Кан Делябр

Читают

User-icon
64

Записи

39

Как грамотно и по-научному «потрогать за вымя» околорыночного гуру трейдинга или что должен понимать, знать и иметь настоящий гуру-сэнсэй и роботостроитель

 

         Математика  открывает подлинную  истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому     тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство   отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.

 Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328

Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.

Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек  и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет.  В книгах по трейдингу  огромное количество демагогии,  воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.

Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.



( Читать дальше )

О динамических моделях и оценивании рисков

(Возможный фрагмент из будущей книги «Алгоритмический  квантовый  трейдинг на основе кибернетических технологий». Просто и понятно о роли моделей рынка)

 

Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но у нее  был бойфренд.

Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал:

— Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься.

 Но  девушка ответила «НЕТ».

 Тогда Джонни сказал:

— Да я быстро,  я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как все поднимешь  я уже закончу.

Девушка задумалась на секунду и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом.

Она позвонила и рассказала тому, что этот подлец хочет.  Бойфренд ответил:

— Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтоб он даже не успел спустить штаны.

Девушка согласилась. Прошел час, бойфренд ждет, а девушка все не звонит… Наконец, спустя 2 часа бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.



( Читать дальше )

План-проспект будущей книги «Алгоритмический квантовый трейдинг на основе кибернетических технологий»

В книге  показана реализация  концепции  алгоритмического квантового  трейдинга  на основе кибернетических технологий.

Книга  необычна и существенно отличается от  известных книг по трейдингу и  книг «классиков».

Трейдинг в ней рассматривается как  непростая научно-техническая задача, но решение которой, в отличие от известных книг, имеет строгое математическое обоснование.  Кроме  математики, используются методы теории оптимального управления, обработки сигналов, теории автоматизации технологических процессов  и др.

Не  ищите в книге материалов  про  психологию, про японские свечи, про линии поддержки и сопротивления, про уровни, про скользяшки,  про волны, про паттерны и т.п.

В книге  нет рассуждений о «тяжелой судьбе» трейдеров и  в целом  отсутствуют обычные для  книг по данной теме трейдерские «словесные кружева».

Короче,  в  книге нет классического теханализа и нет  психологии  за ненадобностью  –  здесь будет  все другое для подготовленной публики, интересующейся алгоритмическим трейдингом.



( Читать дальше )

Тут же вечность, а не форум трейдеров

(подражание Э.Лимонову, если бы он писал о трейдинге )

 

Чтобы  попасть в великие русские авторы книг по трейдингу   не хватает шедевров.

Пограничник  в мятой солдатской шинелишке на том свете у входа в бюро  «Великие русские авторы книг о трейдинге» спрашивает у первого автора:

-  Шедевров сколько можете предъявить ?

И солдатик внимательно читает:

  —  Так, «Трейдинг искусства».  Не пойдёт, высосано из пальца. Вы хотели достичь эффекта величия, но не прохонжа, не получилось...  Следующий. 

Так, «Иллюзии лабиринтов» — банальная, школьно-бытовая хрень, но с претензиями в виде словесных кружевов… Следующий. 

«Трейдерский путь». Тут без комментариев.

Солдатик продолжает: 

-  Тут до вас много приходило авторов. Все похоже. Антиквариат. Да вы же  все не математики.  Как можно с  гуманитарным мышлением  решать чисто математические  задачи?  Это невозможно в принципе,  т.к. вы  не понимаете главного в трейдинге!

Авторы возмутились.

— Это как это так! Да как вы смеете ?!

— Извините, но  у нас тут строго. Тут же вечность, а не форум трейдеров.

 


Протоколы трейдерских мудрецов. Фрагмент «О средневековье в трейдинге»

 

 

В  трейдинге существуют параллельные миры,  и огромная часть торгующих организмов, аналитиков и обучателей, образно выражаясь,  находится  в средневековье.

Поэтому, как сказал бы наш рыжий «классик-наногений»:   «они не вписываются в современный рынок».

Как бы при наличии скоростных и мощных  автомобилей  и сверхзвуковых  самолетов (доступ, правда, к ним  сейчас  затруднен, т.к. очень мало  толковых генконструкторов и пилотов,  а «содють» в них только допущенных),   основная масса камрадов  бесконечно обсуждает:  куда запрягать лошадь, как смазывать телегу, где взять сена для лошади, прогнозируют,  когда Лондон будет завален навозом  и т.п.

Разбирающийся   только в устройстве телеги и лошадиных проблемах никогда не поймет  устройство и принцип работы автомобиля или самолета.

Другие  знания,  другие законы, другие системы координат.



( Читать дальше )

Протоколы трейдерских мудрецов. Фрагмент «О предвидении будущего»

Еще находятся камрады, которые стройным хором голосов говорят: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос».

