Как правильно считать размер купона по ОФЗ 29007? В спецификации указано, что считается как средняя RUONIA за 6 мес +1,5%, но если так считать, значение не сходится с факт.выплатами
В этой облигации лаг в 6 месяцев:
Ставка 1-го купона — 10,65% годовых. Купонные ставки по второму – двадцать пятому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать четвертого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – двадцать пятому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,30 процентных пункта. https://bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Кроме того, думаю, что нужно учитывать выходные и праздничные дни. Значение ставки в эти дни — последнее опубликованное значение на тот день.
Можно аналогичную формулу в других выпусках посмотреть (но там лаг 7 дней): minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130131
Историю купонов смотрел тут bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Лаг в 6 мес.
Ставка 1-го купона — 10,65% годовых. Купонные ставки по второму – двадцать пятому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – двадцать четвертого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – двадцать пятому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,30 процентных пункта.
https://bonds.finam.ru/issue/details01C2700002/default.asp
Можно аналогичную формулу в других выпусках посмотреть (но там лаг 7 дней):
minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130131
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться