Протоколы трейдерских мудрецов. Фрагмент «О средневековье в трейдинге»

В  трейдинге существуют параллельные миры,  и огромная часть торгующих организмов, аналитиков и обучателей, образно выражаясь,  находится  в средневековье.

Поэтому, как сказал бы наш рыжий «классик-наногений»:   «они не вписываются в современный рынок».

Как бы при наличии скоростных и мощных  автомобилей  и сверхзвуковых  самолетов (доступ, правда, к ним  сейчас  затруднен, т.к. очень мало  толковых генконструкторов и пилотов,  а «содють» в них только допущенных),   основная масса камрадов  бесконечно обсуждает:  куда запрягать лошадь, как смазывать телегу, где взять сена для лошади, прогнозируют,  когда Лондон будет завален навозом  и т.п.

Разбирающийся   только в устройстве телеги и лошадиных проблемах никогда не поймет  устройство и принцип работы автомобиля или самолета.

Другие  знания,  другие законы, другие системы координат.

  Признаки и особенности средневекового трейдинга (СВТ)

1. Главный признак СВТ – практически полное отсутствие математико-кибернетического подхода (МКП)  к оптимальному управлению позициями на финрынках. Проще говоря, у торгующих нет адекватной  динамической математической  модели  финрынка, реагирующей на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»). Основное  противоречие – сложные свойства  объекта (финрынка) и уровень знаний и пониманий  трейдеров. Противоречие разрешается только  увеличением числа степеней свободы мышления субъекта.  Если этого не происходит, а на это способны немногие, то появляются огромные  проблемы. Перечисленные ниже признаки  — это уже следствия непонимания МКП даже на уровне постановки задачи.

2.Используются  знания по трейдингу  из книг древнего мира. Сейчас время, когда  нельзя  уже  просто знать, а нужно быть уверенным ( книгу по  цифровому трейдингу (ЦТ) с адекватной динамической моделью рынка  для открытого распространения не напишут – это ноу-хау, если бы написали, то купить ее смогли бы единицы, а понять  и применить – только подготовленные специалисты)

 3. Доходность на много порядков ниже   потенциала рынка, а просадки в десятки процентов  считаются  нормой

 4. Основная масса торгующих – классические теханалы (это значит, что путь во мраке и вечные сомнения. Скользяшки, волны, паттерны, свечи и уровни – как мертвому припарки, т.к.  нет никаких доказательств, что в данном  конкретном случае они сработают).

 5. «Фундаменталы-инвесторы» и  финаналы, копошащиеся в отчетах компаний,  надеются и верят, что в куче навоза найдут жемчуг, при этом   неожиданный для «инвесторов»  внешний драйвер цен сметает всю прибыль, а «дивидендщики» с протянутой рукой ждут милостыню от  олигархата и постоянно ищут места, где лучше подают.

6. Псевдоматематика   или  имитация математики. Наивные попытки использовать для прогнозов теорию вероятностей и матстатистику (вы пробовали вести авто, глядя только в заднее стекло? т.е. двигаться задницей вперед? )

7.Гигантское количество трейдерского информационного  мусора  

8. Постоянные жалобы: то  волатильность плохая, то  рынок изменился, и т.п., забывая закон жизни:   на каждую гайку всегда найдется подходящий болт с правильным шагом  резьбы

9. Много торгующих по интуиции – как марковский процесс с поглощением, ждут прибытия в конечное состояние с вероятностью почти 1

10. Подавляющее большинство не понимает, что они в средневековье, между СВТ и ЦТ существует  почти непреодолимый барьер (два мира — два Шапиро), который часто приводит трейдеров СВТ  в состояние  окукливания. И вечные вопросы: куда пойдет рынок?

11. Постоянно  слышится стройный хор голосов: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос». Для трейдеров СВТ это естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки

12. Тотальное  «оральное» обучение,  т.е. обучение трейдингу  ртом    при отсутствии математически обоснованных решений и алгоритмов для открытия позиций.  Периодически всплывают  популярные ораторы – обучатели или аналитики, гуру и гурчики, дэушники,  которые начитались старинных книг по трейдингу  и знают,  как «говорить за трейдинг», комбинируя и адаптируя под себя древние постулаты в состоянии когнитивной ригидности. Одним словом,  «старые мудрецы» -  стармуды.

