<HELP> for explanation

Блог им. Cheshirscy

Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.

Если Вы подумали, что эта статья будет о том, что абсолютно все торговые роботы на свете только и умеют, что сливать депозит – то Вы ошиблись. Эта статья о другом, о понятии «Масштабируемость», и о том, как сама суть продажи роботов просто противоречит этому понятию.
Немного лирики.  Для того, что бы плотнику сделать табуретку, допустим, требуется 2 часа времени. Табуретку можно продать за N рублей. Как плотнику увеличить свой доход, работая ровно те же 2 часа? Сделать табуретку из красного дерева  – тот же объем работ, но цена конечной табуретки в несколько раз дороже. Второй вопрос, как и кому, потом продавать такую табуретку, но этим уже занимается отдел маркетинга. Я это к тому, что при выборе будущей профессии мало кто задумывается о таком понятии, как масштабируемость. Яркий пример супер масштабируемой профессии – футболист. Начиная играть за дворовую команду, в случае победы ты получаешь шоколадную медаль, а играя за английскую Челси, ты получаешь…. ну Вы меня поняли. Т.е. за одну и ту же работу один и тот же человек получает вознаграждение в десятки, а то и в сотни раз отличающееся друг от друга. Еще примеры таких профессии: Писатель, композитор, скульптор, ученый,  дизайнер,  блоггер,  программист, продюсер,  руководитель и, наконец, трейдер.  Заметили, что общего в этих профессиях? Я обратил внимания на 2 аспекта. Первое – это творческие профессии,  (на счет последних трёх конечно спорно, но если пофилософствовать  — то выйдет, что к хорошим руководителям, продюсерам и трейдерам применимо слово «гениальный», а вот гениальный плотник – как-то не звучит). Второе – что бы масштабируемость играла на тебя –в этих профессиях ты действительно должен  намного лучше «основной массы». Например – кто из нас в молодости не писал стихов?  Зайдите на www.stihi.ru –  до сих пор тысячи людей пишут стихи, а известными становятся только единицы. Так вот, стезя трейдера меня  привлекла тем, что тут тоже есть эта самая масштабируемость.  Теоритически, зарабатывая в год 60 %, ты можешь эти 60% применять к любым цифрам (это конечно в идеале, в реальной жизни все намного сложнее)


Теперь о том, почему роботы  и масштабируемость несовместимы.  Допустим, Вы программист, и создали MS Word (ну или Windows, Mac OC  и т.д.). Создали вы ее 1 раз, а продаете миллионами экземпляров. И каждая новая продажа теоритически  помогает Вам сделать Ваш продукт лучше, т.к. чем больше пользователей, тем больше отзывов, сообщений о проблемах, пожеланий о новых доработках. А чем лучше Ваш продукт, тем больше копий вы сможете продать. Т.е. снежный ком, тут полностью на Вашей стороне.  Еще более потрясающий пример – социальные сети. Тут вообще все только на масштабируемости завязано. Чем больше человек  общаются в соц. сети, тем больше новых пользователей она привлекает. А теперь представим, что Вы программист, и сделали торгового робота. Что поменяется по сравнению с MS Word? А то, что чем больше копий робота Вы продадите, тем хуже они будут работать. Почему? Да потому, что есть такое понятие «проскальзывание». И когда Вы один по своему сигналу входите в рынок, на котировках это может и не отразится, а когда десятки или даже сотни людей начнут покупать или продавать в один и тот же момент – то проскальзывание обязательно даст о себе знать. И с каждым новым последователем, присоединившимся к Вашей системе – всем остальным будет становиться хуже и хуже. Вы как создатель, еще сможете извлечь выгоду из этой ситуации (купить за секунду до того, как отослать всем сигнал на покупку), но делая это,  Вы еще больше ухудшаете ситуацию.
Пример. Есть у меня основанная на этой стратегии  система, которая работает на реальных торгах. Вот, результаты ее торговли
 Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
В системе заложена просадка в 3 пункта на фьючерсе газпрома.  Недавно, совершенно безвозмездно поставил ровно такого же робота своему коллеге по работе.  И что я увидел? Проскальзывание в 3 пункта уже не всегда срабатывает, уже есть выносы на 10 пунктов. Это при том, что мы с ним на двоих торгуем максимум 150 контрактами. Теперь давайте посмотрим, что станет с моей стратегией, если проскальзывание будет не 3, а 5 пунктов.
 Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
Почему я не продаю и не покупают торговых роботов.
Даже невооруженным глазом видно, что доходность упала в 2 раза. Конечно, можно утверждать, что моя система очень чувствительна к просадкам, и есть другие, менее чувствительные системы, но поверьте, просадки, рано или поздно убьют многие из них.
Теперь займемся математикой. Разница в доходах, из-за увеличения просадки составляет 605409.00 — 355779.00 = 249630.00. В среднем в день у моей системы 3 сигнала, допустим что все было 300 торговых дней. Так какова же для меня должна быть минимальная стоимость, сигнала, по которой я его могу продать? 249630 / 3*300 = 277 руб. А теперь, посмотрим, сколько заработает мой клиент, при такой стоимости? 355779.00 — 249630.00 = 106149. Т.е. только одну шестую часть, от того, что было бы в моем рекламном буклете!!!
Выводы:
  • конечно, пример надуманный, в реальности все несколько по другому
  • Если продается торговая система – то обязательно наступит момент, когда автору станет самому не выгодно по ней торговать, а значит, он не будет уделять ей должного внимания.
  • Даже если есть хорошая торговая идея – ее продажа большому числу подписчиков – угробит ее нафиг.
 

