Помогите рассчитать, сколько надо зашортить вечного фьюча ммвб для хеджа на активы в лонг в размере 4,6млн

ну если MX стоит 280к — значит MM 28к = 4,6кк/28к = 164 лота с учётом контанги. IMOEXF = 167 лотов

инфа не 100 проц если что
PS только ты учти что вечный дешевле квартала. всё уже давно заарбитражено

А че тут считать то. 4,6млн раздели на цену фуча. И получите количество контрактов для шорта. Но есть нюанс. Портфель акций повторяет индекс или другая наборка.

Дивидендная поправка

• Дивидендная поправка компенсирует изменение значения индекса, вызванное дивидендной отсечкой: она начисляется держателям длинных позиций (покупателям контракта) и списывается с держателей коротких (продавцов контракта)
• Дивидендная поправка учтется в вар. марже, если на 23:50 торгового дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров, вы имеете открытую позицию по контракту. Если по итогам вечернего клиринга предыдущего дня вы имели купленный контракт, но продали его в вечернюю сессию, то по итогам следующего вечернего клиринга дивидендная поправка не начислится.
• Дивидендная поправка равна значению индекса дивидендов IMOEXDIV, рассчитываемому ежедневно в 16:00 как взвешенная сумма дивидендов по акциям, входящим в индекс
• Дивиденды в индексе и вариационной марже учитываются в дату закрытия реестра. В дни, когда дивиденды отсутствуют, индекс равен 0.
• Если день закрытия реестра приходится на выходной день, то дивиденды в индексе и вариационной марже учитываются в торговый день, предшествующий дню закрытия реестра.