Математика  открывает подлинную  истину, так как она знает каждый скрытый секрет и хранит ключ к любому     тончайшему смыслу: поэтому тот, кто имеет бесстыдство   отрицать математику, никогда не войдёт во врата мудрости.

 Томас Брадвардин, «Трактат о пропорциях», 1328

Как известно, существует два пути обычного трейдера на финрынке с надеждой на выживание.

Первый — самостоятельное изучение трейдинга. Путь очень долгий, затратный, мучительный, с множеством тупиков и ловушек  и вероятностью успеха около 0 … 1 %. Шансов в длительной перспективе для обычного чела практически нет.  В книгах по трейдингу  огромное количество демагогии,  воды, наивности, благоглупостей и устаревших взглядов.

Как говорят, если бы книги по трейдингу давали нужные знания, то за ними всегда была бы большая очередь из евреев.

(Возможный фрагмент из будущей книги «Алгоритмический  квантовый  трейдинг на основе кибернетических технологий». Просто и понятно о роли моделей рынка)

Джонни очень хотел одну девушку в своем офисе, но у нее  был бойфренд.

Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал:

— Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься.

 Но  девушка ответила «НЕТ».

 Тогда Джонни сказал:

— Да я быстро,  я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как все поднимешь  я уже закончу.

Девушка задумалась на секунду и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом.

Она позвонила и рассказала тому, что этот подлец хочет.  Бойфренд ответил:

— Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтоб он даже не успел спустить штаны.

Девушка согласилась. Прошел час, бойфренд ждет, а девушка все не звонит… Наконец, спустя 2 часа бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.

В книге  показана реализация  концепции  алгоритмического квантового  трейдинга  на основе кибернетических технологий.

Книга  необычна и существенно отличается от  известных книг по трейдингу и  книг «классиков».

Трейдинг в ней рассматривается как  непростая научно-техническая задача, но решение которой, в отличие от известных книг, имеет строгое математическое обоснование.  Кроме  математики, используются методы теории оптимального управления, обработки сигналов, теории автоматизации технологических процессов  и др.

Не  ищите в книге материалов  про  психологию, про японские свечи, про линии поддержки и сопротивления, про уровни, про скользяшки,  про волны, про паттерны и т.п.

В книге  нет рассуждений о «тяжелой судьбе» трейдеров и  в целом  отсутствуют обычные для  книг по данной теме трейдерские «словесные кружева».

Короче,  в  книге нет классического теханализа и нет  психологии  за ненадобностью  –  здесь будет  все другое для подготовленной публики, интересующейся алгоритмическим трейдингом.

(подражание Э.Лимонову, если бы он писал о трейдинге )

Чтобы  попасть в великие русские авторы книг по трейдингу   не хватает шедевров.

Пограничник  в мятой солдатской шинелишке на том свете у входа в бюро  «Великие русские авторы книг о трейдинге» спрашивает у первого автора:

-  Шедевров сколько можете предъявить ?

И солдатик внимательно читает:

  —  Так, «Трейдинг искусства».  Не пойдёт, высосано из пальца. Вы хотели достичь эффекта величия, но не прохонжа, не получилось...  Следующий. 

Так, «Иллюзии лабиринтов» — банальная, школьно-бытовая хрень, но с претензиями в виде словесных кружевов… Следующий. 

«Трейдерский путь». Тут без комментариев.

Солдатик продолжает: 

-  Тут до вас много приходило авторов. Все похоже. Антиквариат. Да вы же  все не математики.  Как можно с  гуманитарным мышлением  решать чисто математические  задачи?  Это невозможно в принципе,  т.к. вы  не понимаете главного в трейдинге!

Авторы возмутились.

— Это как это так! Да как вы смеете ?!

— Извините, но  у нас тут строго. Тут же вечность, а не форум трейдеров.

В  трейдинге существуют параллельные миры,  и огромная часть торгующих организмов, аналитиков и обучателей, образно выражаясь,  находится  в средневековье.

