Итоги предыдущей недели: smart-lab.ru/blog/copypaste/203884.php

Неделя прошла под знаком заседания FOMC и референдума в Шотландии.
ФРС обеспечила прибыль. Референдум прошел почти незамеченным, во всяком случае публикация его результатов не привела к существенным изменениям на рынках. Перед публикацией результатов заседания FOMC в ожидании всплеска волатильности была зафиксирована прибыль по части объема открытых позиций.
Детальный анализ текущих результатов мониторинга приведен на рисунках в конце публикации.

Результаты мониторинга торговых рекомендаций.
Текущее состояние счета мониторинга:
— уровень риска на открываемую сделку — примерно 3% от баланса счета;
— количество удерживаемых открытых позиций — 8;
— плавающая прибыль — 52.5К;
— имеется один отложенный ордер без особых перспектив на активацию.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям — 36.5% от стартового баланса недели;

( Читать дальше )

Технический анализ: золото (GOLD) – 18.09.14. Золото прорвало нижнюю границу канала 1225.55-1239.45, продолжая нисходящий тренд.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) на диаграмме волн графика часового масштаба:
— тренд нисходящий;
— цель определяется среднесрочным трендом.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется трендами старших уровней иерархии.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1190.0, который протестирован рынком. Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1172.00-1460.00, прорыв нижней границы которого открывает для тестирования долгосрочную поддержку на 1040.00 На графике не показан). Среднесрочный тренд нисходящий, с целью на уровне среднесрочной поддержки 1172.00.

( Читать дальше )

В сообщении от 15 сентября (http://smart-lab.ru/blog/copypaste/204176.php) было сказано следующее. «Краткосрочная цель 1939.75 осталась недостижимой. Коррекция ограничилась локальной поддержкой на уровне 1975.50.
Сейчас ожидается откат вверх и повторное тестирование зоны среднесрочной цели на уровне 2010.00 с возможным (но не обязательным) прорывом вверх до уровня локального сопротивления  2024.00.  Из зоны кластера сопротивлений (2010.00-2024.00) ожидается повторная попытка коррекционного снижения рынка с предварительной целью на уровне 1939.75 (цель будет уточнена после завершения отката вверх и формирования нового локального максимума рынка.»
Сегодня рынок реализовал первую часть прогноза и протестировал уровень 2010.00, не утрачивая импульса и сохраняя перспективу тестирования зоны кластера (2010-2024). По признакам замедления роста и разворота в зоне кластера следует искать уровни для продаж, но уже по декабрьскому фьючерсу.

( Читать дальше )

Сценарий отката вверх пошел ( smart-lab.ru/blog/copypaste/204176.php )



SWT-метод. Популярное изложение

Краткосрочная цель 1939.75 осталась недостижимой. Коррекция ограничилась локальной поддержкой на уровне 1975.50.
Сейчас ожидается откат вверх и повторное тестирование зоны среднесрочной цели на уровне 2010.00 с возможным (но не обязательным) прорывом вверх до уровня локального сопротивления  2024.00.  Из зоны кластера сопротивлений (2010.00-2024.00) ожидается повторная попытка коррекционного снижения рынка с предварительной целью на уровне 1939.75 (цель будет уточнена после завершения отката вверх и формирования нового локального максимума рынка.

Неделя была очень волатильной.
Детальный анализ текущих результатов приведен на рисунках в конце публикации.
Результаты мониторинга торговых рекомендаций:
— уровень риска на открываемую сделку — примерно 4% от баланса счета;
— количество удерживаемых открытых позиций — 21.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям — 91% от стартового баланса недели;
— плавающая прибыль (по эквити) — 178% от стартового баланса недели.
Прибыль (убыток) с начала месяца:
— прибыль по закрытым позициям — 195% от стартового баланса месяца;
— плавающая прибыль (по эквити) — 330% от стартового баланса месяца.
Прибыль (убыток) за прошлые месяцы по закрытым позициям:
— август: убыток 12.4%.

Среди трейдеров популярен анекдот.
Входят в лифт два трейдера и аналитик.
Трейдеры: Ну, теперь-то ты скажешь, гад, вверх или вниз. :)

В практике трейдинга, даже если аналитик и скажет вверх или вниз, делу это не сильно поможет. Кроме направления трейда надо еще выбрать точки/выхода с прибылью и убытком и оценить время удержания позиции. Т.е. нужен торговый план, который аналитики обычно не составляют по той причине, что план из всего многообразия сценариев развития ситуации выбирает один-единственный вариант, отбрасывая все остальные.

Движение рынка хаотично и определяется множеством одновременно действующих факторов, создавая совокупность одновременно существующих трендов различной длительности и направления. Поэтому у трейдера всегда остается проблема выбора одного возможного варианта действий из множества возможных «что делать, где и когда». Решение этой задачи требует соответствующей квалификации и опыта, без которых просто невозможно воспользоваться результатами анализа  рынка. Проще думать, что аналитики несостоятельны, а информация, выдаваемая ими, бесполезна.


( Читать дальше )

Ждем обвала (точнее коррекцию) американского рынка после тестирования среднесрочной цели на 2010.
Драйвером может послужить публикация результатов заседания FOMC в среду на следующей неделе. Но можем и не дождаться и обвальная коррекция начнется раньше.
Свою роль может сыграть и экспирация очередного фьючерса на мини-контракт ES, срок которого истекает на следующей неделе.
Первая цель коррекционного движения  в зоне уровня краткосрочной поддержки 1939.75.
Более глубокая среднесрочная цель в зоне 1800/1820 (уровни поддержки обозначены черным цветом, сопротивления — синим).

В течение нескольких последних лет в блоге автора публикуются аналитические статьи с анализом рынка на основе разложения графика цены по базису стохастических волновых трендов — SWT-метод.
В основе метода лежит аксиома, учитывающая тот очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, а также предположение о независимости действий отдельных участников рынка. На этой основе строится теория, сводящая процессы движения рыночных цен к широкому классу физических систем с самоорганизованной критичностью (или систем с фликкер-шумом), имеющих фрактальные свойства и описывающих широчайший класс природных явлений от осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория систем с самоорганизованной критичностью позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, иерархию и вложенность циклов и некоторые други особенности реальных рыночных процессов.

( Читать дальше )

Технический анализ: золото (GOLD) – 12.09.14. Золото продолжает снижение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 1172.00.

 
Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) на диаграмме волн графика часового масштаба:
— тренд нисходящий;
— цель — уровень краткосрочной поддержки на 1238.94, рынок прорвал зону уровня цели.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется трендами старших уровней иерархии.

Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1190.0, который протестирован рынком. Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1172.00-1460.00. Среднесрочный тренд нисходящий, с целью на уровне среднесрочной поддержки 1172.00 и промежуточной краткосрочной целью на уровне 1238.94.

( Читать дальше )

Технический анализ EURUSD – 11.09.14. Продолжается боковая локальная коррекция в канале 1.2855-1.2972.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
— тренд нисходящий;
— техническая цель — уровень краткосрочной поддержки на 1.2880, рынок тестирует зону уровня цели.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1.2855-1.2972.

( Читать дальше )