моментум энто, конечно, весчь...
об энтом на мартыновском сайте все знают...
вот в августе на ММВБ перло как не в себя...



и щас мы посмотрим как оно перло-с...
 
возьмем 30 ходовых акцулек...
каждый Божий день будем определять кто есть из них 3 самые — самые лучшие по приращению...
те и будем покупать вечером по закрытию, а те которые не попали снова в тройку будем-с продавать в чужие руки...


( Читать дальше )

золотце разродилося  спичем об стопах...
smart-lab.ru/blog/1200133.php

B кaждoй тoчкe вepoятнocть движeния цeны ввepx или вниз paвнa 50%

не поспоришь — в произвольной точке скорее всего — да, но если смотреть несколько под другим углом, то вероятность завтрашней закрытой свечи будет статистически составлять 53,6% за лонг против  шорта  46,4%...
(из базы — Сбер дневки с 1.1.2020 — по сегодня)

с возрастом (игры на бирже) понимаешь, что стопы нужны в игре на быстрой дистанции, а чем длиннее временная дистанция, тем ненужнее...

Система вообще должна быть реверсивной (без стопов)  — нервы дороже денег...

некоторые дети — Трейдеры знают об энтом с рождения...

1. В  жизни Вам ничего не обещано – контракта  с Вами не заключали.
2. В жизни надо выбирать мужчин с будущим, а женщин с прошлым.
3. Виляя хвостом, собака получает пропитание, гавкая – побои.
4. Вперед нас двигает не разум, а чувства.
5. Времена меняются — и мы меняемся вместе с ними.
6. Время и деньги   взаимозаменяемы.
7. Все, что  нравится, либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению.
8. Вы сначала  требуете выпивку, затем выпивка требует выпивку, потом выпивка требует Вас.

время главный враг трейдера...
без разницы вверх или вниз — главное, чтобы  цена не топталася на месте...
корреляция — энто акции Сбера и паи SBMM всякая другая корреляция не более, чем математическая игра....
если Ключ больше дивов Сбера — то какие в жопу инвестиции?...
Мартын Мартынович самый вумный из инфоциган — за что и люблю, как не любили бы его все сорок тысяч братьев ©...(спер у Шекспира)
совмещение инвестиционного потока со спекуляциями, где спекуляции должны носить максимально признаки инвестиций…

( Читать дальше )

ноне модны сетки (авоськи) по сбору макулатуры  — поучаствую...
smart-lab.ru/blog/499606.php

Гномовская идея


Сбер за последние 125 дней (условно полгода) ходил от 275,76 до 329,23… те же приблизительно стандартные 50 Гномовских руплей по ходу дела...

не нравится в Гномовской идее линейность и не нравится линейность у Max Tradera, который со своей Стратегией очень близок по духу к Гному...

не, робята, тута надо тэхнически — тута надо через нелинейность сетку раскидывать...
а то ежели и сразу вниз? то тады шо?...

линейность хороша в боковике с ограниченными ресурсами...
а если их недостаточно?.…

много  лет не заглядывал в Молитву, но принципы не забывал..
а к Молитве энтот сраный ЗОЖ зачем — то прицепился...


Только регулярные физические упражнения сделают тебя энергичным, жизнерадостным.

          Не вреди организму — не пей алкоголь и не кури.
 Контролируй свои  мысли и слова.        

         Не загоняй  страх, гнев, тоску  вглубь себя — переключайся.
         Не бойся своих чувств, смотри им прямо в лицо – ты ведь не боишься смотреть на свою тень. 

Живи одним днем — не спеши  и будь решительным  в текущих  делах.

         Будь опрятным человеком, хорошо одевайся, приятно говори, вежливо веди себя, не критикуй.

        и Ничего не бойся – ты давно  уже умер…..

 

Молитва человека предстарческого возраста. 

           Господи, удержи от мысли, что я должен по любому поводу что-то сказать.