Будущее здесь в том смысле, куда пойдет цена выбранного инструмента.

Это  естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки.

Вот  пример  прогнозирования реакции рынка  на недавние события – удара по Сирии.

На рис. показан график фьючерса RTS-6.18  с 6.04 по 16.04. Это  фрагмент интерфейса алгоритмической системы поддержки принятия решений (АСППР).


Протоколы  трейдерских мудрецов. Фрагмент «О  предвидении будущего»


В нижней части рисунка – управляющие сигналы АСППР в стандартном варианте (ниже) и повышенной точности.

Хорошо видно, что  математико-кибернетический подход к оптимальному управлению позициями является эффективным для прогноза реакции рынка.

Заметим, что   ядром  АСППР  является адекватная  математическая динамическая модель рынка, реагирующая на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»).


Влияние эффекта Даннинга-Крюгера на выбор моделей рынка в трейдинге

Что отличает трейдеров друг от друга?

Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто  она  может свидетельствовать только  о   попадании трейдера  в удачную для него  фазу рынка. Сменится фаза рынка и  настанет «пичалька».

На самом деле важнейшей объективной характеристкой торговой системы и ее ядром является  математически  четко формализованная модель рынка.

Покажем  влияние  эффекта Даннинга-Крюгера на выбор  моделей.

Как известно, эффект Даннинга-Крюгера  заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки и уровень некомпетентности (ВИКИ).

Кривая, отражающая этот эффект, показана на рис.1.

 Влияние эффекта   Даннинга-Крюгера  на выбор  моделей  рынка  в трейдинге

Почти все трейдеры начинают свой путь с моделей классического ТА (скользяшки, волны, свечи, паттерны, уровни и  т.п.) или интуитивных моделей.



( Читать дальше )

О Дональде

(почти по Ю.Алешковскому)

В чужих грехах мы сходу сознавались, 
Отважно шли навстречу злой судьбе, 
Мы верили вам так, товарищ Дональд, 
Как, может быть, не верили себе. 

Вы снитесь нам, когда в бейсбольной кепке 
И в кителе идете на парад. 
Мы ж  рубим бабосы, но  щепки, 
А щепки во все стороны летят

Так вот, сидим мы в Туруханском крае, 
А  ваши брокеры, как псы, грубы, 
Мы это все, конечно, понимаем 
Как обостренье классовой борьбы.

Товарищ мой, пред тем, чтоб навсегда скончаться, 
Вам завещал последние слова, 
Он в деле хакеров  просил вас  разобраться 
И тихо вскрикнул: «Дональд — голова!» 

Живите тыщу лет, товарищ Дональд, 
И пусть в тайге придется сдохнуть мне, 
Я верю —  будет еще счастье
России и  Америке вполне


Рынки - они как ежики для непосвященных

Тут некоторые господа-товарищи  предлагают примитивную логику в трейдинге:

1. уметь признать ошибку

2. уметь вовремя ее исправить.

При  этом надеются, что все будет хорошо.

Это наивная логика  лица с гумобразованием или мышлением, начитавшегося книг по  трейдингу, которые написаны такими же гуманитариями.

 Такова же логика воспитательниц детского сада.

 Все это говорит  о недостаточном понимании устройства и динамики  современного рынка.

 Для непосвященных рынок – это как ежик. Наткнувшить на одну иголку и затем «исправив»  ошибку, вы тут же наткнетесь на другую. Потом на третью и  т.д.

Поток ошибок-уколов  может быть критическим (т.е. можно  полностью сесть на ежа), из-за незнания некоторых базовых вещей.



( Читать дальше )

Замечание о «страшной» просадке 40%

Тут намедни  развернулась дискуссия  о  просадке 40 %  -   так ли она страшна?

Как отмечалось ранее в блоге,  позиция на рынке – это  объект управления в нестационарной рыночной среде со сложными свойствами.

А любой  специалист по управлению вам скажет, что  «просадка» в управлении объектом  40 %  -  это не просто «страшная» -  это КАТАСТРОФА.

Если бы такие «просадки» были в управлении АЭС,  космическими аппаратами и прочими летающими объектами, то   …  ну вы поняли.

Конечно, рынок имеет свои нюансы.

Но  общее правило управления позицией  –  адекватность динамической модели системы «объект-рынок», которая учитывает латентные факторы и силовые поля рынка.

Многие трейдеры, и  некоторые гуру,  этого  просто не понимают, и находятся в режиме «окукливания».

Даже если вы получили профит, не имея адекватной модели объекта, то это не ваша заслуга, а «недоработка» рынка, которая со временем будет исправлена.



( Читать дальше )

теги блога Кан Делябр

....все тэги



UPDONW