можно ли пострадать от роста доллара, если куплен стреддл сишки на весь депо? только не лейте про тэтту и прочее… именно рост доллара интересует

Интересная информация. На 43-й доске покупают все и в коллах, и в путах. Складывается ощущение, что в рынок лезут дельтахеджеры и те, кто не мучается с угадыванием направления, а просто предсказывают хаос. Форексникам надо продавать со стопом 1.0845. Другого тут нет. 1% депозита можно вложить. А вот тем, кто любит торговать линейно, но в опционах- можно сделать розовую позицию. Если не уверены в своем теханализе, то розовое и желтое. И 234 пункта наверх или 217 вниз и можно быстро или за полтора месяца получить 10% за месяц, если вложить 5%

&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=6&t=0s

Сочинил хорошую позицию, где купил 130 коллов 63750 (18.06.20)

“купил 130 коллов 63750 (18.06.20)”- в нашей конкретной позиции означает, что я полностью застраховал свои 77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20) с дельтой (-77), ведь эти 130 коллов, на момент открытия имели равную противоположную дельту (77)

Застраховал от роста с 63750 и выше.

“77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20)”- означает, что я продал по 63812 каждую из 77 фьючерсов, которые истекают 19.03.20… Именно эти, ибо фьючерсы от 18.06.20 не ликвидны.

Уравниваем каждые 5 минут или стараться это делать.

Осведомлен, что теряю часть денег из-за разницы в стоимости фьючей

 

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?

Например, маленькое депо. Хочется разделить его хотя бы на 100 попыток. Чтобы держать такую пропорцию и торговать безопасно на фьючерсах и форекс- надо большой депозит. А на ванильных опционах хватит и 800 пунктов депозита, чтобы вкладывать 5- 10 пунктов и получать по 1000% на вложенное. Нетрудно подсчитать, что на форекс или фьючерсах невыгодно держать риск/доходность 1 к 10!
С ЭТОГО МОМЕНТА, ТО ЕСТЬ ОТ 14.02.20 БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВАНИЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ВЫГОДНЕЕ ФОРЕКСА ПО СООТНОШЕНИЮ РИСК/ДОХОДНОСТЬ...
КОПИРУЮ СДЕЛКА УЧЕНИКА. Второй день меня очень радует доска, которой еще существовать 84 дня. Тут недвусмысленно и однозначно доллар обозначил свое подавляющее преимущество. Кстати, вернемся к моей рекомендации, связанной с продажей на 1.0825… Евро был на 1.0833… Еще немного и сработает и тогда будет дуэт опционов и форекса о юге. Хотя, можно и на фунте что-нибудь интересное найду. Рискните на 5% от депо на этом сроке и за три месяца получите в 4.5 раза больше, если упадем 267 пунктов, что даже очень согласуется с графиком

( Читать дальше )

какая айви идеальна для дедьтахеджа и на каком сроке опционов? Может квартальник? мне он больше всего нравится… чему должен радоваться хеджер и где проще заработать- при айви 9% на сишке или при 13% на квартальнике, месячнике? и при 10 миллионах рублей какой частью депо входить и как часто хеджировать? тут  активный страховой бизнес без знаний  все хорошо или есть, что исправить?

Начну легкую стратегию для первоклашки, когда по паре долларрубль видим подразумеваемую волатильность (далее- айви) в 9% или ниже, по евродоллару на мосбирже 4.5% или ниже, а по фьючерсу РТС- 20.5% или ниже, хотя бы на месячном сроке… Опытные могут не ждать такой низкой волатильности
Суть проста- берем текущую реальность, когда заметил, что долларрубль (далее- сишка) имеет на сроке 19.03.20 айви- около 9%… Покупаем 75 фьючерсов по 63696 и 164 путов 63500 по 608 рублей… Работа нудная, но простая и прибыльная. Если итоговая дельта (красное) разнится на 1, то продаем один фьючерс… или, если -1, то покупаем один фьючерс

Природа- вы просто покупаете какой-то актив, например, акции и страхуете их полностью. Пример, купили 75 фьючерсов (обязательство с расчетом в оговоренном будущем) на 50 лучших акций России и полностью их страхуете. Тут пример с долларами и рублями. Возьму цены отсюда- купили 75 фьючерсов долларрубля по 63696 и дельта у этой позиции 75… Надо застраховать, что доллар против рубля падать не будет. Покупаем 164 страховки пут 63500 по 608 рублей. У такой позиции дельта (-75) и это значит, что у нас дельта на конкретный момент равна нулю или меньше 1/-1… Мы до 19.03.20- го застраховали свои доллары. Каждые пять минут смотрим, а не изменились ли наши риски через дельту. Если доллар подорожал на одну дельту и дельта показывает — 1, то мы продаем один фьючерс. Если фьючерс подешевел на одну дельту и видим “-1”, то покупаем один фьючерс. Активный страховой бизнес

( Читать дальше )

Что говорит теория о динамическом дельтахедже, относительно самого хорошего срока для этой стратегии? Недельные опционы, месячные или квартальные? Если взять ришку, то понятно, что купить 18%-ую айви это сверхкруто… но непонятно, 150 купленных путов и 75 фьючей это нормально или много, если хеджить единичное отклонение?

подписался на некоторые блоги и приходят письма, что такой-то открыл новую тему… а как настроить, чтобы приходило письмо, что тот на кого я подписан написал новое сообщение в какой-либо теме