какие есть параметры для оценки портфеля?

зависит от того, чем торгуете, например адроидными коллайдерами по переработке лишней картошки в спирт
avatar
Specrep, 

«Sharpe ratio >1» — высокая результативность управления портфеля/фонда.
«1>Sharpe ratio>0» — уровень риска выше, нежели значение избыточной доходности портфеля/фонда. Необходимо рассмотреть другие показатели инвестиционной привлекательности портфеля/фонда

«Sharpe ratio <0» — уровень избыточной доходности отрицательный, целесообразнее вложить в безрисковый актив с минимальным уровнем риска.

В случае с Шарпом (если считать для портфеля из росс.эмитентов), здесь нужно четко понимать, что вы берете за основу безрисковой ставки — % по депозиту или к примеру доходность индекса RUGBITR10Y, от этого будет зависеть и итоговое значение коэффициента.

Вообще все эти коэффиценты нужны для публичных активных портфелей/фондов, где пытаются привлечь деньги со стороны. Для обычного инвестора на мой взгляд достаточно среднегодовой доходности с учетом взятого на себя риска.
Можно тупо сравнивать доходность портфеля (если он состоит из отдельных акций) с доходностью индексного бенчмарка, к примеру какого-нибудь ETF или бПИФа — т.е. смотреть дает ли ваш портфель хоть какую-то альфу, или проще вложить все деньги в индексный ETF/бПИФ и спать спокойно.

Много разных, но основные крутятся вокруг соотношения доходности и риска портфеля и его компонент. 
avatar
Один из основных — коэффициент Шарпа, его в принципе несложно посчитать на основе публичных данных того же ММВБ.
Юрий Гадалов, поясните в двух словах, какие его лучшие/худшие значения? 
avatar
Юрий Гадалов, спасибо! А то я все не мог добраться до таких пояснений,) 
avatar
Основные — доходность и риски (просадки)… все остальное производное, не заслуживает внимания…
avatar
Specrep, Шарп уже давно не пользуется большим вниманием, как Сортино. Но как я написал ниже это все не заслуживает реального внимания…
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога autotrade.ru

....все тэги



UPDONW