Несколько простых  секретов старых мудрецов (стармудов)  средневекового трейдинга

• стармуды  понимают, что толпа в подавляющем  большинстве глуповатая, жадная  и плохо образованная.  В свою очередь и  толпа каким-то внутренним диким чутьем догадывается об этом, поэтому всегда ищет себе  кумира,  гуру, сенсея, звезду  и т.п., надеясь получить  от них «мудрость» для своего выживания

• стармуды  всегда говорят только то, что толпа ждет. Здесь работает закон природы  — закон  согласованной нагрузки (как в электрорадиотехнике -   генератор  отдает максимальную мощность  только на согласованную нагрузку). Так как толпа глуповатая, то хорошо воспринимает только глупости   или декларирование  оратором  ее  наивных ожиданий

• они говорят то, что толпа  может легко понять, хотя это почти всегда в трейдинге далеко от истины (но имеет видимость истины), а если оратор скажет, что эффективный трейдинг  -  это довольно сложная технология, требующая  специальных знаний, математических обоснований, то его не поймут, да и это почти никому не нужно. Принцип «экономии мышления» старика Маха  никто не отменял, толпа уверена, что все просто и разубеждать ее в этом бесполезно.

• стармуд через  каждые  3-5 минут должен использовать в речи «прием заговорщика»: «Я делюсь откровениями с вами,  теперь вы  знаете тайну,  а все, кто не в этом зале, -  лохи». Толпа при этом  млеет от счастья приобщения к «вселенской тайне  трейдинга» и ей кажется, что знания и  интеллект ее начинаект пухнуть как дрожжевое тесто. А  многие  в  потном кулачке  уже начинают  сжимать  купюры  для платного семинара, где «приобщение» будет  более полным.

• выводы грамотного стармуда по рынку  д.б. всегда альтернативны

• говорить  гладко,  без «бе…еее» и «ме…еее»,  не запинаясь, не быстро, но и не медленно, иногда полезно закатывать глаза  к небу с  соответствующей жестикуляцией, как-бы  получая от всевышнего дополнительные  знания в этот момент

• для стармудов характерно отрицание   роли математики в трейдинге, ибо они  чувствуют (но не все), что она сделает в перспективе  их существование  ненужным

• важно не  открывать свой бэкграунд, если он не внушает, особенно образование и его уровень

• стармуды знают, что все перечисленное  по терминологии Ф.Искандера, процесс первичной обработки кроликов. Несмотря на то, что кролики обычно очень быстро бегают, при виде удавов они словно впадают в оцепенение. Удавы сразу не душат кроликов, а как бы гипнотизируют их. Процессы проглатывания и переваривания более статусными удавами  будут потом.

 Зарабатывать  цифровым трейдингом  сложно, но заработать  средневековым трейдингом   вскоре будет просто невозможно.

 Какое же будущее прибыльного трейдинга?

 Куда  крестьянину податься?

 Как в  перспективе выйти  из средневековья и к чему готовиться ?

 Выходов три, и все непростые, учитывая то, что цифровому трейдингу  никто  не научит (да и это невозможно за приемлемый период времени).

1. Учиться самому на «генконструктора». На это уйдет лет 10-15, может и больше.  Это удовольствие  не для всех, но и его может оказаться мало. Необходимо иметь профильное образование соответствующего уровня, быть  допущенным к правильным знаниям в области управления, не предназначенным для ширнармасс, и обладать приличной креативностью для вскрытия не известных публике   законов финрынков.

 2. Стать доверенным «пилотом» (менеджером линейки автопилотов)  объектов «генконструкторов» (алгоритмических  автоматических  или автоматизированных торговых систем).

 3. Слезть с телеги и стать пассажиром  объектов ЦТ, которыми управляют  квалифицированные пилоты или автопилоты. Правда, если они согласятся взять вас на борт.

   Ну об этом как-нибудь потом, м.б.

 P.S.    Притча  про обучение (средневековому трейдингу)

 Однажды мулла купил на рынке мешок дынь. Мешок тяжелый, тащить далеко. И вдруг он увидел Ходжу Насреддина. 

-  Ходжа, притащи мешок  мне домой, денег у меня уже нет, но я за твой труд  четыре великих мудрости скажу -  по одной через каждую четверть пути.

Ходжа любил мудрые мысли и согласился. И вот прошла четверть пути, и мулла говорит первую мудрость:

-  Лучше торговать – лучше.

Хорошо. Идут дальше. Прошли половину пути и мулла говорит вторую мудрость:

-  Хуже торговать – хуже.

Идут дальше. Прошли 3/4  пути и мулла говорит  третью мудрость:

-  Если тебе скажут, что на свете есть человек глупее тебя, ты не верь ушам своим.

Тут Ходжа бросает мешок с дынями  в пропасть и  отвечает:

-  А теперь послушай мои две мудрости.

Первая: никогда не верь умному, кто послушав тебя, скажет, что донесет до  твоего дома дыни, не разбив их. 

Вторая: всегда найдется дурак, который, послушав тебя,  будет   нести  дыни  бесплатно или  даже платить  тебе за  твои мудрости.