Открыла в телеге экспериментальный канал, ориентирующий по внутридневной волатильности и дающий «пульс рынка» таким, каким видит его моя считалка реализуемой волатильности. Присоединяйтесь. Монетизироваться не будет. Рекламы не будет. Услуга предоставляется как есть. Все принимаемые Вами торговые решения — как и любые решения по жизни — как всегда на Вашей ответственности. Дискуссий не будет и флуда не будет — голые цифры в разрезе справедливая IV + справедливая цена связки на ЦС.
Данные обновляются три раза в день: в районе 9-00, в районе 15-00 и в районе 21-00. Стараюсь делать это регулярно и как можно ближе к означенным часам, но не всегда получается точно попасть во время.

Дисклеймер важный: приводимые данные тиковые и рассчитываются суточным окном. Трактовать можно так: если БА будет двигаться так, как он двигался предыдущие сутки — справедливая цена стрэддла при указанной дате экспирации будет вот такая, как написано. От управления это дело не освобождает ни разу. Прогноз, где что экспирируется — никакой не дается. Я придерживаюсь мнения, что цена опциона — это стоимость его хеджа. У кого другие воззрения на этот счет — имейте в виду.

( Читать дальше )

Притих опционный раздел на Смарт-лабе, а Telegram содрогается от не утихающих в опционных чатах споров (цветовую дифференциацию штанов оппонентов оставим автору метафоры), зачем нужна математика и математические подходы в опционной торговле, если «на графике все есть» (чашки с ручками, сбор стопов, кластеризация объемов, свечные паттерны и прочая радость тех, кто познал тайну движения цены).

В ходе одной из таких ночных дискуссий Стас Бржозовский не сдержался, и предложил оппоненту пари, вполне реальное и серьезное, которое я тут выложу для широкой публики. Сразу скажу, те, кто умеет считать — это не для Вас задачка )  а для тех коллег, кто делает первые шаги к пониманию, о чем может быть вся эта опционная история. Итак, условия пари (цитата):

«Болтать — не яму рыть. Всем желающим предлагаю ставку. Фьюч RI до 18-45 завтра «лизнет» либо 163 300, либо 161 100. Если нет — выплачу 10 000 руб оппонентам) ставки принимаю до 06-59 8го июля.»

Задача: основываясь на том, что в момент разговора базовый актив закончил торговаться на цене 162 200, реализовывал волатильность 26% годовых, а до экспирации оставалось 990 торговых минут, ответьте:

( Читать дальше )

В условиях вынужденного отпуска от продуктивной торговой деятельности по состоянию здоровья и в свете того, что на СЛ начали появляться рецензии на книгу Кирилла Ильинского «В зеркале супермоделей» я подумала хайпануть, что может быть небесполезно заглянуть под обложку и за общие слова рецензентов и прикинуть, стоит ли тратить кровные 30 долларов за предлагаемое знание. Рецензии от меня не будет — кто я такая, чтобы рецензировать Ильинского.
Театр начинается с вешалки, а книга — со вступления, конспект которого предлагаю Вашему вниманию. И ни одной формулы ))

В зеркале супермоделей. Введение. 

Модели — упрощенные картинки трудно понимаемого мира.

Модели позволяют получить представление о большой и сложной картине

Финансовые модели  описывают человеческое поведение  в ситуации, когда окружение неопределенно, а зависимость результатов нашего выбора от этого окружения — нелинейна.

( Читать дальше )

В солнечный день хочется порадовать мир. Имею представить сообществу красивую работу некоего balipour, сделанную для tradingview и переведенную мною на русский язык. Это эстиматор исторической волатильности по различным моделям с встроенным процентным рейтингом волы.

Как подключить его себе в трейдингвью:
0. Скачайте код индикатора отсюда Откройте в любом текстовом редакторе (Блокнот подойдет)
1. Войдите в свою учетку, откройте график.
2. Внизу под графиком будут вкладочки — нам нужна Редактор Pine.
3. На вкладке откройте пустой файл (кнопка Открыть -> Новый индикатор), удалите в открывшемся скрипте все, что там есть, и вставьте туда код эстиматора. Сохраните под понятным Вам именем, нажав там справа Сохранить.
4. После сохранения можно нажать там же кнопку Добавить на график

Получится такое



После закрытия окна TradingView или индикатора, повторно поместить его на график можно из Индикаторы (на верхней панели над графиком) — Мои скрипты

Волею обстоятельств случилось так, что у меня получилось исправить ошибку, из-за которой перестала работать синхронизация сделок из квика у любимого многими опционного аналитика Виктора Фатеева OptionFVV. 

