Влияние эффекта Даннинга-Крюгера на выбор моделей рынка в трейдинге

Что отличает трейдеров друг от друга?

Ну помимо вида функции эквити и ее параметров. Эта функция на первый взгляд кажется объективной. Но часто  она  может свидетельствовать только  о   попадании трейдера  в удачную для него  фазу рынка. Сменится фаза рынка и  настанет «пичалька».

На самом деле важнейшей объективной характеристкой торговой системы и ее ядром является  математически  четко формализованная модель рынка.

Покажем  влияние  эффекта Даннинга-Крюгера на выбор  моделей.

Как известно, эффект Даннинга-Крюгера  заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки и уровень некомпетентности (ВИКИ).

Кривая, отражающая этот эффект, показана на рис.1.

Почти все трейдеры начинают свой путь с моделей классического ТА (скользяшки, волны, свечи, паттерны, уровни и  т.п.) или интуитивных моделей.

По  мере роста  знаний и опыта, но продолжения  использования примитивнейших  моделей классического ТА и прохождения «пика глупости», наступает   «долина отчаяния».

На «пике глупости» модель, на которой  построена торговая система,  прекращает  работать (т.к. она примитивная и наивная). Вот этого трейдер часто не понимает. Ну вроде только что работало, а теперь не работает!

В «долине отчаяния»  –  уход многих из трейдинга.

Но по мере дальнейшего  роста  знаний и опыта, применения  более сложного матаппарата  и  разработки  квазиадекватных моделей рынка,  наступает «склон просветления» и выход на «плато стабильности».

Только  при наличии адекватной адаптивной динамической физматмодели рынка  и алгоритма работы с ней наступает стабильность  и хорошие показатели  профитности торговой системы (рис.2).

Но «плато стабильности» могут достичь только  некоторые продвинутые кванты, наделенные спецзнаниями и технологиями обработки данных  и построения систем оптимального управления в  реальном секторе.

Но   эта тема  почти закрытая для ширнармасс.

В принципе, все показано на картинках, на  которых видны направляющие косинусы вектора движения трейдерских знаний.

Подробней в платном блоге (пока шучу, шучу)  https://smart-lab.ru/blog/440441.php

Quaerite et invenietis