Философия торговли

Известно ли вам, уважаемые коллеги, что примерно 90% игроков как на валютных рынках (forex), так и на фондовых (акции и т.д.) теряют деньги? Давайте сразу уточним, что здесь имеется в виду. Ну понятно, что каждый трейдер, даже самый успешный не раз в жизни имел потери. Такие потери естественны — это шторм, и любой мореплаватель знает, что без него не обойтись. Обозначенные 90% — это количество кораблекрушений, при которых судно тонет или его разносит в щепки. Говоря языком торговли, это трейдеры которые теряют все под чистую или достигают психологического уровня потерь, при которых навсегда (со словами проклятия) уходят с рынка.

Величина 90% по правде говоря впечатляет. Это нетрудно понять рассмотрев следующую ситуацию. Предположим, что вы ничего не смыслите ни в форексе, ни в акциях, ни тем более во всяких там “наворотах” вроде опционов, CFD и т. д. Единственным вашим “граалем”, единственной палочкой-выручалочкой является… монетка! Ваша стратегия проста как этот мир: КАЖДЫЙ РАЗ ВЫ ПОДБРАСЫВАЕТЕ МОНЕТКУ И ЕСЛИ ВЫПАЛ ОРЕЛ – ВЫ ПОКУПАЕТЕ, ЕСЛИ РЕШКА – ВЫ ПРОДАЕТЕ. Затем вы ждете пока не заработаете 10$ или же их не проиграете. Что случится быстрее, тому и радуетесь, закрывая позицию. При такой игре, каждый раз ваш капитал либо увеличивается на 10$, либо уменьшается ровно на эту сумму. Не надо быть великим теоретиком чтобы понять, что вероятность выигрыша равна вероятности проигрыша, т. е. 50%. Если ваш первоначальный капитал составлял 100$ или 1000$ или даже 1000000$, то вероятность удвоения капитала в точности равна вероятности полного разорения, (т. е. слива до нуля). Получается, что используя стратегию с монеткой, мы имеем всего лишь 50% шансов быть разоренными. Как же тогда трейдеры, вооружившись до зубов знаниями, отточенными стратегиями и опытом торговли умудряются все “слить” с шансом 90%? Не парадокс ли?

Кажущийся парадокс легко разрешим, достаточно понять, что для любого трейдера ситуация выигрыша и проигрыша абсолютно несиммитричны. Нет такого трейдера, который пришел бы на биржу со словами: моя цель – удвоить капитал, заработаю столько же, сколько имею и уйду. Навсегда брошу это дело. Даже если кто-то изречет подобное, поверите ли вы ему, что он откажется от дальнейшей торговли, успешно удвоив капитал? А утроив, а упятерив? А есть ли вообще верхняя граница, когда нужно сказать стоп, хватит, пора знать меру? У вас она есть? Что же касается нижней границы, то здесь все просто, это тот самый злополучный ноль на счету. Когда может еще и хочется, но уже не можется. На самом деле многие уйдут и раньше, кто то не выдержит 50% потерь, кто-то 70%, ну а упертый сольет все. Вот она нессимитрия торговли: мы все выдержим увеличиние счета на 200%, на 500%, на 1000% и не остановимся, но убежим, поджав хвост, получив 100% потери.

Итак, почему же мы теряем в 90% случаев? Пусть все наши знания, стратегии, опыт повышают шанс выигрыша скажем до 60 против 40 (на самом деле это запредельно оптимистичное значение, особенно для долгосрочной перспективы). Итак мы делаем деньги в 60% случаев и теряем, лишь в 40%. Но что мы делаем, получив выигрыш? – Мы продолжаем играть! Далее опять крутим рулетку с шансами 60/40 и так далее. И так до тех пор, пока не последуют проигрыши. А они наверняка последуют, ведь мы почти  не ограничены во времени ожидания! Ведь мы же и не ставили себе целей остановиться. Математически (по теории вероятности) на достаточно большом интервале времени существует последовательная череда проигрышей любой наперед заданной величины, какая бы ни была  вероятность отдельного проигрыша. Весь вопрос в том как долго нам этого ждать? И здесь уже не спасает ни одна стратегия, сколь бы успешной она  ни была. Отсутствие насыщения, отсутствие потолка заработка – почти неизбежно ведет к убытку!

( Читать дальше )

Иногда и хочется что-то написать, а писать то и нечего. Все упирается в ТРИ ЗАКОНА торговли на фондовом рынке. Как бы я не хотел их разжевывать (ЗАКОН 1 все-таки разжевали в комментах), ну не интересно мне, кажется все так просто и понятно, ан нет, для многих оказывается не все понятно. Вот,  например, очередной спор на тему торговли со стопами и без стопов, в котором участвует известный и многими уважаемый  в трейдерском сообществе человек.
«Всегда используйте стопы — LOL)))) Это не иначе как всемирный заговор, кухни платят книгописакам разнообразным, чтобы клиентура сливала побольше)) Всем известно что стопы — путь к сливу, никакой нормальный трейдер не будет использовать стопы ни за что и никогда, нормальный трейдер будет торговать без стопов, и не используя плечо, такими обьемом от депозита что движение не в его сторону в 10-15 тысяч пунктов — даже просадки не вызовет сильной, не то что слива… Вот это торговля. Остальное — казино, не смешите гусей.Maksim_Chelnokov

( Читать дальше )

  Люблю размышлять над собой и своей историей по ночам. Когда мысли льются в голове последовательно, ровно, не спеша.
  Скорее всего этот пост останется незамеченным, как, впрочем, большинство остальных.
  Начну по-порядку. Сначала на глаза попалось часовое интервью Андрея Беритца на канале Тимофея Мартынова на ютубе. Видео, как вы уже наверно догадались, снимал Андрей Верников.
  Много раз я писал о том, что всегда полезно прислушиваться к профессионалам своего дела. Особенно если речь о людях с многолетним опытом. Когда человек прошел все этапы становления сам, видел очень много разных событий и рынка в них. Считаю Беритца одним из немногих честно пашущих на рынке людей, одним из честнейших людей в индустрии. И очень много глубоких, обдуманных идей из разных интервью за прошедшие два года взял для себя.

