ордер. Когда они видели, что количество ордеров на покупку растет, они просто продолжали покупать всё больше и больше, пока один из трейдеров не сигнализировал о крупном ордере на продажу. В этот момент снова был введен ордер на продажу, и трейдеры замолчали, ожидая реакции рынка.

Он узнал, что трейдеры на торговой площадке ждали, будет ли этот ордер принят как фиксация прибыли или как полномасштабная короткая позиция. Это продолжалось весь день, и биржевые трейдеры просто подстраивались под направление движения рынка. Он сказал, что не видит никаких навыков или квалификаций в действиях трейдеров на площадке, кроме того, что они просто «богатые люди».

На обратном пути в Хьюстон он думал о том, как использовать то, чему стал свидетелем, в свою пользу.

Первым делом он выбросил все свои индикаторы, прогнозы и технический анализ. Он сказал мне, что ни сейчас, ни в будущем не существует анализа, индикатора или другой программы, которая могла бы анализировать или предсказывать человеческое поведение и, в частности, эмоции. Он убедился, что в действиях биржевых трейдеров (ныне более известных как Market Movers) не было ничего технического или логичного, и поэтому любой анализ или размышления были пустой тратой времени.

Его вторым шагом было придумать, как победить «шлюх» на бирже, как он их называл. Он сказал, что перебрал все возможные сценарии, и когда у него закончились идеи, ему пришла в голову эта гениальная мысль. Если не можешь победить, присоединяйся к ним, хотя, будучи очень набожным и богобоязненным христианином, он считал это неэтичным. Но не найдя другой альтернативы, он решил, что у него нет выбора, кроме как попытаться сделать «вне биржи» то, что они сделали на бирже.

Из этого вытекал его очень простой метод: Покупать, когда цена Растет, и Продавать, когда она Падает.

Он заработал на этом миллионы долларов, и впоследствии я узнал, что он умер очень богатым и довольным человеком, зная, что он победил «шлюх» в их собственной игре.