Предыдущая авторская сборка работает сейчас без синхронизации сделок.

Кому актуальна синхронизация — сборку прилагаю. Если каких-то картинок и ярлычков не будет хватать — возьмите из папки со старой сборкой и просто положите их в новую

Качать тут

Установки не требует. Распаковали, запустили экзешник, дальше все по инструкции. Если у Вас уже были стратегии и вы распаковываете дистрибутив поверх старого, переименуйте файл Transactions.txt и потом вручную придется снова перенести стратегии. С чистого файла стартуем новую сборку.

P.S. Донатим Виктору Фатееву, если душа требует.

UPD: Получаю вопросы относительно того, когда софт сможет торговать. Отвечу тут сразу всем: я не буду дорабатывать торговый модуль внутри программы, пока Виктор не выйдет на связь и не скажет, что он не против распространять софт бесплатно «как есть» и с торговыми возможностями.

Так как пока что программировать у меня получается значительно лучше, чем зарабатывать, поделюсь тем, что успела напрограммировать за это время для бесплатного использования в торговле волатильностью и расскажу, как оно и зачем применяется «белыми» (с лёгкой руки Карл$она, термин прижился) сторонниками динамического управления и дельта-нейтральных торговых стратегий.

В методичке «Опционные беседы с Бесом» упоминались две вещи, о которых за это время я получила много вопросов:

1. Оценка и расчет текущей реализуемой волатильности и справедливой опционной волатильности в моменте
2. Алгоритм оценки вероятности движения определенного размера через статистику «выбегов» (термин СБ).

Из ответов на эти два вопроса родился сервис OptiMore. Пробовать гонять лучше в будний день.




Предварительные важные замечания:

• Инструкции к каждой считалке нужно прочесть, а не как обычно. RTFM.
• Расчеты ведутся внутри текущего дня, если дата экспирации совпадает с текущей — будет лажа в результатах, использовать в день экспирации для прогноза на этот день не получится
• Источник свечных данных — Alor Open API. Если там чего-то нет или какие-то задержки — сервис работать не будет. Все происходит в реальном времени с серверов Алора и никакой истории он себе не пишет никуда.
• Исходный код сервиса написан на языке R, приложение для веб — R Shiny, хостинг бесплатный и без гарантий того, что это дело будет жить всегда.

( Читать дальше )

Разбираясь в теме дельта-нейтрального управления позициями, встретила интересную работу П.Вильмота и Р.Ахмада по теме, и решила ее перевести, так как не встречала материалов на русском языке, исследующих вопрос дельта-хэджирования в таком вполне практическом разрезе. 

Ссылочка на оригинал для интересующихся http://web.math.ku.dk/~rolf/Wilmott_WhichFreeLunch.pdf

Перевод (разделы 1-6, посвященные ДХ по разным значениям волатильности) можно скачать тут 

Продолжение будет, не переключайте канал )

( Читать дальше )

Для интересующихся реализовала этакое «в лоб подобие» индикатора подвижности базового актива по материалу уважаемого В.Курбаковского. За разъяснениями лучше обращаться к автору формулы в его блог (вторая глава его труда об обобщенной модели ценообразования). Индикатор сделала, чтобы посмотреть связь движения IV и этой самой подвижности. Может кому-то будет полезен еще и такой угол зрения. 

Индикатор имеет две настройки — по каким ценам будем оценивать подвижность и на каком периоде. Итог выглядит вот так. Период здесь на картинке дневной — то есть индикатор здесь оценивает мобильность в пунктах в день. Предлагаю использовать на минутном графике.



Добавить в избранные скрипты на трейдингвью, а оттуда наложить на график и поиграться, можно тут

UPD: Ночью поддержка TradingView написала мне, что индикатор забанили потому, что у него русское описание. Поправить нельзя, только опубликовать снова с английским описанием, так что вот английская версия, если русскую удалят. Также дала возможность в английской версии назначать длину торгового дня — третья настройка Trading Session in Minutes. Пользуйтесь английской версией, пожалуйста