( Читать дальше )

не знаю как тама в других инструментах — не бывал-с, но в Сбере, если определенным образом сформировать лонговые дни, то преимущество по сравнению с медведями  составит с 1.1.2022 года  53,77% (+3,77%)....
против медведей 46,23% (-3,77%)...

с 1.1.2025 года по нонешнее время перевес по деньгам стабилен в параметре и составляет так же +3,72%...

но все энто без налогов и комсы, которая все сожрет под чистую…
еще и чужое прихватит...

— у вас есть такой же, но без крыльев?.. (Пегас без крыльев — энто все равно, что корова под седлом)
— нет...
— бум искать...©


пн
посмотрел на микроскопической базе Полюса  — тот же екффект  +4,7% ( но коф должен понизиться с увеличением длины базы)

— что тама?...
— полная конфузия, господин бомбардир...

знаю четыре Стратегии, имеющие положительное математическое ожидание на дистанции — MadQuant, Darvas, AlexChi, Max Trader ....

старая, можно сказать, древняя мечта еще была перенести payout  из беттинга в трейдинг...
вечером деньги — утром стулья...


но суровая правда трейдинга разбила мечтЫ об реальность вдребезги...        
( все очень близко  — а на мелководье большая рыба не водится)...


выяснилася, правда, интересная деталь.....
оптимум  payout лежит в пределах 16-20 дней, что близко к периоду полураспада волатильности дневок 10-15...


( Читать дальше )

тута  autotrader без конца изобретает какие- то неповеданные миру индикаторы....
надо забить Мике Баки ©...
и тоже что-то изобрести...
нам изобрести, как два пальца облизать после ....

как исследовал когда — то at6
smart-lab.ru/blog/596080.php
если что-то растет уже 6 месяцев, то оно и дальше будет переть втустепь....

Сбер на сегодняшний день на линии 125 дневок ...


как видно из двух треугольников, разделенных красной линией (красная линия щас модняк)  наших сверху почти в четыре раза больше, чем ихних снизу....
с откудова делаю прогноз — нонешнее положение Сбера свидетельствует с вероятностью порядка об 70% и выше, что Сбер желает расти дальше…

энта бесконечная задача, решенная токийскими аспирантами в отношении букмекеров хрен знает в каком году, как перенести математическое положительное ожидание на правила игры на бирже...

ставим на все подряд...
вариант, когда ситуевина еще лучше по рынку, чем в обычные дни оставляем про запас (энто мне и самому пригодится)

результаты на базе сбера с 1.1.2022 года тейк от входа постоянен и равен среднему 1,3% ...
стоп в градации от тейка на 100 и до тейка равному стопу...

лучше всего Ракета — поставил и поперло ...
на соотношении тейка к стопу как 3 к 1  на дистанции начинает наступать  ЖОПА...
(налоги, кофы учтены)



 стоп максимально близко или вообще без стопа....

в реальности  каждый божий день Тейк перерисовывается и, соответственно, перерисовывается Стоп — главное смотреть, чтобы payout имел положительное значение.... 

немного про payout...
две команды… на одну дают к.1,5 на другую к. 3,6...
высчитывается вероятность победы каждой (долго объяснять как высчитывается и здеся энто не по теме) и получается на 1 команду 0,6 на 2 команду 0,3
payout1= 1,5*0,6=0,9 (мало)...
payout2= 3,6*0,3=1,08 (энто оно самое)  — на дистанции у нас преимущество перед другими игроками на 8%...

про Московскую биржу...

аналитически не взять, можно попробовать статистически...

payout на бирже (сцука) по нормальному не вытащить поэнтому  -  произведение чистого дохода на вероятность наступления события...


очень интересная штука вылезла изо всего энтого — чем дальше стоит стоп  — тем хуже для бюджета...
Татарский сын  из всех сил старался поближе быть к нулевой линии и Мы его понимаем ...




( Читать дальше )