какие есть параметры для оценки портфеля?

«Sharpe ratio >1» — высокая результативность управления портфеля/фонда.
«1>Sharpe ratio>0» — уровень риска выше, нежели значение избыточной доходности портфеля/фонда. Необходимо рассмотреть другие показатели инвестиционной привлекательности портфеля/фонда

«Sharpe ratio <0» — уровень избыточной доходности отрицательный, целесообразнее вложить в безрисковый актив с минимальным уровнем риска.

В случае с Шарпом (если считать для портфеля из росс.эмитентов), здесь нужно четко понимать, что вы берете за основу безрисковой ставки — % по депозиту или к примеру доходность индекса RUGBITR10Y, от этого будет зависеть и итоговое значение коэффициента.

Вообще все эти коэффиценты нужны для публичных активных портфелей/фондов, где пытаются привлечь деньги со стороны. Для обычного инвестора на мой взгляд достаточно среднегодовой доходности с учетом взятого на себя риска.
Можно тупо сравнивать доходность портфеля (если он состоит из отдельных акций) с доходностью индексного бенчмарка, к примеру какого-нибудь ETF или бПИФа — т.е. смотреть дает ли ваш портфель хоть какую-то альфу, или проще вложить все деньги в индексный ETF/бПИФ и спать спокойно.