картинками статистику вставьте, а то невозможно воспринять.
Григорий, ага, поправил
+
ещё надо добавить «ловушку» таймфрейма.

Обязательное дополнение.
Все эти рассуждения верны, для частного трейдера… для индустриала — сложнее
пмсм
+100500!!!
Хм, странно. Вы вначале пишите, что профессия программиста позволяет масштабировать доходы от программирования. А потом пишите что программист который пишет торговых роботов на продажу обречен… :)

PS.
Я шучу, смысл примеров ясен, и в общих чертах я с вами согласен.
avatar

cangaroo

Примерно так.
Но самое главное, что нет смысла продавать(сдавать) робота если он зарабатывает деньги(вопрос управления опустим).
Противоречие именно тут.
А всё остальное — это следствия.
avatar

FinSerfing

FinSerfing, Допустим идеальную ситуацию — ликвидности выше крыши. У меня своих только 200 тыщ. Если я знаю, что через секунду после моей покупки, будет куплено еще на 1 млн. — то наверно, я придумаю что с этим делать?
Cheshirscy, конечно.
Будет кредит или займ у родственников, или нечто иное с целью добыть денег для себя(с вероятностью 99.9%).
Но никак не продажа.
FinSerfing, ну как без продажи робота я узнаю, что через секунду после моей сделки — будут еще сдлеки в том же нправлении?
Cheshirscy, а зачем вам это нужно(что это даст)?
Рынок — это бурлящий котёл.
Сделки происходят постоянно и в разным направлениях.
Если у вас есть рабочая система(реально рабочая), то её нужно просто доить.
Cheshirscy, робот — это идея.
Если она рабочая, то к ней(тз, код, программа и т.д.) на пушечный выстрел не подпустят.
Например в продажу рабочих сигналов я ещё могу со скрипом поверить, а вот в продажу рабочих роботов никогда.
Потому как сигналы от лучших систем обычно оставляют себе, а от средних транслируют наружу(идея не передаётся и можно просто выключить трансляцию).
FinSerfing, Согласен, поэтому и попытался объяснить — почему к идее на пушечный выстрел не подпустят.
так вот почему некоторые роботы не продаются! мне тут один чел уже 3 месяца роботов тулит, а один мол не продается и все, на его счете торгует!
спасибо!
avatar

aprolit

В общем правильно, но в частностях — не верно.

1. Продавать надо, во-первых, не то, что получилось на тестах (или в реальности), а то, что получилось бы с учетом того, что лично Вы уже вошли за секунду до сигнала (т.е. покупателю показывать вторую эквити из поста, а не первую).
2. Продавая, нужно объяснять покупателю про предел ликвидности; про максимальную нагрузку на систему; про то, что ему нельзя дарить робота своему брату/другу/тестю.
3. Выходит из п.2 — надо лимитировать количество проданных роботов, а не торговать ими, как пирожками.

Т.е. в общем — про предел ликвидности — Вы правы. Но это не причина не продавать роботов совсем. Насчет покупки ничего не могу сказать: переделать купленного робота, чтобы входил на секунду-минуту раньше — не проблема, проблема в том, что робот работает по чужой идее и реализован жучим человеком (он мог ошибиться, и его робот случайно нарисовал неправильную эквити)
ЗЫ. Сам роботов не покупаю и не продаю :)
Антон Кротов, над чем сейчас работаете? Опционы?
Сергей Грошев, да. Но пока только теоретически.
Антон Кротов, что с Камарильей планируете делать? На графике уже минус.
Сергей Грошев, там не только камарилья. У меня три системы, все в глубокой просадке. Но снимать с торгов пока ничего не буду.
Антон Кротов, Выходит из п.2 — надо лимитировать количество проданных роботов, а не торговать ими, как пирожками.
Ну… а я об чем? (с каждым новым пользователем система становится все хуже и хуже)
а может и надо покупать в тот момент когда все покупают, а не тогда когда вам стрельнет? вдруг сигнал не верный? а когда все начали покупать — куда вернее сигнал. вопрос во времени удержания позиции.
avatar