( Читать дальше )

Как всегда буду краток.
Я часто слышу, что, рынок переменчив, рынок – это стихия,  рынок как живой организм, рынок непостоянен – все это так, НО ПОСТОЯННЫ ЗАКОНЫ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ для любого  трейдера.  Эти законы связаны. Нарушая  хотя бы один из них, трейдер становится пушечным мясом. Этих законов не пять, не десять, не двадцать,  читать не устанете, а всего лишь  ТРИ.  Я не хочу их расшифровывать, мне это уже не интересно с ФИЛОСОФСКОЙ точки зрения, но для не особо одаренных в трейдинге пску напишу
ЗАКОН  №1
Трейдер должен уметь правильно прогнозировать направление движения цены торгуемого им инструмента.
ЗАКОН  №2
У каждого трейдера существует индивидуальная склонность к риску, и, исходя из этого, ему необходимо правильно управлять позицией. За счет правильного управления позицией, трейдер снижает риски, и тогда  в игру вступает фактор времени.
ЗАКОН  №3

( Читать дальше )

Да, как это не странно, я научился зарабатывать на бирже. Я не прочитал ни одной книги по биржевой торговле, не использую никаких технических индикаторов, итд итп, только график-картина, и свое видение дальнейшей общей ситуации по торгуемому мной инструменту, потому что, ДЛЯ МЕНЯ, ТРЕЙДИНГ — ЭТО НЕ ТОЧНАЯ НАУКА, а соответственно, ВСЯ ЛИТЕРАТУРА О ТРЕЙДИНГЕ — ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. Трейдинг — это сугубо ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА со всеми вытекающими. Зато я с удовольствием читаю Сматрт-лаб — САМОЕ ТУСОВОЧНОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО ТРЕЙДЕРСКОГО СООБЩЕСТВА РОССИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Спасибо Тимофей!)) Меня мало интересует мнение и видение рынка другими участниками, а тем более советы и точные цифры, типа, там зашел, там вышел, столько-то заработал или проиграл, ну реально неинтересно, как говорится — «я и сам с усами». Максимум, я читаю за несколько минут до начала торгов, мнения двух реально торгующих трейдеров (Ванюта и Блаш на других сайтах), потому, что их мнения и мнения других неторгующих АНАЛитиков по своей значимости несравнимы, и этого пока достаточно в последние 4 года моей торговли. Зато, сколько же здесь, на Смарт-лабе, много всего — жизнь кипит: различные мероприятия (вебинары, встречи в разных городах России) мнения, споры, ругань, обиды, заблуждения,  откровенная глупость, обман, корысть, жадность, бессилие, комплексы -  ВСЕ ТО, что происходит в РЕАЛЕ.

( Читать дальше )

Пару месяцев назад хороший вопрос задал takero (aka Зов KTULHU).
Разумеется, он не первый задался этим вопросом и ответов тут может быть «восемь на боку», но тему считаю особо актуальной.
 
Я не еврей и уж тем более не иудей, в моей вере нет постулата о том, что давать деньги в рост истинно благое дело, дарованное нам Богом. Меня учили как раз обратному. Любые финансовые спекуляции на уровне воспитания для меня попахивают серой. Ведь, по сути, на рынок все кладут деньги только чтобы ухватить у соседа. Мы не производим товар в обычном понимании этого слова, мы лишь отбираем деньги друг у друга и это удручает. Но всё равно мне очень нравится торговать! =) В такой ситуации просто необходимо было определить для себя, что такое рынок, в чём его товар и что такое трейдер.
 

Начну с личной космологии

Земля — это живой единый организм. Для осуществления главной программы любого живого организма (размножения) Земля породила людей. Ресурсы любого организма ограничены, их нужно периодически перебрасывать в разных направлениях для равномерного развития. Деньги – это довольно удобный вид ресурса, который быстро перетекает с малыми транспортными издержками.


( Читать дальше )

Речь пойдет про философию торговли, но не менее важную.

На мой взгляд большой ошибкой начинающих в трейдинге, а так же трейдеров со стажем, но которые всеравно сливают, пусть и не сразу, является-переоценка собственных возможностей и завышением ожиданий. Своего рода осознание собственной уникальности. Это безусловно с годами проходит с взрослением, но изначально, как правило изрядно опустошив карманы.

Так вот самое важное сначала определить свои возможности трезвым умом, а не умом юнного романтика-максималиста. Как не странно, но на начальном этапе, я бы не советовал рваться в трейдинг, как в основной вид заработка. Воспринимайие его просто как увлечение, которое позволит вам, в лучшем случае, неплохо заработать. Этот простой прием поможет вам понять насколько желательно/нежелательно вам заниматься трейдингом. Если будете ощущать нехватку торговли какбуд-то у вас что-то отняли или лишили чего-то желанного, то вам просто противопоказанно заниматься торговлей, хотя может и можно, но лучше в виде инструмента выбрать семечки. Если же трейдинг не кружит вам голову и не является тем вожделенным, без чего и дня прожить нельзя, то как говориться добро пожаловать, первую проверку вы прошли.


Пока все. Потом продолжу. Все ИМХО, разумеется :)