Поэтому, как сказал бы наш рыжий «классик-наногений»:   «они не вписываются в современный рынок».

Как бы при наличии скоростных и мощных  автомобилей  и сверхзвуковых  самолетов (доступ, правда, к ним  сейчас  затруднен, т.к. очень мало  толковых генконструкторов и пилотов,  а «содють» в них только допущенных),   основная масса камрадов  бесконечно обсуждает:  куда запрягать лошадь, как смазывать телегу, где взять сена для лошади, прогнозируют,  когда Лондон будет завален навозом  и т.п.

Разбирающийся   только в устройстве телеги и лошадиных проблемах никогда не поймет  устройство и принцип работы автомобиля или самолета.

Другие  знания,  другие законы, другие системы координат.

Еще находятся камрады, которые стройным хором голосов говорят: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос».

Будущее здесь в том смысле, куда пойдет цена выбранного инструмента.

Это  естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки.

Вот  пример  прогнозирования реакции рынка  на недавние события – удара по Сирии.

На рис. показан график фьючерса RTS-6.18  с 6.04 по 16.04. Это  фрагмент интерфейса алгоритмической системы поддержки принятия решений (АСППР).

В нижней части рисунка – управляющие сигналы АСППР в стандартном варианте (ниже) и повышенной точности.

Хорошо видно, что  математико-кибернетический подход к оптимальному управлению позициями является эффективным для прогноза реакции рынка.

Заметим, что   ядром  АСППР  является адекватная  математическая динамическая модель рынка, реагирующая на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»).

Что отличает трейдеров друг от друга?

Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто  она  может свидетельствовать только  о   попадании трейдера  в удачную для него  фазу рынка. Сменится фаза рынка и  настанет «пичалька».

На самом деле важнейшей объективной характеристкой торговой системы и ее ядром является  математически  четко формализованная модель рынка.

Покажем  влияние  эффекта Даннинга-Крюгера на выбор  моделей.

Как известно, эффект Даннинга-Крюгера  заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки и уровень некомпетентности (ВИКИ).

Кривая, отражающая этот эффект, показана на рис.1.

Почти все трейдеры начинают свой путь с моделей классического ТА (скользяшки, волны, свечи, паттерны, уровни и  т.п.) или интуитивных моделей.

Тут некоторые господа-товарищи  предлагают примитивную логику в трейдинге:

1. уметь признать ошибку

2. уметь вовремя ее исправить.

При  этом надеются, что все будет хорошо.

Это наивная логика  лица с гумобразованием или мышлением, начитавшегося книг по  трейдингу, которые написаны такими же гуманитариями.

 Такова же логика воспитательниц детского сада.

 Все это говорит  о недостаточном понимании устройства и динамики  современного рынка.

 Для непосвященных рынок – это как ежик. Наткнувшить на одну иголку и затем «исправив»  ошибку, вы тут же наткнетесь на другую. Потом на третью и  т.д.

Поток ошибок-уколов  может быть критическим (т.е. можно  полностью сесть на ежа), из-за незнания некоторых базовых вещей.

Тут намедни  развернулась дискуссия  о  просадке 40 %  -   так ли она страшна?

Как отмечалось ранее в блоге,  позиция на рынке – это  объект управления в нестационарной рыночной среде со сложными свойствами.

А любой  специалист по управлению вам скажет, что  «просадка» в управлении объектом  40 %  -  это не просто «страшная» -  это КАТАСТРОФА.

Если бы такие «просадки» были в управлении АЭС,  космическими аппаратами и прочими летающими объектами, то   …  ну вы поняли.

Конечно, рынок имеет свои нюансы.

Но  общее правило управления позицией  –  адекватность динамической модели системы «объект-рынок», которая учитывает латентные факторы и силовые поля рынка.

Многие трейдеры, и  некоторые гуру,  этого  просто не понимают, и находятся в режиме «окукливания».

Даже если вы получили профит, не имея адекватной модели объекта, то это не ваша заслуга, а «недоработка» рынка, которая со временем будет исправлена.