McQueen

McQueen, :) я немного не про это написал.
Cheshirscy, по всей видимости, ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ Вы не читали. Все Ваши выводы не однозначны, на любой из них можно привести контрпример.
vladimir55, Приводите, давайте дискутировать
Cheshirscy, многоуровневый маркет-мейкинг, обычно, не имеет проскальзывания, а если имеет, то в пользу трейдера. И робот, реализующий это стратегию, будет работать всегда, пока существует ШУМ на рынке.
vladimir55, ой, вот тут ой… не знаю, не занимался пока этим
Спасибо. Очень интересный материал.
В общем правильно, но в частностях ???

Если Вы профи разработчик, не надо этого боятся, так как 1) нельзя остановить творчество…

2) можно и нужно продавать, все что можно и главное что у Вас покупают, конечно если Вы не жулик и не боитесь, что в один прекрасный момент Вас попросят объяснить, за что Вы взяли деньги и как это соотноситься с тем, что Вы рекламировали
avatar

cerenc

По масштабируемость биржи — верно и очень правильно
avatar

cerenc

На форексе просадок не бывает. Да и потом если система заявку выставляет по рынку то проскальзываний нет.
avatar

Oleg

Tornado, Спасибо, улыбнулся 2 раза
Tornado, «проскальзываний нет» == «цена не движется» == «рынка нет».
Tornado, «На форексе просадок не бывает» — ну-ну… расскажите это тысячам трейдеров просадивших свои депо =)))
А по сути, фраза продажа робота — не полностью раскрывает смысл действия, так как сам по себе робот это программный код позволяющий выставить заявки на бирже, цены которых рассчитаны по «ТОРГОВОМУ АЛГОРИТМУ» — именно он ценен! Робот может быть визуализирован в виде окошка с полями куда юзер вводит таймфреймы, выбирает индикаторы и их периоды, тейки и стопы, итд… Робот — робот. А вы имеете ввиду продажу точного алгоритма который как я понял(не прав поправьте), очень чувствителен к минимальным изменениям параметров, в этом случае действительно его продавать/пукупать будет глупо. А если алгоритм логичен и стабилен например на разных ТФ и не сливается при изменение неких параметров на ±10%(хотя бы), его смело можно кодить, создавать минимальный интерфейс и продавать потребителю…
avatar

_VS_

_VS_, Да я имел ввиду не столько робота, сколько торговую систему. А если алгоритм логичен и стабилен например на разных ТФ и не сливается при изменение неких параметров на ±10%(хотя бы), его смело можно кодить, создавать минимальный интерфейс и продавать потребителю… ага :)))
Metatreder торгует по рынку )))) Потом все торговые платформы такие как квик, альфадирект например дают возможность выставить заявку по рынку.
avatar

Oleg

Tornado, сорри если придираюсь но:
1. Заявка по рынку — купить/продать по офферу/в биды определенный обьем контрактов(акций) не взирая на цену!!! Именно тут и спрятано то самое «проскальзывание»
2. Вы говорите о лимитных заявках — приказы отправляются с указанием обьема и цены. Да тут проскальзывания нет, но также нет и уверенности в исполнении этих приказов… ;)
avatar

_VS_

Tornado, ну и попробуй выставить в квике и альфадиректе по рынку хотя бы 200 контрактов на фьюч газпрома, и посмотри по какой цене у тебя сработают первые и по какой последние
Cheshirscy, Даже если проскальзывание в 200 пунктов это не имеет значение если вы торгуете позиционно а не скальпируете каждые 100 пунктов.
avatar

Oleg

Tornado, Да хватит уже :)))) Не могу столько смеятся
Tornado, Вы как бы это… Запутались в тематике топика… =)))
И вообще «Все что может повлиять на величину профита — имеет значение»(с)
avatar

_VS_

Логика ясна, но бывают варианты.
Если в роботе реализован принцип, но конкретные
пораметры по-усмотрению пользователя как то:
таймфреймы, лимиты, биржи, рынки, инструменты.
Если робот имеет «100 настроек», то возможно
качество работы не будет сильно зависеть
от количества проданных копий.
И второй момент. Реально посмотрим на ситуацию:
думаю нет в России даже 1 млн. трейдоров.
Потенциальных покупателей возможно и 1000
не наберётся.
Но с другой стороны слишком универсальный робот
— это уже TSLab и др тут ниша очень конкурентная.
Андрей Кучумов, Если робот имеет «100 настроек», то рабочими из них будут максимум 2 или 3.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP